Discussão do artigo "O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 2): Equação da evolução do campo probabilístico do preço e a ocorrência do passeio aleatório observado" - página 3
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O que você chama de "campo de probabilidade de onda", eu imagino um campo de inconsciente coletivo, no espírito de Pauli - Jung, I. Danilevsky.
"As ondas de probabilidade de preço que se espalham em seu espaço emergente são geradas, em essência, por toda a superestrutura financeira e econômica da civilização humana ...". A superestrutura financeira e econômica é, antes de tudo, a psique, e a psique tem várias diferenças em relação à física (embora muitas leis sejam igualmente aplicáveis).
O campo mental dos participantes do processo - desde comerciantes comuns até a elite mundial - é extremamente heterogêneo e altamente dinâmico. E, ao mesmo tempo, é unificado, interconectado e interdependente.
É bastante difícil identificar análogos completos do comportamento de sistemas mentais e físicos; a ciência oficial não lida com isso, e pesquisadores individuais usam vários termos de diferentes campos da ciência. Ou seja, mesmo que estejamos falando de algo intuitivamente compreensível, é muito difícil entender o sentido geral do raciocínio e, mais ainda, expressá-lo precisamente na forma de um problema matemático. Por exemplo, o conceito de "ressonância" na física pode ser expresso por uma fórmula, mas tente definir com precisão a fórmula de "ressonância pública" para algum evento.
"campos de força qualitativamente idênticos de diferentes fontes (se houver) interferem, gerando um único campo, e não há cruzamentos das linhas do único campo de força e não pode haver".
(1) O psicólogo de renome mundial Kurt Lewin tem um livro chamado Field Theory in the Social Sciences. A essência de sua teoria é que cada pessoa tem seu próprio "espaço de vida", que é chamado de "campo pessoal". Esses campos se cruzam, criando, de fato, todo o espaço social (inclusive o econômico).
Os desenhos para o problema são uma tentativa de representar algumas dinâmicas de processos relacionados, por exemplo, uma bola rola por um sulco largo com uma leve inclinação, que é atravessado por um sulco mais estreito e mais íngreme. Como calcular a trajetória do movimento adicional?
(2) A pergunta não é ociosa, ela está diretamente relacionada ao tópico em questão.
" Sua equaçãoh = sqrt(R ^2 - (nt)^2)ésimplesmente a equação de um círculo." É uma elipse.
Anexei uma imagem explicativa.
(2) Isso realmente não importa. Nessa situação, elipse ou círculo são apenas nomes convencionais de sua curva. A questão é que os eixos são qualitativamente diferentes, um eixo é o tempo, o outro é o preço. Uma elipse é definida como um lugar geométrico de pontos para os quais a soma das distâncias de seus dois pontos focais é um valor constante. Portanto, para falar estritamente sobre o nome de sua curva, primeiro é necessário introduzir uma métrica unificada nesse espaço preço-tempo, ou seja, um algoritmo para determinar as distâncias entre qualquer um de seus pontos.
Eu só queria lhe dizer que você deveria ser mais preciso na descrição do problema. Deveria ter mencionado pelo menos que deveria ser t << R / n , ou seja , uma pequena seção da curva é considerada , porque sua parametrização não é adequada para grandes seções .
Portanto, como Aleksey Nikolayev observou corretamente, é desejável que você estude um pouco de matemática e não importa que não exista uma teoria matemática exaustiva que descreva o mercado. A matemática é uma linguagem de descrição rigorosa da realidade e, se você quiser calcular algo (e você o faz, porque compõe tarefas), precisa saber matemática e ser capaz de definir tarefas matematicamente corretas, e nenhuma filosofia pode substituí-la. O raciocínio irrestrito com a transferência de algumas noções filosóficas vagas para a esfera da descrição exata dos fenômenos só o confundirá.
(1) Aqui, por exemplo
Inquirindo # :
(1) O psicólogo de renome mundial Kurt Lewin tem um livro chamado Field Theory in the Social Sciences. A essência de sua teoria é que cada pessoa tem seu próprio "espaço de vida", que é chamado de "campo pessoal". Esses campos se cruzam, criando, de fato, todo o espaço social (inclusive o econômico).
Então você, ao que parece, refuta minha citação sobre a impossibilidade de interseção das linhas de força do campo (o que decorre trivialmente do fato de que a força em um ponto espacial sempre tem uma direção, não várias).
