Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA Dinâmico para Múltiplos Pares (Parte 2): Diversificação e Otimização de Portfólio"
Bom dia, estou tentando executar o expert, mas recebo o seguinte erro quando o testador é iniciado.
Parece que o oscilador estocástico funciona bem no gráfico.
Vocês poderiam me ajudar? Obrigado
Vocês poderiam me ajudar? Obrigado
![my expert error: "cannot load indicator 'Bollinger Bands' [4801]](https://c.mql5.com/36/88/my-expert-error-cannot-load-indicator.jpg "my expert error: \"cannot load indicator 'Bollinger Bands' [4801]")
- 2018.08.13
- mohsen bahrami
- www.mql5.com
Obrigado por tentar nos ajudar, mas, infelizmente, não entendo o que preciso fazer para contornar esse erro.
Ótimo artigo! Vou tentar isso amanhã. Estou curioso para saber por que você usou um período tão estranho no testador de estratégias. Eu esperava meses inteiros em 2024. Gosto do seu conceito de stop loss móvel; estou usando a mesma técnica. Uma adaptação que fiz foi tentar também minimizar a perda caso a operação fique negativa depois de quase atingir o ponto de equilíbrio.
Um abraço e continue publicando artigos, eles são ótimos
CapeCoddah
Você poderia me ajudar? Obrigado
Cada moeda de entrada deve ser separada apenas por uma vírgula. Não coloque espaço entre as moedas
Olá novamente,
Tentei usar seu sistema em um gráfico ativo e identifiquei algumas melhorias
O problema do Alberto provavelmente foi que ele não tinha todos os pares na lista de símbolos da janela de acompanhamento de mercado, ctlM. Também recebi esse erro com o XAUUSD
Em vez de ArraySize(... nas instruções For, use Num_symbls, que é um pouco mais rápido. Além disso, percebi que escrever os nomes por extenso ajuda outras pessoas a entenderem melhor seu código e também evita muitos erros de sintaxe; por exemplo, Number_Symbols é melhor, na minha opinião, do que Num_symbls.
DisplayObjects não estava no código; eu o adicionei.
Nos objetos de exibição, adicionei uma condição para selecionar apenas o símbolo do gráfico. Enumerar os demais não é necessário e vai sobrecarregar a tela. Mas talvez eu esteja deixando passar alguma coisa.
Por fim, há um problema com o cálculo de intervalo. Em um gráfico ativo, e não no Testador de Estratégias, ao iniciar o EA é gerado um raio que se estende além da data atual, no futuro. Por exemplo, ao iniciar em 30/4, gera-se um raio que começa às 10h do dia 30/4 e termina em 1º/5. Isso resulta em um raio invisível que não aparece no gráfico, mas aparece na Lista de Objetos. Vou deixar que você corrija isso.
Estou anexando meu código para você usar
Atenciosamente, CapeCoddah
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Novo artigo Desenvolvendo um EA Dinâmico para Múltiplos Pares (Parte 2): Diversificação e Otimização de Portfólio foi publicado:
Um dos desafios mais persistentes no trading profissional está em manter a consistência do portfólio e protocolos robustos de gerenciamento de risco. Os traders frequentemente apresentam uma dependência excessiva de ativos ou estratégias individuais, aumentando a exposição a drawdowns substanciais durante mudanças abruptas nos regimes de mercado. Agravando esse risco está a tendência predominante de utilizar alavancagem excessiva em instrumentos correlacionados, o que aumenta a probabilidade de perdas simultâneas e compromete a estabilidade dos retornos. Na ausência de um portfólio rigorosamente diversificado e otimizado, os traders enfrentam resultados de desempenho irregulares, frequentemente levando a decisões motivadas pela emoção e a uma rentabilidade volátil. Portanto, uma estrutura sistemática que equilibre estrategicamente os retornos ajustados ao risco em um conjunto de ativos não correlacionados é indispensável para um desempenho sustentável no longo prazo.
Para mitigar esses desafios, uma metodologia quantitativa que integre otimização de portfólio, diversificação de múltiplos ativos e uma estratégia de trading de breakout aprimorada pela confirmação baseada em oscilador oferece uma solução robusta. Ao implementar uma estratégia de breakout em múltiplos pares de moedas, os traders podem aproveitar movimentos de preço impulsionados por momentum e de alta probabilidade, ao mesmo tempo em que distribuem o risco por meio da exposição a mercados não correlacionados. A integração de um indicador oscilador serve para validar os sinais de entrada, minimizando a participação em falsos breakouts e reduzindo operações pouco eficientes. Essa abordagem não apenas aumenta o potencial de lucro, mas também fortalece a estabilidade do portfólio ao explorar sistematicamente oportunidades em diferentes fases do mercado. A estratégia resultante demonstra maior resiliência à volatilidade, garantindo um desempenho consistentemente alinhado às condições macroeconômicas e técnicas em constante evolução.
Autor: Hlomohang John Borotho