Bibliotecas: MT4Orders

[Automated-Trading]

MT4Orders:

Uso simultâneo de sistemas de ordens MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Autor: fxsaber

[Сергей Криушин]

Algo incrível - muito obrigado... a melhor maneira de usá-lo é provavelmente no MT5 hedge.... sim, poucos traders ainda estão no mt5...)))))

[fxsaber]

Tendo visto muitos sistemas de linguagem de ordens (NinjaTrader, TradingStation, MetaStock, WealthLab, Dukascopy JForex, FXCM ForexConnect, LMAX API, IB TWS, MT4/5, etc.), cheguei a uma conclusão inequívoca: o MT4 é a referência do OJS. É o OJS mais conveniente, uma obra-prima!

Se alguém precisar escrever um Expert Advisor para outro NMC, recomendo que não pise no ancinho e comece imediatamente a escrever um adaptador para o MT4-NMC. É melhor gastar tempo no início, mas depois você vai recuperá-lo ao escrever, depurar e testar os Expert Advisors.

Por ser politicamente correto, continuarei a falar apenas sobre o Metatrader. Alguém dirá que você só precisa se acostumar com o MT5-OS. Nesse ponto, é impossível discordar. É possível se acostumar com tudo. Ao falar sobre a conveniência do NFC, eu quis dizer algo diferente.

Quando você coloca as mãos em um consultor MQ4, é muito fácil entender pelo código o que e onde ele faz. Fazer alterações. Ajudar uma pessoa se ela perguntar sobre o código, etc. Esse é o caso de quase todos os consultores de base de dados, por exemplo. E o motivo não é o fato de quase todos eles serem escritos no estilo procedural (a propósito, os consultores MQ4 OOP são mais fáceis de entender).

Quando você pega um consultor MQ5 (veja o pobre codobase), entender suas partes de algoritmos de negociação exige um esforço mental mais sério. Eu diria até que o desconforto é sentido. E é exatamente isso que acontece com o SNF. A compreensão sempre vem, mas exige muito mais tempo e esforço.

É claro que, se você ler/editar/adicionar exclusivamente seu próprio código, não sentirá nenhuma diferença significativa entre o MT4 e o MT5-NFC: você escreveu sua própria biblioteca universal e pronto. Mas isso é apenas para seu próprio benefício. Se você encontrar o código de outra pessoa, vai tomar um banho de água fria. E, infelizmente, a biblioteca padrão dos desenvolvedores não o ajuda a sair da zona de desconforto.

Por causa disso, é extremamente difícil discutir/refinar de forma construtiva uma ideia de negociação em MQL5, como tem sido praticado há muito tempo em várias comunidades de negociação em MQL4. E o desejo de mudar para o MT5, nesse sentido, não é motivador.

Eu gostaria de acreditar que esse trabalho, como um acréscimo ao MT5-Hedge, finalmente permitirá que boas ideias de negociação sejam testadas (e discutidas) em um testador MT5 forte e reduzirá significativamente as conversas sobre as diferenças entre o MT4 e o MT5. Permitirá que o componente de negociação dos EAs recupere a liderança nas discussões sobre o componente de programação técnica.

Em defesa do MT5-NFC, gostaria de dizer que esse NFC oferece muito mais possibilidades do que o MT4. Isso é especialmente verdadeiro para a negociação de ações. Mas, mesmo no FOREX, você pode, por exemplo, obter estatísticas importantes sobre a qualidade da execução de ordens pendentes por meio do MT5-NFC. Portanto, o meio de ouro da conveniência/oportunidade é o uso paralelo de ambos os NFCs. É isso que este trabalho nos permite fazer.