Inquirindo # :
O que você chama de "campo de probabilidade de onda", eu imagino um campo do inconsciente coletivo, no espírito de Pauli-Jung, I. Danilevsky.
Introduzi o espaço emergente como um continuum no qual as ondas de preço se propagam. Esse continuum é introduzido formalmente e o estabelecimento do modo de sua existência, embora interessante, não fornece nada para os cálculos. É bem possível que sua existência esteja ligada a alguns processos mentais coletivos, ou talvez não. Isso não é importante para os cálculos e a obtenção de resultados concretos.
A abordagem do autor do artigo é interessante principalmente por sua profundidade, novidade e originalidade na forma como ele faz isso.
Obrigado, faço o melhor que posso.
Você deveria ter mencionado, pelo menos, que deveria ser t << R / n
Considerando essa observação, o problema é solucionável?
O raciocínio irrestrito com a transferência de algumas noções filosóficas vagas para a esfera da descrição precisa dos fenômenos só o confundirá.
A suposição estrita de volatilidade de preço + 3 sigma só levará ao esgotamento do depósito.
Em geral, não tive a intenção de entrar em conflito com ninguém. Expressei minha opinião de que a teoria da probabilidade e a estatística matemática não são aplicáveis ao estudo dos processos de câmbio. A única maneira é a dinâmica não linear no campo quântico.
Teorize com o matstat e como ele é usado na física de rádio, por exemplo. Isso permitirá entender que a incerteza, o determinismo e a ciclicidade são bastante coexistentes no mesmo fenômeno.
A propósito, o conceito de aleatoriedade não é matematicamente significativo e é usado apenas como parte dos termos do Theorver.
Certamente levarei em conta sua opinião de que a negociação de ações é o mesmo que a radiofísica.
Certamente considerarei sua opinião de que a negociação de ações é o mesmo que a radiofísica.
Essa não é a minha opinião, mas a opinião daqueles que estão procurando ciclos no mercado. Acredite, você está longe de ser o primeiro a procurá-los lá. Sugiro apenas que obtenha algum benefício (estudar teorização e matemática) dessa atividade inútil.
Com essa observação em mente, o problema pode ser resolvido?
Há muitas outras observações aqui. Para que um problema seja solucionável, é necessário que toda a sua descrição esteja correta. Você mesmo pediu meu conselho quando disse que ninguém resolveu esse problema. Ninguém jamais o resolverá dessa forma. Somente Ivan, o Tolo, resolveu com sucesso o problema "Vá até lá sem saber o código, encontre isso sem saber o quê". Suas ideias podem até ser brilhantes, mas devem ser expressas de forma precisa e correta, caso contrário, ninguém as distinguirá de um disparate.
A modelos de comportamento de preços, campos potenciais e assim por diante.
Há muito ruído no mercado, e sua física (estrutura física) não se manifesta com frequência. Hoje foi uma sorte: o aumento da taxa de juros do euro causou um movimento especulativo para frente e para trás e o cancelamento do resultado.
Se você gosta tanto de física de rádio, destaque esses fragmentos em que o sinal é claramente maior que o ruído e o sinal (e o ruído também) pode ser estudado. É inútil começar com outros lugares ou com toda a história de uma só vez.
Expressei minha opinião de que a teoria da probabilidade e a estatística matemática não são aplicáveis ao estudo dos processos da bolsa de valores. A única maneira é a dinâmica não linear no campo quântico.
Então, escrevi sobre o mesmo no artigo, mais precisamente, escrevi que elas não são aplicáveis para analisar o processo de formação de preço, mas é claro que há muitos outros processos na bolsa de valores, para análise dos quais a teoria da probabilidade e a estatística matemática funcionam muito bem.
e abordagens modernas da ciência econômica baseadas na teoria dos jogos. Diferentemente da incerteza probabilística, a incerteza dos jogos é pouco passível de estudo, mas a teoria do equilíbrio de Nash permite reduzir essa última ao estudo da primeira. Infelizmente, o nível atual de desenvolvimento da teoria dos jogos não é alto o suficiente para criar modelos de jogos adequados (do ponto de vista da prática) do mercado, portanto (para fins práticos) geralmente criamos modelos probabilísticos com base em considerações empíricas.
Comentários valiosos. A propósito, o artigo a seguir é parcialmente baseado em representações de jogos, novamente com base em um modelo probabilístico.