Artigos, comentários da Biblioteca - página 42

Novo artigo Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio" foi publicado: Neste artigo, nós ainda consideramos um outro critério personalizado de otimização de uma estratégia de negociação com base na análise do gráfico de

ColorXADX_HTF : O indicador ColorXADX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada. Autor: Nikolay Kositsin

Novo artigo Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 18): Comparando a eficácia do TruncatedSVD e NMF no tratamento de dados complexos de mercado foi publicado: A decomposição em valores singulares truncada (TruncatedSVD) e a fatoração de matriz não negativa (NMF) são métodos de redução de

Novo artigo Desenvolvimento de um Cliente MQTT para o MetaTrader 5: Metodologia TDD (Parte 5) foi publicado: Este artigo é a quinta parte de uma série que descreve as etapas de desenvolvimento de um cliente MQL5 nativo para o protocolo MQTT 5.0. Nesta parte, vamos detalhar a estrutura dos pacotes

Novo artigo Rede neural na prática: Pseudo Inversa (I) foi publicado: Aqui, vamos começar a ver como podermos implementar, usando MQL5 puro, o cálculo de pseudo inversa. Apesar do código que será visto, será de fato bem mais complicado, para os iniciantes, do que eu de fato gostaria de apresentar

Novo artigo Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance" foi publicado: MQL5 Freelance é um serviço online onde desenvolvedores criam aplicativos de negociação para traders em troca de remuneração. O serviço funciona com sucesso desde 2010: até o momento, mais de 100.000

Novo artigo Conjunto de ferramentas para marcação manual de gráficos e negociação (Parte III). Otimização e novas ferramentas foi publicado: Desenvolveremos o tema do desenho de objetos gráficos em gráficos usando atalhos de teclado. Foram acrescentadas novas ferramentas à biblioteca, em particular

Novo artigo Implementação do teste aumentado de Dickey-Fuller no MQL5 foi publicado: Neste artigo, vamos mostrar como implementar o teste aumentado de Dickey-Fuller e sua aplicação para realizar testes de cointegração usando o método de Engle-Granger. Simplificando, o teste ADF é uma verificação de

Novo artigo Introdução ao MQL5 (Parte 2): Variáveis pré-definidas, funções gerais e operadores de fluxo de controle foi publicado: Neste artigo, continuamos a explorar a linguagem de programação MQL5. Esta série de artigos não é apenas um material didático, mas sim uma porta de entrada para o mundo

Novo artigo Algoritmos de otimização populacional: sistema imune micro-artificial (Micro Artificial Immune System, Micro-AIS) foi publicado: Este artigo fala sobre um método de otimização baseado nos princípios de funcionamento do sistema imunológico do organismo — Micro Artificial Immune System

Novo artigo Negociação usando canais Donchian foi publicado: No artigo, são desenvolvidas e testadas várias estratégias com base no canal Donchian com a utilização de diferentes indicadores de filtro. São realizadas a pesquisa e a análise comparativa de seu funcionamento. Condições deste sistema

Histograma MACD, multicolorido [v04] : Indicador MACD com histograma para mostrar a diferença entre o MACD e sua linha de sinal. Para o cálculo da linha MACD você pode escolher entre os tipos de preços habituais. Para o cálculo da linha de sinal é possível escolher entre SMA ou EMA . O histograma

Novo artigo Aprendendo MQL5 do iniciante ao profissional (Parte II): Tipos de dados básicos e uso de variáveis foi publicado: Continuação da série para iniciantes. Aqui veremos como criar constantes e variáveis, registrar datas, cores e outros dados úteis. Aprenderemos a criar enumerações como dias

Novo artigo Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 53): Complicando as coisas (V) foi publicado: Neste artigo irei introduzir um tema muito importante, porém que poucos de fato compreender. Eventos Customizados. Perigos. Vantagens e falhas causados por tais coisas. Este assunto é muito importante

Novo artigo Interfaces gráficas X: Algoritmo de quebra de linha na caixa de texto multilinha (build 12) foi publicado: Nós continuamos com o desenvolvimento do controle da caixa de texto Multilinha. Desta vez, nossa tarefa é implementar um quebra automático de linha no caso da largura da caixa de

Heiken Ashi Suavizado : Em vez de usar preços "brutos" para os cálculos, o indicador Heiken Ashi Suavizado usa preços médios/suavizados/filtrados. Autor: Mladen Rakic

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 71): Previsão de estados futuros com base em objetivos (GCPC) foi publicado: Nos trabalhos anteriores, conhecemos o método Decision Transformer e vários algoritmos derivados dele. Experimentamos com diferentes métodos de definição de objetivos

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 69): restrição de política comportamental com base na densidade de dados off-line (SPOT) foi publicado: No aprendizado off-line, utilizamos um conjunto de dados fixo, e isso não abrange toda a variedade do ambiente. Durante o processo de treinamento

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 70): melhorando a política usando operadores de forma fechada (CFPI) foi publicado: Neste artigo, propomos explorar um algoritmo que utiliza operadores de melhoria de política de forma fechada para otimizar as ações do Agente em um ambiente off-line

Novo artigo Força bruta para encontrar padrões (Parte VI): otimização cíclica foi publicado: Neste artigo, mostrarei a primeira parte das melhorias que me permitiram não apenas fechar todo o ciclo de automação para negociação no MetaTrader 4 e 5, mas também fazer algo muito mais interessante. A

Spectrometr_Separate : Espectro de oscilação do ativo financeiro. Autor: Nikolay Kositsin

Médias filtradas : Médias filtradas Autor: Mladen Rakic

Rompimento de Canal Intraday : O indicador verifica os valores de canal durante o dia e os rompimentos destes canais. Autor: Mladen Rakic

Novo artigo Aprenda algumas lições com as Empresas de Prop Trading (Parte 1) — Uma introdução foi publicado: Neste artigo introdutório, discutirei algumas lições que podem ser aprendidas com os testes que as empresas de prop trading empregam. Isso é especialmente relevante para iniciantes e para

Entropy : A entropia é uma medida da desordem do sistema. A entropia é calculada pelo Método de Entropia Máxima . Se tentarmos avaliar de acordo com seus atributos indicativos sem prestar muita atenção ao seu código, vamos descobrir que não é um oscilador normal tradicional, com ele é possível

Novo artigo Como conectar o MetaTrader 5 ao PostgreSQL foi publicado: Esse artigo descreve quatro métodos de conexão do código MQL5 ao banco de dados Postgres e apresenta um guia passo a passo para configurar um ambiente de desenvolvimento para um deles, a API REST, por meio do Windows Subsystem for

Time and Pips : Este indicador informativo será útil para aqueles que sempre querem se manter a par da situação atual na conta. O indicador exibe dados como o lucro em pontos, em porcentagem e na moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no timeframe atual. Existem

Novo artigo Construindo um negociante de notícias automático foi publicado: Essa é a continuação do artigo Outra classe orientada a objeto do MQL5, que mostrou a você como construir um CE orientado a objeto simples do inicio e deu a você algumas dicas sobre programação orientada a objeto. Hoje vou

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 28): algoritmo de gradiente de política foi publicado: Continuamos a estudar métodos de aprendizado por reforço. No artigo anterior, nos iniciamos no método de aprendizado Q profundo. Com ele, treinamos um modelo para prever a recompensa imediata

Novo artigo Redes neurais de maneira fácil (Parte 27): Aprendizado Q profundo (DQN) foi publicado: Continuamos nosso estudo sobre aprendizado por reforço. E, neste artigo, vamos nos familiarizar com o método de aprendizado Q profundo. Com esse método, a equipe do DeepMind criou um modelo que pode