Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 61
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O que há para codificar se você já escreveu 60 páginas e o autor não consegue explicar os termos de referência? :)A "mão invisível do mercado" de Adam Smith tornou-se agora o "eixo invisível do mercado" pela Nevermind :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Isto é tecnicamente impossível, de minhas observações, a estabilidade das tendências de retorno dos preços, com desvios negativos é muitas vezes maior do que com desvios zero.
Já tomo como padrão, se a distribuição foi (+2) / (-8), então o segundo ciclo irá trabalhá-los como (-2) / (+6). Mas com ciclos que distribuem os valores igualmente, nada funciona, como eu não os estou conduzindo, os cálculos subseqüentes vagam caóticos. Eu escrevi sobre isso.
Quanto mais forte o desvio, mais forte o retorno, desvio positivo, - ciclo concluído, (+0-) ciclo concluído, (+2) / (-8) (por exemplo) - segundo ciclo.
Uma imagem está começando a surgir. Sua tentativa de afirmar o óbvio parece estar começando a dar frutos
RESPEITO
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
OK, então deixe-me fazer mais um esclarecimento. Se entendi corretamente, a expectativa matemática do resultado do primeiro ciclo é negativa no limite (pelo menos porque há spreads). Neste contexto, não seria melhor realizar virtualmente o primeiro ciclo?E ainda, aceitando, é claro, sua relutância em elaborar, por favor responda, o segundo ciclo é uma ação momentânea com cada menos (no momento de atingir o desvio de equilíbrio planejado) ou, talvez, uma série de ações espalhadas no tempo?
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Na verdade, tenho muitas perguntas (desculpe a intrusão), vou tentar me limitar às mais essenciais:1) Por que você não usa pares que foram para o lucro no segundo ciclo? (tendo registrado um lucro ganho, por que não olhar para eles da mesma forma que você olha para os pares negativos?)
2. Talvez um pouco bobo, sem desrespeitar, mas aqui é quando você diz "de acordo com minhas observações" - quantos casos aproximadamente?
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
este é do primeiro post deste tópico ...................... 1 página.
Eu uso o TC como uma ferramentaO algoritmo para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento
O fator de tempo controlável do evento esperado
O ponto inicial das coordenadas de direção, que é uma derivação do resultado obtido no primeiro ciclo do sistema.
Elementos independentes (mas integrais) do TS incluem a lógica do "Thin Thread" que se aproxima e ativa fisicamente os próximos eventos, bem como as regras e a ordem de execução das "Ordens Virtuais".
Como resultado, obtive um modelo de ações do sistema que é resistente a influências externas e não linearmente equilibrado.
Baseia-se no princípio de estabilização do equilíbrio de determinados parâmetros (iniciais).
Gardenn, eu já mastiguei tudo, ..................... está tudo descrito em detalhes ..................... :)))
Atenciosamente
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Primeiro ciclo. 10 pares. Lote 0.1. spread médio 3 p. Valor médio em pontos $10. O nível de conclusão do ciclo é de +/- $500. Vamos calcular a probabilidade de atingir o nível levando em consideração o spread.
O spread é igual a 10 pares * 0,1 lote * 3 pontos * 10 dólares = 30 dólares. Total: P(lucro)=470/1000=0,47, P(prejuízo)=530/1000=0,53.
Segundo ciclo. Temos a proporção (+2)/(-8). Total -500. Médias em posições não lucrativas e aumentar o lote, por exemplo, 5 vezes.
Spread = 8 pares * 0,5 lote * 3p * 10 dólares = 120 dólares. Total: P (lucro) = 380/1000=0,38, P (perda) = 620/1000=0,62.
Obtemos que a probabilidade de atingir o nível de equilíbrio é menor do que a probabilidade de atingir -1.000 dólares.
Isso significa que, para aumentar a probabilidade de equilíbrio, incluímos o fator tempo.
Temos 2 critérios para o final do ciclo 2: nível de lucro e tempo, que é menor ou igual à duração do ciclo 1. Se o nível de atingir -1000 dólares não for levado em conta, já que a probabilidade de alcançá-lo é muito alta, o sistema falhará em equidade. Se levarmos em conta o nível de atingimento da perda, a probabilidade de obter a retirada de capital aumenta a cada novo ciclo.
