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Sim, de fato, a previsão é baseada no preço no tempo t1. O desvio do preço em relação a ele é considerado.
E como o erro é calculado para a ondulação no tempo t1? Qual é o erro? Em t1? ou alguma média para o período?
vamos supor que a previsão é feita no tempo t1. A previsão real no tempo t1+1 será o valor da ondulação no tempo t1, e no tempo t2 também o valor da ondulação no tempo t1. Portanto, o erro será o valor do desvio do preço: no momento t1+1 o erro será Close[t1+1]-mask, e assim por diante. Calcula-se o erro raiz-meios-quadrado.
Consideramos mudanças do valor do erro dependendo do horizonte de previsão para o único propósito - para compará-lo com uma variante neutra (sb), a fim de encontrar tendências/reversibilidade
E o desvio no modulo...?
Sim, RMS. Não haverá nenhum sinal.
Voltar atrás. Há um preço, mas não há e estamos prestes a descobri-lo
O que você quer dizer com "retardamento"? Há um certo período, há um valor médio desse período, ou uma escala. Como o valor médio de um período pode ficar para trás? Naturalmente, se você calcular a escala como uma média móvel e depois usá-la para prever o futuro, haverá um "atraso" em relação ao presente, mas a média em si não se atrasa.
digamos que uma previsão é feita no tempo t1. Na verdade, a previsão no tempo t1+1 será o valor Mach no tempo t1, e no tempo t2 será o valor Mach no tempo t1 também. Portanto, o erro será o valor do desvio do preço: no momento t1+1 o erro será Close[t1+1]-mask, e assim por diante. O erro raiz-meios-quadrado é calculado por si só.
A única finalidade é comparar com uma variante neutra (sb) para tendência/versibilidade, e a única finalidade é olhar a variação do erro como uma função do horizonte de previsão.
Onde chegamos perto(t+1), etc.?
Ou é sobre dados históricos e verificamos se houve uma tendência lá?
O que significa ficar para trás? Há um certo período, há um valor médio desse período, ou mashka. Como pode um período médio ficar atrás desse período? Naturalmente, se você calcular a escala como uma média móvel e depois usá-la para prever o futuro, haverá um "atraso" em relação ao presente, mas o valor médio em si não se atrasa.
Onde chegamos perto(t+1)? etc.?
Ou é sobre dados históricos e verificamos se houve uma tendência lá?
Sim, sobre a história.
Sim, sobre a história.
Isto significa um retorno - os preços tendem a voltar para a máquina.
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Se você pudesse jogar a convergência...
como, por exemplo, o preço que rompeu o saco...
compramos a bolsa - vendemos o preço - no final - estamos sempre no lado positivo.
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Mas não existe tal possibilidade.