Artigos, comentários da Biblioteca - página 41

Novo artigo Exemplo de Análise de Rede de Causalidade (CNA) e Modelo de Autorregressão Vetorial para Predição de Eventos de Mercado foi publicado: Este artigo apresenta um guia abrangente para implementar um sistema de negociação sofisticado utilizando Análise de Rede de Causalidade (CNA) e

Flat Channel : EA que negocia no canal. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal. Autor: Vladimir Karputov

Novo artigo Optimização por nuvens atmosféricas — Atmosphere Clouds Model Optimization (ACMO): Prática foi publicado: Neste artigo, continuaremos a explorar a implementação do algoritmo ACMO (Atmospheric Cloud Model Optimization). Em particular, discutiremos dois aspectos-chave: o movimento das

Novo artigo Criando um Expert Advisor Integrado MQL5-Telegram (Parte 4): Modularizando Funções de Código para Maior Reutilização foi publicado: Neste artigo, reformulamos o código existente usado para enviar mensagens e capturas de tela do MQL5 para o Telegram, organizando-o em funções modulares

Volatility Quality - linha zero : Volatility Quality - linha zero e baseado no ATR Autor: Mladen Rakic

Novo artigo Criando um Expert Advisor simples multimoeda usando MQL5 (Parte 6): Dois indicadores RSI cruzam suas linhas foi publicado: Por Expert Advisor multimoeda, nesta seção, entende-se um EA ou robô de trading que utiliza dois indicadores RSI com linhas cruzadas, isto é, um RSI rápido que cruza

Key_Reversal : Indicador Key Reversal Autor: Scriptor

Indicador Multi-Moeda com referência em USD : O indicador mostra o movimento das sete principais moedas em relação ao dólar. Todas as moedas são normalizados em relação a um determinado número de barras e são suavizadas exponencialmente por meio do coeficiente k. O gráfico é atualizado de forma

Candle Size Info : O indicador mostra informações sobre o tamanho da vela em pips e tamanho da sombra também. Autor: Janderson Ferreira

Novo artigo Simulação de mercado (Parte 17): Sockets (XI) foi publicado: Implementar a parte que será executada aqui no MetaTrader 5, está longe de ser complicado. Mas existem diversos cuidados e pontos de atenção a serem observados. Isto para que você caro leitor, consiga de fato fazer com que o

Novo artigo Redes neurais em trading: Explorando a estrutura local dos dados foi publicado: A identificação eficaz e a preservação da estrutura local dos dados de mercado em meio ao ruído são tarefas cruciais no trading. Embora o uso do mecanismo Self-Attention tenha mostrado bons resultados no

XKVO : Indicador Klinger Volume Oscillator colorido com a possibilidade de selecionar seu algoritmo de suavização dentre as dez possíveis variantes. Autor: Nikolay Kositsin

AhrensMA : Indicador Ahrens Moving Average Autor: Scriptor

Timeframe to short name : Essa função me retorna os nomes encurtados dos timeframes Exemplo: "M1" em vez de "PERIOD_M1" Autor: Francisco Gomes Da Silva

Novo artigo Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte VII): Mercados de Forex e Análise da Dívida Soberana no USDJPY foi publicado: No artigo de hoje, analisaremos a relação entre as taxas de câmbio futuras e os títulos do governo. Os títulos estão entre as formas mais populares de títulos de renda

Novo artigo Redes neurais em trading: Otimizando Transformer para previsão de séries temporais (LSEAttention) foi publicado: O framework LSEAttention propõe caminhos para aprimorar a arquitetura Transformer, tendo sido desenvolvido especificamente para a previsão de séries temporais multivariadas de

Volume líquido : O indicador "Net Volume" mostra o volume levando em conta a pressão de vendedores e compradores Author: Artyom Trishkin

Novo artigo Análise volumétrica com redes neurais como chave para tendências futuras foi publicado: O artigo explora a possibilidade de melhorar a previsão de preços com base na análise do volume de negociações, integrando os princípios da análise técnica com a arquitetura de redes neurais LSTM

Simple Trading System : Um indicador tipo semáforo baseado na idéia da coleção "325 golden strategies". Autor: Nikolay Kositsin

Novo artigo Testador rápido de estratégias de trading em Python usando Numba foi publicado: O artigo apresenta um testador rápido de estratégias para modelos de aprendizado de máquina com o uso do Numba. Em termos de velocidade, ele supera o testador de estratégias feito em Python puro em 50 vezes

Novo artigo Do básico ao intermediário: Estruturas (V) foi publicado: Neste artigo veremos como é feita a sobrecarga de um código estrutural. Sei que isto, é um tanto quanto difícil de entender no começo. Principalmente se você está vendo isto pela primeira vez. Porém, é muito importante que você

Blindada MA21 – Estratégia de 2 Entradas por Sessão : Blindada MA21 – Estratégia de 2 Entradas por Sessão Autor: Octavio371928

Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 35): Regressão por Vetores de Suporte foi publicado: A Regressão por Vetores de Suporte é uma maneira idealista de encontrar uma função ou 'hiperplano' que melhor descreva a relação entre dois conjuntos de dados. Tentamos explorar

Novo artigo Construindo uma rede neural profunda do zero em linguagem MQL foi publicado: Neste artigo, vou apresentar a vocês uma rede neural profunda implementada em linguagem MQL com suas diferentes funções de ativação, entre elas estão a função tangente hiperbólica para as camadas ocultas e a

Novo artigo Métodos de otimização da biblioteca Alglib (Parte II) foi publicado: Neste artigo, continuaremos a análise dos métodos de otimização restantes da biblioteca ALGLIB, com foco especial em seus testes em funções complexas e multidimensionais. Isso nos permitirá não apenas avaliar a

Novo artigo Treinamento de perceptron multicamadas com o algoritmo de Levenberg-Marquardt foi publicado: Este artigo apresenta a implementação do algoritmo de Levenberg-Marquardt para o treinamento de redes neurais com propagação para frente. Foi feita uma análise comparativa de desempenho com os

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo hiperbólico de difusão latente (HypDiff) foi publicado: Esse artigo analisa formas de codificar dados brutos no espaço latente hiperbólico por meio de processos de difusão anisotrópicos. Isso ajuda a preservar com mais precisão as características

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelos de difusão direcionada (DDM) foi publicado: Apresentamos os modelos de difusão direcionada, que utilizam ruídos anisotrópicos e direcionais, dependentes dos dados, no processo de propagação para frente, para capturar representações de grafos

Novo artigo Análise da influência do clima nas moedas de países agrícolas usando Python foi publicado: Como o clima está relacionado ao mercado cambial? Na teoria econômica clássica, por muito tempo não se reconheceu a influência de fatores como o clima no comportamento do mercado. Porém, tudo

Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 34): Embedding de Preços com um RBM Não Convencional foi publicado: Máquinas de Boltzmann Restritas são uma forma de rede neural que foi desenvolvida no meio da década de 1980, numa época em que os recursos computacionais eram