Discussão do artigo "O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 2): Equação da evolução do campo probabilístico do preço e a ocorrência do passeio aleatório observado" - página 9
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O problema é que a média sempre pode ser calculada, mas nem sempre é uma estimativa da expectativa.
A primeira coisa que apareceu na pesquisa foi "sample mean is":
A primeira coisa que apareceu na pesquisa foi "sample average is":
Qual é a conclusão a partir de quê?) Você também deve fornecer as condições sob as quais essa conclusão é obtida (qual variante do ZBF é usada).
No mínimo, a expectativa deve existir, e essa condição não precisa ser sempre atendida.
Conclusão de quê?) Ao mesmo tempo, forneça as condições sob as quais essa conclusão é obtida (qual variante específica do WBC é usada).
No mínimo, a expectativa deve existir, e essa condição não precisa ser sempre atendida.
Não estou muito familiarizado com o assunto)
Aqui está a fonte: https: //sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451
Não estou muito interessado nisso)
Esta é a fonte:
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины
Entendo. Tomemos, por exemplo, uma amostra distribuída de acordo com Cauchy, para a qual não há expectativa. Nada o impede de calcular a média da amostra, mas ela não converge para nada e não estima nada. Nesses casos, em vez da média aritmética da amostra, o matstat usa, por exemplo, a mediana da amostra (que é uma estimativa da mediana).
Entendo. Considere, por exemplo, uma amostra distribuída de acordo com Cauchy, para a qual não há expectativa. Nada o impede de calcular a média da amostra, mas ela não converge para nada e não estima nada. Nesses casos, no matstat, em vez da média aritmética da amostra, usamos, por exemplo, a mediana da amostra.
Não posso argumentar com você, sou um profissional com nível médio de habilidades)
Em amostras de incrementos de séries de preços, a média é muito próxima da mediana, algo em torno de 0...
Os histogramas dessas amostras têm um máximo distinto, semelhante ao normal.
P.S. Agora calculei que a mediana difere da média em 8%, a mediana está no topo da linha de diferenças de logaritmos de preços.
Há um livro bastante antigo de Peters intitulado "Chaos and Order in Capital Markets". Nele, se não me engano, ele calculou um atrator para alguns preços. A dimensionalidade do atrator acabou sendo muito grande, o que leva a dúvidas sobre a significância estatística do resultado (a utilidade prática está fora de questão).
Sim, baixei o livro, obrigado pela informação, vou lê-lo.
O que é isso? Há uma nova estrela em ascensão no horizonte, Yusuf 2?
(1) Não apenas S ao quadrado, mas módulo S, e só então ao quadrado.... Que sutileza científica incrível.
(2) ...e nem uma linha de código.
(3) A imagem é linda e especialmente impressionante pela profundidade do significado embutido nela - a barra laranja no canto superior esquerdo - não há como contestar isso - a probabilidade de o preço atingir o passado é mínima.
Portanto.
Certo.
Você não me entendeu sobre o código. Escrever fórmulas que ninguém entende é uma coisa (bem, ou compreensível para 2-3 pessoas, ou fingir que as entende).
Mas colocá-las em código é realmente mostrar que você as entende. Caso contrário, você terá um artigo sobre nada... como 1000 livros didáticos para universidades.
E, a propósito, estou familiarizado com números complexos. Então, talvez essa minha dúvida não seja um problema do leitor, mas do escritor?
Você não está me entendendo sobre o código. Escrever fórmulas que ninguém entende é uma coisa (bem, ou compreensível para duas ou três pessoas, ou fingir que elas as entendem), mas colocá-las em código é realmente mostrar que você as entende. Caso contrário, você terá um artigo sobre nada.... E, a propósito, eu conheço números complexos. Então, talvez essa minha pergunta não seja um problema do leitor, mas do escritor?
Dmitry, bem, espere um pouco, o autor já fez um trabalho titânico)
Estou esperando com interesse por algumas conclusões práticas para negociação...
Voltando aos gráficos, nós os representamos por um espaço de fase desdobrado, sobrepomos as espirais no logos (espírito) das estratificações de Hopf e obtemos o resultado.
É necessário um bom programador.
" A good programmer is needed"...
Você tem uma tarefa técnica para desenvolver um indicador/experimento/script, para cuja implementação você precisa de um bom programador.
Entendi corretamente?