Discussão do artigo "O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 2): Equação da evolução do campo probabilístico do preço e a ocorrência do passeio aleatório observado"

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Novo artigo O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 2): Equação da evolução do campo probabilístico do preço e a ocorrência do passeio aleatório observado foi publicado:

O artigo considera a equação da evolução do campo probabilístico do preço e o critério do próximo salto do preço. Ela também revela a essência dos valores dos preços nos gráficos e o mecanismo para a ocorrência de um passeio aleatório desses valores.

Existem atualmente dois tipos principais de acesso à liquidez cambial.

1. Formador de mercado – um provedor de liquidez cambial, que atende às ordens de clientes de corretoras que possuem acordos com aquele provedor. Esses bancos trabalham apenas com grandes corretoras e volumes,
2. Provedor de liquidez são usados por pequenas corretoras.

Os principais provedores de liquidez têm informações completas sobre a sua profundidade de mercado com os preços de compra, venda e seus volumes. Com base no limite inferior das ofertas de venda, o fornecedor determina o preço de Ask para seus clientes e, a partir do limite superior das ofertas de compra, o fornecedor forma o preço Bid. Em outras palavras, o preço redutível, de fato, consiste em dois componentes. Falando sobre o campo de ondas do preço, nós queremos dizer um desses componentes. 

Os preços correspondentes, em essência, são determinados por todos os traders, associados ao provedor de cotações, que formam as suas ordens com base em seus dados de mercado. Todos os participantes do mercado recebem os seus dados de um único espaço de informação para todo o mundo. Os dados são obtidos quase instantaneamente. Portanto, o preço é reduzido não apenas pelo provedor sozinho, mas também pelos seus múltiplos clientes, cujo papel na formação dos valores de preço é muito maior do que o papel do próprio provedor. Além disso, devido à unidade do espaço de informação e ao acesso instantâneo dos clientes a ele, os preços reduzidos pelos diferentes provedores de liquidez acabam sendo muito semelhantes.

Agora vamos falar sobre a ontologia da relação entre os preços redutíveis e as ondas de preços emergentes. Para revelar o tópico, vamos fazer um diagrama de blocos apresentando os principais elementos do sistema de relações complexo entre os elementos probabilísticos e redutíveis para o mercado.

 

Autor: Aleksey Ivanov