Discussão do artigo "Negociando opções sem opções (Parte 3): Estratégias complexas com opções"
Que ideia ótima!
Por favor, me diga: faz diferença se a conta é do tipo com ou sem hedge?
Além disso, independentemente da hora de abertura do mercado que eu definir, o nível de referência é sempre o do início do dia. É assim mesmo que deve ser? Não me parece muito lógico...
Desde já, muito obrigado!
A ideia é ótima!
Por favor, me diga: faz diferença se a conta é do tipo com ou sem hedge?
Além disso, independentemente da hora de abertura do mercado que você definir, o nível de referência é sempre o do início do dia. É assim mesmo que deve ser? Não parece muito lógico...
Desde já, muito obrigado!
Não vi sua mensagem. Na verdade, não testei o robô em contas de netting. Lá sempre haverá uma única posição e é preciso reduzir ou aumentar o volume durante o rebalanceamento. Acho que as posições serão abertas, mas não tenho certeza quanto ao fechamento correto. É preciso ajustar o expert advisor.
Se estivermos falando de
input int AddNewFromHours = 1; // Adicionar novas horas (0...23) a partir de
então não se trata da hora de abertura do mercado — é a hora dentro do dia a partir da qual o expert começa a negociar.
A posição dos níveis de opções é determinada com base na volatilidade histórica (HV). Ela não depende desse parâmetro.
É mais ou menos isso. Se algo não ficar claro, é só perguntar.
É isso aí!
E eu fico pensando por que não bate com a minha implementação de negociação,
Já tinha esquecido completamente das contas de hedge)
Em um dos próximos artigos, pretendo abordar o tema do netting. Em breve sairá o quarto artigo — bastante interessante, na minha opinião.
De modo geral, ainda há muito o que compartilhar nessa área e no geral.
E vocês, fazem simulação na Bolsa de Moscou?
Em um dos próximos artigos, pretendo abordar o tema do netting. Em breve será publicado o quarto artigo — bastante interessante, na minha opinião.
De modo geral, ainda há muito o que compartilhar nessa área e no geral.
E vocês, fazem simulação na Bolsa de Moscou?
Ainda não cheguei à aplicação prática, fiquei na fase de pesquisa.
Por enquanto, deixei esse assunto de lado, mas leio seus artigos com interesse. Obrigado pelos artigos!
Talvez os próximos artigos me motivem a retomar o assunto)
Posso enviar o código da minha implementação; até tenho uma calculadora de opções guardada por aí.
Se tiver interesse, me mande uma mensagem privada.
Não chegou à aplicação prática, ficou na fase de pesquisa.
Por enquanto, deixei esse assunto de lado, mas leio seus artigos com interesse. Obrigado pelos artigos!
Talvez os próximos artigos me motivem a retomar o assunto)
Posso compartilhar o código da minha implementação; até mesmo a calculadora de opções está guardada em algum lugar.
Se tiver interesse, me mande uma mensagem privada.
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Novo artigo Negociando opções sem opções (Parte 3): Estratégias complexas com opções foi publicado:
No artigo anterior desta série, analisamos as estratégias básicas com opções e testamos seu funcionamento no mercado real. Também criamos um EA que implementa uma estratégia com opções. Agora é hora de analisar o funcionamento e implementar as estratégias que os traders de opções utilizam na prática e explorar as novas possibilidades oferecidas pela negociação de opções.
Antes de avançarmos, vamos adicionar ao EA a possibilidade de exibir os níveis de opções atuais. Para facilitar o acompanhamento visual da negociação, seria conveniente ver no terminal a posição do preço atual do ativo subjacente em relação aos níveis de opções utilizados na emulação. Vamos implementar esse recurso e testá-lo com as estratégias com opções analisadas na Parte 2.
Exibiremos os níveis de opções como linhas traçadas desde o início do dia até o momento atual. Também seria conveniente visualizar no terminal a posição do strike, ou dos strikes. Para isso, começaremos desenvolvendo o método CalculateLevelPrice. Na prática, esse método executa a operação inversa: a partir de um determinado valor da delta da opção, calcula o valor do preço relativo. A partir desse preço relativo, obteremos o preço absoluto correspondente a cada nível de opção.
Autor: Dmitriy Skub