Discussão do artigo "Gerenciador de riscos para robôs de trading (Parte I): include para controle de riscos em EAs"
Olá, obrigado por seu trabalho!
No entanto, eu gostaria de ver o código da classe correspondente à descrita no artigo, por exemplo
No artigo:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE { RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Cálculo apenas do saldo RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Cálculo apenas com base no patrimônio líquido RISK_CALC_COMBINED, // Cálculo combinado RISK_CALC_ADAPTIVE // Cálculo adaptativo };
No arquivo anexado:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE {
RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Only Balance
RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Only Equity
RISK_CALC_BALANCE_EQUITY, // Balance/Equity (US Prop Style)
RISK_CALC_PROP_STANDARD // Standard Prop Company Rules
};
"Adaptive calculation", mencionado no artigo, não é mostrado de forma alguma no código da classe anexada.
Além disso, há um erro no código que não permite a compilação do código EA:
// Trading Object
CTrade m_trade;
Deve estar na seção pública:
Favor verificar.
Minha compilação falha na linha 124: 123 // Definir o número mágico para um objeto de negociação
Apliquei o gerenciador de risco ao meu EA em funcionamento com martingale
Aqui está o resultado do teste de 2025 sem o gerenciador de risco:
E aqui com as melhores configurações do gerenciador de risco:
Como você pode ver, o rebaixamento absoluto diminuiu pela metade e o lucro, quatro vezes.
Um aspecto que considero fundamental nos sistemas algorítmicos é separar claramente a qualidade da estratégia da quantidade de risco assumida.
Uma alta rentabilidade, por si só, diz relativamente pouco se, para alcançá-la, o sistema precisa manter uma carga elevada sobre o depósito ou suportar grandes drawdowns.
No meu caso, prefiro avaliar primeiro parâmetros como drawdown, exposição máxima, estabilidade da execução e comportamento do sistema em diferentes condições de mercado.
Também considero importante manter as regras de risco dentro da própria lógica do sistema e evitar aumentar a exposição simplesmente porque há uma sequência favorável.
A longo prazo, controlar quanto se pode perder me parece tão importante quanto analisar quanto o algoritmo pode ganhar.
Apliquei o gerenciador de risco ao meu robô de trading que utiliza a estratégia martingale
Aqui está o resultado do teste de 2025 sem o gerenciador de risco:
E aqui está o resultado com as melhores configurações do gerenciador de risco:
Como você pode ver, o drawdown absoluto diminuiu pela metade, enquanto o lucro quadruplicou.
A perda relativa em relação ao capital próprio diminuiu e passou a ficar dentro de limites razoáveis.
Era >50% (o que, na prática, significaria perda total e stop-out garantidos), e passou para ~20%, o que já permite tentar, pelo menos com centavos.
É um pouco estranho que o número de negociações tenha diminuído em um terço. É excessivo, não deveria ser assim.
PS/ apesar de você ter feito experiências com o martingale. Que, por definição, é uma coisa em si, puro gerenciamento de capital. O que o resultado indica? Basicamente, indica que você não levou o sistema Martingale até o fim: em alguns pontos, exagerou no risco; em outros, ficou aquém... ;-)
Claramente, há o que melhorar.
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Novo artigo Gerenciador de riscos para robôs de trading (Parte I): include para controle de riscos em EAs foi publicado:
A experiência mostra que contas de trading sem um sistema bem pensado de gestão de risco, em geral, tendem a ter vida útil curta.
Existem três armadilhas psicológicas clássicas em que praticamente todo trader iniciante acaba caindo. A primeira é a euforia depois de uma sequência de operações lucrativas. Depois de algumas boas entradas no mercado, surge a sensação de que você entendeu o mercado, desvendou seu segredo e uma voz interna sussurra: "Estou no lucro, posso me permitir um risco maior!". Então o trader aumenta o lote, ignora os stop-losses e abre mais posições ao mesmo tempo. O resultado é previsível: em um único dia, perde-se aquilo que levou semanas para ganhar.
A segunda armadilha é a esperança de reversão do mercado. O prejuízo da posição aumenta, os números vermelhos na tela ficam cada vez maiores, mas o trader continua segurando a operação. "Está prestes a reverter", "É só uma correção", "O mercado não pode cair para sempre": esses mantras são repetidos por milhares de traders até que um margin call encerre de vez sua carreira no trading.
A terceira armadilha é a mais traiçoeira: ignorar as próprias regras. O trader cria um sistema de trading, define regras claras de entrada e saída e estabelece limites de risco. Mas, em algum momento, surge o pensamento: "O que pode acontecer de tão grave? Só desta vez dá para violar a regra". O trader desativa os stop-losses, excede o lote máximo e abre operações contra a tendência. Esse é o caminho para uma quebra inevitável, e o trader entende isso perfeitamente, mas não consegue parar.
Autor: Yevgeniy Koshtenko