Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 167
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quem comeu o cachorro no DSP
por que a média ponderada calculada em um gráfico logarítmico com esses pesos (um pedaço de senoide):
quando transferida para um gráfico regular, ela "fica para trás" das cotações em apenas 1/4, quando deveria ficar para trás em meio período (mais/menos das flutuações).
é estritamente simétrico
Em geral, pelo que entendi de todos os furos que escrevi, não há nada a fazer lá sem muita edição. Você precisa de sincronização e de uma saída competente para fazer boo. O fechamento em partes não ajuda, mesmo com a vantagem do lote inicial.
Se você pedir 30-50 páginas atrás, o cálculo de lote/volume é quase a coisa mais importante.
E não é nada simples. É claro que o Ln(x) traz as taxas para números mais ou menos comparáveis, mas elas (as moedas) ainda são diferentes (o que não é surpreendente).
Por exemplo, os volumes são historicamente reduzidos em 100 com o iene. Porque o USDJPY é como 1 usd para 100 ienes, e o iene é fixo no mercado doméstico japonês. E assim por diante.
cerca de 30 a 50 páginas atrás no tópico - os cálculos de lote/volume são praticamente os mais básicos.
E não é nada simples. É claro que Ln(x) traz as taxas para valores mais ou menos comparáveis, mas elas (as moedas) ainda são diferentes (o que não é surpreendente)
Por exemplo, os volumes são historicamente reduzidos em 100 com o iene. Porque USDJPY é como 1 usd para 100 ienes, e o iene é fixo no mercado doméstico japonês. E assim por diante.
Não, não é assim. Os pares flutuam de forma diferente. Portanto, você precisa de um multiplicador diferente para o próximo lote = saída de boo.
Não, não é nada disso. Os pares flutuam de forma diferente. É por isso que você precisa de um multiplicador diferente para o próximo lote = saída boo.
Se você me perdoar, Dreamer,
revelarei o "segredo" da multiplicação de lotes para vaiar em qualquer par:
Você desenha 2 parábolas. Uma parábola (mais um pouco) deve corresponder à posição média, depois de superar a segunda você a leva até lá (você faz a média lá com uma reserva). Longo, tedioso, mas sempre
veja a álgebra de Bresenham para uma parábola :-)
e sim, esse é um estudo puramente matemático em um gráfico que não tem nada a ver com o mercado :-) bem, o robô sairá em um ano, por exemplo, ele fará alguém melhorar? um ano se passou, não há lucro.
há também um estudo econômico: se um robô considerar apenas spread+comp+swap+slippages como perdas e cobri-las apenas com martingale, então qualquer gráfico subirá (por um tempo).
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quem comeu o DSP
Por que a média ponderada é calculada em um gráfico de logaritmo com esses pesos (um pedaço de senoide)?
quando transferida para um gráfico regular, ela "fica atrás" das cotações em apenas 1/4, quando deveria ficar atrás por meio período (mais/menos das flutuações).
é estritamente simétrico
Eu me perguntei, eu mesmo respondi... essa é a derivada do logaritmo.
me dê um prêmio schnobel:
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) onde W[i] - pesos normalizados por 1,0, "defasagem" menor do que a MA usual nos dados brutos x[i], porque XXX
e o truque com pesos ponderados senoidais funciona bem, porque eles têm apenas a 3ª derivada (que é bastante conhecida e usada ativamente na bolsa de valores) "significativamente ruidosa" nos dados brutos,
e aqui uma derivada foi consumida, mas o gráfico subiu.
Não, não é nada disso. Os pares flutuam de forma diferente. É por isso que você precisa de um multiplicador diferente para o próximo lote = saída boo.
Roman Shiredchenko forneceu um link em algum lugar deste tópico (havia três deles em sua postagem). Aqui, no terceiro, tudo está descrito em detalhes.
O equilíbrio (aproximado) para EURUSD, EURGBP e GBPUSD pode ser obtido pelos lotes 1-1-0,87(0,86).
Alexander tem uma espécie de regras de estratégia com stops. Se houver três stops seguidos, não operamos mais nesse dia.
Se a posição tiver um peso positivo e o rollover estiver próximo, simplesmente fechamos a posição.
Em geral, isso depende das regras inventadas, o algoritmo que você criar para a manutenção da posição será o que for.
leia um pouco em particular