BKT Adaptive RSI EA

BKT Adaptive RSI EA

Un sistema di trading RSI multi-strategia per MetaTrader 5 che combina un ingresso classico a ritorno alla media con una conferma opzionale tramite divergenza e failure swing, gestito attraverso un modello di posizione mediata con uscita a blocco di profitto in trailing.

BKT Adaptive RSI EA è un sistema di trading automatizzato costruito attorno all'Indice di Forza Relativa (RSI). Offre cinque metodi di smoothing interno selezionabili, oltre a un secondo livello di smoothing opzionale applicato sopra il risultato dell'RSI, consentendo alla stessa logica di base di comportarsi più come un oscillatore classico o come una linea di segnale più lenta e filtrata. La gestione delle operazioni avviene tramite un modello di mediazione: se il prezzo si muove contro una posizione aperta, l'EA può aggiungere ulteriori ordini a una distanza maggiore, e il paniere risultante viene chiuso a un obiettivo di profitto fisso oppure tramite un blocco di profitto in trailing. L'EA richiede un conto hedging, poiché le posizioni di acquisto e vendita vengono gestite come panieri indipendenti.

Panoramica

La strategia di base cerca il momento in cui l'RSI esce da una zona di ipervenduto o ipercomprato: un segnale di acquisto si forma quando l'RSI torna sopra il livello di ipervenduto dopo essere sceso al di sotto, mentre un segnale di vendita si forma in modo simmetrico al livello di ipercomprato. Un filtro opzionale può richiedere che l'RSI raggiunga un estremo più profondo prima che l'incrocio sia considerato valido, riducendo i segnali generati da movimenti superficiali vicino alla soglia. Quando una posizione è aperta e il prezzo continua a muoversi contro di essa, l'EA può aggiungere ulteriori ordini una volta raggiunta una distanza avversa minima e con la comparsa di un nuovo segnale nella stessa direzione. La dimensione degli ordini aggiuntivi cresce per incremento fisso o per moltiplicatore, fino a un numero massimo di ordini per direzione. Una singola posizione aperta si chiude al proprio obiettivo di profitto fisso. Non appena è aperta più di una posizione, il paniere passa a un blocco di profitto in trailing: si attiva a un livello di profitto flottante impostato, per poi chiudere l'intero paniere non appena il profitto arretra di un importo definito dal proprio picco. I singoli ordini non utilizzano uno stop loss; il rischio è controllato tramite il numero massimo di ordini e il dimensionamento del lotto.

Caratteristiche principali

• Cinque motori di smoothing RSI: Wilder, SMA, EMA, LWMA o un calcolo multi-passaggio in stile RSX, ciascuno con un diverso equilibrio tra reattività e fluidità.
• Secondo livello di smoothing opzionale: una media mobile aggiuntiva applicata sopra il risultato dell'RSI per una linea di segnale più lenta.
• Filtro dell'estremo profondo: richiede che l'RSI raggiunga un livello più profondo prima che un segnale di inversione venga accettato.
• Due strategie aggiuntive indipendenti: un modulo di divergenza che confronta le oscillazioni di prezzo con l'RSI, e un modulo di failure swing basato sulla struttura di oscillazione dello stesso RSI, ciascuno gestendo le proprie posizioni.
• Dimensionamento flessibile della posizione: gli ordini aggiuntivi crescono per incremento fisso o per moltiplicatore.
• Obiettivo di profitto aggregato: il profitto flottante di ciascuna strategia attiva può essere opzionalmente combinato in un unico obiettivo condiviso.
• Pannello sul grafico: mostra il valore dell'RSI, il numero di posizioni, il profitto flottante e lo stato del blocco di profitto.

Come funziona

A ogni nuova candela completata, l'EA ricalcola l'RSI e verifica la condizione di ingresso della strategia di base e di qualsiasi strategia aggiuntiva attivata. Quando appare un segnale e non è aperta alcuna posizione in quella direzione, viene piazzato un ordine iniziale. Mentre una posizione è aperta, il prezzo viene monitorato a ogni tick; la posizione o il paniere viene chiuso non appena viene raggiunto l'obiettivo di profitto, oppure non appena un blocco di profitto in trailing attivato arretra dal proprio picco. Se il prezzo continua a muoversi contro una posizione aperta, l'EA verifica se sono soddisfatte le condizioni per un ulteriore ordine di mediazione.

Impostazioni consigliate

L'RSI viene calcolato su un timeframe scelto indipendentemente dal grafico su cui l'EA opera, consentendo di regolare il segnale separatamente dal grafico di esecuzione. Poiché il modello di mediazione può aprire più posizioni nella stessa direzione, i risultati variano tra simboli con volatilità e spread diversi, pertanto si consiglia di testare prima sullo strumento target. Poiché i singoli ordini non hanno uno stop loss, deve essere disponibile un margine libero sufficiente per il numero massimo di ordini di mediazione configurato.

Parametri di input

Impostazioni RSI — Timeframe, periodo e prezzo applicato per il calcolo dell'RSI; metodo di smoothing interno (Wilder, SMA, EMA, LWMA o in stile RSX); secondo livello di smoothing opzionale con proprio metodo e periodo; livelli di ipercomprato e ipervenduto; filtro dell'estremo profondo opzionale con propri livelli di soglia.

Ingresso e mediazione — Attivazione indipendente delle direzioni di acquisto e vendita; dimensione del lotto iniziale; modalità di dimensionamento del lotto (incremento fisso o moltiplicatore) per gli ordini aggiuntivi; distanza avversa minima, in punti, prima dell'ordine successivo; numero massimo di ordini per direzione.

Take Profit — Obiettivo di profitto per una singola posizione aperta; livello di profitto flottante che attiva il blocco di profitto in trailing del paniere; distanza di arretramento dal profitto massimo che chiude il paniere; opzione per aggregare tutte le strategie attive in un unico obiettivo di profitto condiviso.

Selezione strategia — Interruttori di attivazione indipendenti per la strategia di divergenza e la strategia di failure swing, ciascuna con proprie impostazioni di rilevamento delle oscillazioni.

Filtri e visualizzazione — Filtro di spread massimo per i nuovi ingressi; slippage massimo nell'esecuzione degli ordini; opzione per mostrare il pannello informativo sul grafico.

Questo EA gestisce le posizioni in perdita aggiungendo ulteriori ordini anziché utilizzare uno stop loss sulle singole operazioni. Il blocco di profitto in trailing e il limite massimo di ordini sono progettati per gestire il paniere risultante, ma un movimento forte e prolungato contro una posizione aperta può comunque produrre una perdita flottante consistente prima di recuperare. Il dimensionamento delle posizioni e il numero massimo di ordini devono essere impostati in base al margine disponibile sul conto.