Como você aumenta a probabilidade de alcançar o lucro?
Parece que você destaca o cluster perdido do portfólio total e opera somente com ele. Isso significa que você abre novas posições contra a tendência, contando com uma correção que pode ocorrer mais tarde do que você gostaria.
Quais são os métodos de proteção de depósito no caso de um movimento sem correção?
Exemplo...
Primeiro ciclo. 10 pares. Lote 0.1. spread médio 3 p. Valor médio em pontos $10. O nível de conclusão do ciclo é de +/- $500. Vamos calcular a probabilidade de atingir o nível levando em consideração o spread.
O spread é igual a 10 pares * 0,1 lote * 3 pontos * 10 dólares = 30 dólares. Total: P(lucro)=470/1000=0,47, P(prejuízo)=530/1000=0,53.
Segundo ciclo. Temos a proporção (+2)/(-8). Total -500. Médias em posições não lucrativas e aumentar o lote, por exemplo, 5 vezes.
Spread = 8 pares * 0,5 lote * 3p * 10 dólares = 120 dólares. Total: P (lucro) = 380/1000=0,38, P (perda) = 620/1000=0,62.
Obtemos que a probabilidade de atingir o nível de equilíbrio é menor do que a probabilidade de atingir -1.000 dólares.
Isso significa que incluímos o fator tempo para aumentar a probabilidade de equilíbrio.
Temos 2 critérios para o final do ciclo 2: nível de lucro e tempo, que é menor ou igual à duração do ciclo 1. Se o nível de atingir -1000 dólares não for levado em conta, já que a probabilidade de alcançá-lo é muito alta, o sistema falhará em equidade. Se levarmos em conta o nível de atingimento da perda, a probabilidade de obter a retirada de capital aumenta a cada novo ciclo.
Como você aumenta a probabilidade de alcançar o lucro?
Parece que você destaca o cluster perdido do portfólio total e opera somente com ele. Isso significa que você abre novas posições contra a tendência, contando com uma correção que pode não ocorrer tão rapidamente quanto você gostaria.
Quais são os métodos de proteção de depósito no caso de um movimento sem correção?
Você realmente acha que tudo é assim tão simples)))) e o autor lhe deu as chaves da casa))))) Ele apenas mostrou o vetor para onde se moverVejo apenas duas respostas bastante óbvias a esta pergunta como uma questão de princípio até agora (que podem muito bem se complementar):
1. Pôr um ponto final no levantamento máximo do saldo total
2. Reservar(retirar da conta) a parte de leão do lucro como seguro caso o depósito seja efetuado.
Tenho o seguinte algoritmo para tudo isso (mais uma vez, não bata forte, não estou familiarizado com Bernoulli e Markov, para dizer de forma branda).
1. Circuito virtual. Observe o ponto atual em cada par de nossa cesta (tirei 21 - um conjunto completo de 7 moedas). Esperamos pelo desvio total de pontos (conjunto - já que não há possibilidade de testar toda esta fazenda de múltiplas moedas, temos que definir este desvio da experiência a olho nu). (*Nota também na margem que a normalização do valor do pip parece redundante, porque se o normalizarmos, devemos normalizar primeiro o pip para cada par, e depois o lote. A partir de considerações gerais, fica claro que estas operações são recíprocas e, em certa medida, sobrepostas).
Quando o desvio total do ponto é atingido, encontramos o par com o desvio máximo e tomamos todos os outros, cujo desvio não é inferior à metade do máximo. E cobramos todos eles com lotes iguais na direção do rebote - respectivamente, iniciamos um ciclo real.
2. Ciclo real. Esperamos pelo lucro total planejado ou pelo limite menos. Se chegarmos a menos, conduzimos novamente a mesma operação de abertura de novas posições que fizemos no início.
Há mais alguns detalhes, que estão sendo verificados e esclarecidos, mas o esquema geral é o mesmo. E, em geral, com uma gestão sensata do dinheiro (os dois pontos no início deste posto), espera-se que um "plus" seja sacado.