Discussão do artigo "Modelo de continuação de movimento - estatísticas de desempenho e pesquisa em gráficos"

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Novo artigo Modelo de continuação de movimento - estatísticas de desempenho e pesquisa em gráficos foi publicado:

Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados fractais e, como eu os chamo, potenciais fractais - extremos que ainda não se formaram como fractais.

O modelo de continuação de movimento descrito nesse artigo consiste em duas ondas: uma onda principal e outra corretiva. O modelo é esquematicamente descrito na figura 1. Onde, AB é a onda principal, BC é a onda corretiva, CD é a continuação do movimento em direção à tendência principal.

Fig. 1. Modelo de continuação de movimento

No gráfico, é assim:

Fig. 2. Modelo de continuação de movimento no gráfico H4 para o par AUDJPY

O artigo descreve como determinar programaticamente um dos modelos de continuação de movimento. A ideia chave desse método é encontrar o extremo high/low de um movimento corretivo sem o uso de nenhum indicador. Logo após isso, são pesquisados os seguintes pontos do modelo a partir do extremo encontrado.

O artigo também discute um método de coleta de dados estatísticos com base nos resultados do teste no testador de estratégias, registrando os resultados do teste num array e processando-os logo a seguir. Acredito que seria possível construir uma maneira mais eficiente de coletar e processar dados estatísticos. No entanto, esse método me pareceu o mais simples e compreensível.

Deve-se ter em mente que o artigo descreve os mais mínimos, na opinião do autor, requisitos para definir um modelo e, o mais importante, o conjunto mínimo de controles que o EA faz. É claro que, para negociação real, o conjunto de controles precisa ser expandido.

Autor: Almat Kaldybay