Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 171

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Renat Akhtyamov #:

Não, não estou tentando e não vou tentar.

porque.

essas histórias são muito longas e estão interconectadas com um único objetivo: ganhar dinheiro.

o que significa entender muito pouco.

É necessário que cada pergunta dê apenas um resultado positivo.

E o mais interessante é que é o triângulo que consome tudo, ele precisa disso.

com uma enorme diferença em relação à negociação emparelhada, que é apenas um pequeno detalhe.

ou chip, como você diz.

e a resposta para saber se eu aprendi ou não é que eu fumei e joguei as cinzas em uma urna,

porque.

é muito mais simples e pode ser provado matematicamente.

Calculei automaticamente a previsão no início do dia em verde e veja - o preço está lá:

so.........

;)

Boa tarde. Peço desculpas. Quanto lucro dá o seu triângulo em um dia. em uma semana em um mês em %/ De manhã abriu negócios. à noite fechou.ou na segunda abriu na sexta fechou... ou no primeiro dia do mês abriu o último fechou...? Sem dançar com bolhas, seu método do triângulo tem uma periodicidade e uma volatilidade claras?

 
mvf358 #:

Boa tarde. Sinto muito. Quanto lucro dá o seu triângulo em um dia, em uma semana, em um mês, em %/ De manhã abriu negócios, à noite fechou, ou na segunda-feira abriu, na sexta-feira fechou... ou no primeiro dia do mês abriu, no último fechou...? Sem dançar com bolhas, seu método do triângulo tem uma periodicidade e uma volatilidade claras?

Como eu já disse antes.

Ele não é mensurável por medidas convencionais.

Há um ditado que é mais adequado para a avaliação:

tempo é dinheiro.

 
Renat Akhtyamov #:

Eu já disse antes

não mensurável por medidas convencionais

há um provérbio que está mais próximo da realidade:

tempo é dinheiro

Foi isso que perguntei: periodicidade é tempo, volatilidade é dinheiro e, se não se presta a medidas convencionais, não é um triângulo retângulo.

 
Semelhante ao programa e ao relatório
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Não. 0 - todos os pares divergem. Todas as "contrações, retornos, colapsos" são causados por a) amor popular por funções de janela e "retorno à média" b) flutuações de volatilidade.

#0 com uma cauda - em grandes períodos de um ano, dois ou três, a divergência é de 3-5%.


1. Os pares de moedas trazidos para uma base comum se movem, em sua maioria, de forma sincronizada, com a taxa O(ln).
E no gráfico de logaritmo, todos eles são comensuráveis e próximos em suas flutuações

1.1 e podem ser facilmente recalculados para uma base diferente ou cruzamentos (um cruzamento é apenas a diferença entre as linhas).

1.2 De maneira tão simples, é possível exibir um par em um "gráfico externo", respeitando a referência de tempo

1.3 os instrumentos sintéticos a/ln(a)+-b/ln(b) serão idênticos aos instrumentos naturais em suas propriedades

2. É claro que os instrumentos têm diferenças, que para intervalos relativamente pequenos (um mês, dois ou três)
podem ser expressas e calculadas por constantes. Para as principais moedas, as constantes são muito próximas de 1,0.

3. não considerado com O(log) tick_volume. Em gráficos convencionais: desvios de preço ao longo do tempo ~= sqrt(sum(tick_volume))

mas a função acumula erros em movimentos bruscos e, portanto, diverge em períodos de tempo grandes

3.1 Se essa dependência não estiver claramente traçada no DC ou se não houver desvios durante os impulsos, você está com problemas. As cotações são forjadas/sintetizadas

4. nenhuma sazonalidade é considerada, pelo menos a vinculação intradiária. Sem isso, ainda não há mercado em números e tudo ainda se resume a dados abstratos.

Depois de fazer 1-4, você pode finalmente expressar pares ou moedas em valores relativos normalizados (como frações de uma cesta), começar a construir robôs e entregá-los à NN/ML :-)

 
Há quanto tempo você está fumando aquele tópico do Bablokos? Eu nem sequer o li. E o que, ninguém tem nenhum resultado? Esse tópico é como uma continuação de tentativas de existência vã?)

Eu vi apenas um trabalho sério de Drimer em artigos, bem, e uma versão de baixo calão de Getch, que parece ter ganhado algo em algum lugar em competições.

Dreemer mostrou como os portfólios divergem, direto para a fábrica.

Talvez haja links para outros trabalhos sérios? Ou isso é apenas água debaixo da ponte?
 

Na verdade, fazemos o que a filial da MO já deveria ter feito há dois anos: analisamos, preparamos os dados, procuramos correlações antes de enviá-los para o "caldeirão de fervura".

 

Aqui está outro (minha hipótese foi confirmada).

Em cima é o eva, embaixo é o chiff.

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Os triângulos são feitos do mesmo instrumento (ou produto, como eles chamam na CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Se você não consegue ver a diferença, por que pagar mais?"

ahahahahahaha

© new-rena

 
Renat Akhtyamov #:

Aqui está outro (minha hipótese foi confirmada).

A parte superior é eva, a inferior é chif.

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Os triângulos são feitos com a mesma ferramenta (bem, ou produto, como eles chamam no CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Se você não consegue ver a diferença, por que pagar mais?"

ahaha

Onde está o lucro nisso?

 
Quando você chegar ao testador, avise-me. É uma guia na parte inferior do terminal
 
mvf358 #:

Onde está o lucro disso?

Não é lucro, é tirar o macarrão de suas orelhas.

Você pega um pedaço de papel.

corta-o em qualquer linha arbitrária.

Você vira a parte de cima.

Você obtém dois instrumentos.

Encontre a diferença.

Você obtém uma cruz.

Todos os três instrumentos resultantes são um triângulo.

Chame-os como quiser, mas de uma forma comercialmente atraente.

Agora aplique a eles o que quiser: FA, TA, MO, econometria, taxas de juros, notícias de merda, previsões, atrair analistas, etc. etc.

É uma loucura, não é?

;))))

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