Artigos, comentários da Biblioteca - página 3

Novo artigo Redes neurais em trading: treinamento de metaparâmetros com base na heterogeneidade (HimNet) foi publicado: Propomos conhecer o framework HimNet, que combina a flexibilidade da adaptação espaço-temporal com alta eficiência computacional, permitindo obter previsões precisas e estáveis em

Novo artigo Rede neural quântica em MQL5 (Parte II): Treinamos a rede neural com retropropagação do erro usando matrizes de Markov da ALGLIB foi publicado: O artigo apresenta uma arquitetura inovadora de rede neural quântica para trading algorítmico, combinando princípios da mecânica quântica com

Novo artigo Treinamento de um U-Transformer não linear nos resíduos de um modelo autorregressivo linear foi publicado: O artigo apresenta um sistema híbrido inovador para previsão de taxas de câmbio, que combina um modelo autorregressivo linear com a arquitetura U-Transformer para análise dos

Novo artigo Trading de arbitragem no Forex: sistema de negociação matricial para retorno ao valor justo com limitação de risco foi publicado: O artigo contém uma descrição detalhada do algoritmo de cálculo de taxas cruzadas, a visualização da matriz de desequilíbrios e recomendações para a

Novo artigo Algoritmo de Aprendizagem Competitiva - Competitive Learning Algorithm (CLA) foi publicado: O artigo apresenta algoritmo de aprendizagem competitiva (Competitive Learning Algorithm, CLA), um novo método metaheurístico de otimização baseado na modelagem do aprendizado em ambiente

Novo artigo Dados de mercado sem intermediários: conectando MetaTrader 5 à MOEX via ISS API foi publicado: Este artigo propõe uma solução para integrar o MetaTrader 5 com o serviço web ISS da MOEX. São fornecidas utilidades para geração automática de códigos-fonte com base no diretório da API e no

Novo artigo Geração automática de linhas de suporte e resistência foi publicado: O artigo fala sobre a construção automática de linhas de suporte e resistência atravessando máximos e mínimos locais, nos gráficos de preços. Para determinar estes extremos, é aplicado o popularmente conhecido ZigZag. A

Novo artigo Indicador do modelo CAPM no mercado Forex foi publicado: Adaptação do modelo clássico CAPM para o mercado cambial Forex em MQL5. O indicador calcula a rentabilidade esperada e o prêmio de risco com base na volatilidade histórica. Os indicadores aumentam nos picos e nas depressões

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo de consultas temporais (Final) foi publicado: Apresentamos a etapa final de implementação e teste do framework TQNet, na qual a teoria se encontra com a prática real de trading. Percorreremos o caminho do treinamento histórico até o teste de estresse em

Novo artigo Redes neurais em trading: Modelo de consultas temporais (TQNet) foi publicado: O TQNet é um framework que abre novas possibilidades para modelar e prever séries temporais financeiras, ao combinar modularidade, flexibilidade e alto desempenho. Neste artigo, exploramos a possibilidade de

Novo artigo Explorando a magia dos períodos de negociação com o auxílio do Frames Analyzer foi publicado: Bem, o Frames Analyzer é uma ferramenta para analisar quadros de otimização durante o processo de otimização de parâmetros quer seja no testador de estratégia ou fora do mesmo. Ele permite ler

Novo artigo Como fazer um pedido de Expert Advisor e obter o resultado desejado foi publicado: Como escrever corretamente as especificações de requisitos? O que deve e o que não deve ser esperado de um programador quando pede um Expert Advisor ou indicador? Como manter um diálogo, em quais momentos

Novo artigo Lógica Difusa nas estratégias de negociação foi publicado: O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos

Novo artigo Rede neural na prática: Lendo PNG do MNIST foi publicado: Aqui veremos como implementar um algorítimo simples de leitura de imagens no formato PNG. Conseguir efetuar a leitura do conteúdo destas imagens será importante para podermos avançar no desenvolvimento de uma topologia de rede

Novo artigo Do básico ao intermediário: Arquivo template (III) foi publicado: No passado, publiquei um artigo que gerou muita confusão e proporcionou pouco entendimento por parte de muitos que o leram. Pois bem, neste artigo, vamos rever de forma muito mais bem explicada, exatamente aquele conceito

Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve saber (Parte 59): Aprendizado por Reforço (DDPG) com Padrões da Média Móvel e do Oscilador Estocástico foi publicado: Continuamos nosso último artigo sobre DDPG com indicadores de Média Móvel e Estocástico, examinando outras classes-chave de

Novo artigo Gerenciamento Avançado de Memória e Técnicas de Otimização em MQL5 foi publicado: Descubra técnicas práticas para otimizar o uso de memória em sistemas de negociação MQL5. Aprenda a construir Expert Advisors e indicadores eficientes, estáveis e com alto desempenho. Exploraremos como a

JSON Library for LLMs : Uma biblioteca JSON projetada para uso massivo de LLMs e menor latência. Autor: Jonathan Pereira

Novo artigo Algoritmo do Duelista - Duelist Algorithm foi publicado: E se as suas estratégias de trading pudessem aprender umas com as outras, como verdadeiros combatentes? O Duelist Algorithm é um novo método de otimização em que os parâmetros dos sistemas de trading realmente duelam entre si pelo

Novo artigo Redes neurais em trading: decomposição em vez de escalonamento (Conclusão) foi publicado: Apresentamos um algoritmo que decompõe séries temporais em camadas semânticas e constrói, a partir delas, um modelo enxuto. Mostramos, passo a passo, a arquitetura, a implementação prática em

Novo artigo Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 58): Aprendizado por Reforço (DDPG) com Padrões de Média Móvel e Oscilador Estocástico foi publicado: A Média Móvel e o Oscilador Estocástico são indicadores muito comuns cujos padrões coletivos exploramos no artigo anterior, por meio

Novo artigo Aprendendo MQL5 do iniciante ao profissional (Parte VII): Princípios de depuração de aplicativos MQL foi publicado: A correção de erros é uma parte indispensável do ciclo de programação. Neste artigo, veremos técnicas comuns de depuração, que é o processo de correção de erros, em

Novo artigo Redes neurais em trading: decomposição em vez de escalonamento: construção dos módulos foi publicado: Neste artigo, continuamos nossa apresentação prática da SSCNN, uma solução arquitetural de nova geração capaz de trabalhar com séries temporais fragmentadas. Em vez de escalonamento

Perfect Seconds Chart : O indicador gráfico Perfect Seconds permite que você converta velas de minutos de dados ao vivo em segundos. 1. Escolha qualquer número de segundos para fechar uma barra com tempo exato. 2. Trata-se de dados baseados em taxas OHLC ao vivo. Funciona mesmo que os ticks não

Novo artigo Migrando para o MQL5 Algo Forge (Parte 1): Criando o repositório principal foi publicado: Ao trabalharem em projetos no MetaEditor, os desenvolvedores se deparam com a necessidade de gerenciar versões do código. Apesar dos planos de migração para o Git e do lançamento do MQL5 Algo Forge

Novo artigo Implementação do circuito quântico de Quantum Reservoir Computing (QRC) foi publicado: Trata-se de uma abordagem revolucionária do aprendizado de máquina aplicado ao trading por meio da computação quântica. O artigo descreve a aplicação prática de um sistema QRC adaptativo com ajuste

Novo artigo Robô de trading baseado em redes neurais com arquitetura Mamba e SSM seletivo foi publicado: Este artigo analisa a revolucionária arquitetura de rede neural Mamba/SSM para a previsão de séries temporais financeiras. Ele apresenta uma implementação completa em MQL5 de uma alternativa

Volume Average : Método de análise de volume amplamente conhecido. Autor: Mladen Rakic

Novo artigo Redes neurais em trading: decomposição em vez de aumento de escala (SSCNN) foi publicado: Neste artigo, iniciamos o estudo do framework SSCNN, uma solução arquitetural moderna para análise de séries temporais que combina precisão, estrutura bem definida e alta eficiência computacional

Novo artigo Gerenciador de riscos para robôs de trading (Parte I): include para controle de riscos em EAs foi publicado: O trading impõe altas exigências à disciplina de gestão de risco. Este artigo analisa as principais causas do insucesso dos traders e propõe uma solução técnica na forma da classe