Agora é muito fácil comparar os testadores de MT de diferentes gerações - o mesmo código (MQL4) será executado em ambos. Não será difícil notar que o testador MT5 tem um desempenho inferior em execuções únicas. As ordens de limite e os níveis de TP no testador MT5 são executados com uma derrapagem positiva irrealisticamente alta. Não há possibilidade de testar o próprio histórico e outras coisas (às vezes essenciais). Mas eu gostaria de acreditar que esses são mal-entendidos temporários. Há muitas vantagens na forma de nuvem, ticks reais incorporados, várias moedas e outras. E se a nuvem e os ticks reais ainda puderem ser emulados no testador antigo, a moeda múltipla é uma vantagem inequívoca do novo testador.

O exemplo na descrição apresenta, em particular, uma ideia de negociação de ticks há muito conhecida em certos círculos - Lucky (em sua forma original). E se devido à imprecisão do testador MT5 com ordens de limite (build 1368) é impossível dar uma avaliação inequívoca desse sistema, mesmo no modo "Every tick based on real ticks". Essa ideia simples no código (graças ao MT4-OJAS) de várias moedas na forma de MQ4-advisor Spreader (veja o exemplo) encontra uma nova vida no MT5-tester.

Muitas ideias antigas que antes eram difíceis/impossíveis de testar no MT4-tester agora podem ser facilmente ressuscitadas e exploradas de forma produtiva quase em sua versão original.

[Alexey Volchanskiy]

Сергей Криушин:
Algo incrível - muito obrigado... a melhor maneira de usá-lo é provavelmente no MT5 hedge.... Sim, não há muitos operadores ainda no MT5...))))

Provavelmente é para escrever sistemas que serão compilados em quatro e cinco sem alterações.

[Dmitry Fedoseev]

Isso não funciona com a história. Portanto, não há muitos milagres.

[fxsaber]

Dmitry Fedoseev:
Isso não funciona com a história. Portanto, não há muito de milagroso.

Aceitarei detalhes de sua parte com gratidão. Não posso reproduzir "não está funcionando" sem eles.

[fxsaber]

fxsaber:

Em defesa do MT5-NFC, eu gostaria de dizer que esse NFC oferece muito mais possibilidades do que o MT4. Isso é especialmente verdadeiro para a negociação de ações. Mas também no FOREX você pode, por exemplo, obter estatísticas importantes sobre a qualidade da execução de ordens pendentes por meio do MT5-NFC.

https://www.mql5.com/pt/code/16134

[Dmitry Fedoseev]

fxsaber:
Aceitarei seus detalhes com gratidão. Sem eles, não poderei reproduzir o "não funciona".

E como você "tentou" reproduzi-lo?

[fxsaber]

Dmitry Fedoseev:
E como você "tentou" "reproduzir" isso?

Executei vários scripts/consultores MT4 e analisei a exatidão do trabalho deles.

Também criei meus próprios testes ao escrever a biblioteca.

[Dmitry Fedoseev]

fxsaber:

Executei muitos scripts/consultores MT4 e analisei a exatidão de seu trabalho.

Também criei meus próprios testes enquanto escrevia a biblioteca.

Quais foram os testes relacionados ao trabalho com o histórico?

[Dmitry Fedoseev]

Alguns rudimentos do trabalho com o histórico são detectados:

   static int MT4OrdersHistoryTotal(void)
     {
      int Res=0;

      if(::HistorySelect(0,::TimeCurrent()))
        {
         const int TotalDeals=::HistoryDealsTotal();

         for(int i=0; i<TotalDeals; i++)
            if(MT4ORDERS::IsMT4Deal(::HistoryDealGetTicket(i)))
               Res++;

         const int TotalOrders=::HistoryOrdersTotal();

         for(int i=0; i<TotalOrders; i++)
            if(MT4ORDERS::IsMT4Order(::HistoryOrderGetTicket(i)))
               Res++;
        }

      return(Res);
     }

Toda vez que OrdersHistoryTotal() é chamada, ela percorre todo o histórico da conta com várias verificações.

A seleção no histórico por índice também está percorrendo todo o histórico.