Discussão do artigo "O modelo de movimento dos preços e suas principais disposições (Parte 1): A versão do modelo mais simples e suas aplicações"
Agradecemos ao autor por um artigo original e de qualidade. Percebe-se que o conceito é bem pensado e baseado em uma vasta experiência. Há muito sobre o que pensar.
Em uma primeira leitura rápida, surgiu uma pergunta, embora não muito relacionada ao tópico do artigo. Como o processo de passeio aleatório (como um modelo de preço) é visto nesse conceito? Como um determinado equilíbrio, seu estado limite ou de alguma outra forma?
Agradecemos ao autor por um artigo original e de qualidade. Percebe-se que o conceito é bem pensado e baseado em uma vasta experiência. Há muito sobre o que pensar.
Em uma primeira leitura rápida, surgiu uma pergunta, embora não muito relacionada ao tópico do artigo. Como o processo de passeio aleatório (como um modelo de preço) é visto nesse conceito? Como um determinado equilíbrio, seu estado limite ou de alguma outra forma?
Agradecemos ao autor por um artigo original e de qualidade. Percebe-se que o conceito é bem pensado e baseado em uma vasta experiência. Há muito sobre o que pensar.
Em uma primeira leitura rápida, surgiu uma pergunta, embora não muito relacionada ao tópico do artigo. Como o processo de passeio aleatório (como um modelo de preço) é visto nesse conceito? Como um determinado equilíbrio, seu estado limite ou de alguma outra forma?
Obrigado pela avaliação positiva de meu trabalho.
Sua pergunta, na verdade, tem relação direta com a continuação do tópico que estou desenvolvendo. A questão é que a segunda parte (que complementa o modelo apresentado de movimento de preços) trata da variação aleatória de preços no campo de probabilidade descrito aqui na primeira parte. "Qual é a filosofia de entender esses estados do ponto de vista do campo de probabilidade? " também é uma pergunta difícil. - também é uma pergunta difícil. O importante é que, na prática, esse problema (com esses passeios aleatórios) seja resolvido e , ao encontrar o máximo da função de lucro, sejam determinadas as posições de take profit e stop loss, que serão apresentadas no próximo artigo.
Vou me juntar à pergunta.
Sua pergunta, na verdade, tem relação direta com a continuação do tópico que estou desenvolvendo. A questão é que, na segunda parte (que complementa o modelo apresentado de movimento de preço), considera-se a oscilação aleatória do preço no campo de probabilidade descrito aqui na primeira parte. "Qual é a filosofia de entender esses estados do ponto de vista do campo de probabilidade?" também é uma pergunta difícil. - Também é uma pergunta difícil. O importante é que, na prática, esse problema (com esses passeios aleatórios) seja resolvido e, ao encontrar o máximo da função de lucro, sejam determinadas as posições de take profit e stop loss, que serão apresentadas no próximo artigo.
Bem, não vamos nos precipitar.
A resposta à pergunta feita por você e por Valeriy Yastremskiy no artigo"The Price Movement Model and its main provisions (Part 2): A equação de evolução do campo de probabilidade do preço e o surgimento do passeio aleatório observado"
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Novo artigo O modelo de movimento dos preços e suas principais disposições (Parte 1): A versão do modelo mais simples e suas aplicações foi publicado:
O artigo fornece os fundamentos de um movimento de preços matematicamente rigoroso e a teoria do funcionamento do mercado. Até o presente, nós não tivemos nenhuma teoria de movimento de preços matematicamente rigorosa. Em vez disso, nós tivemos que lidar com as suposições baseadas na experiência, afirmando que o preço se move de uma certa maneira após um determinado padrão. É claro que essas suposições não foram apoiadas nem pela estatística e nem pela teoria.
Prever o movimento dos preços usando a equação (4) é problemática e pouco confiável, devido à dificuldade de identificar os parâmetros presentes nela, à presença de incertezas fundamentalmente irremovíveis nos parâmetros e, mais importante, devido à imprevisibilidade frequente (segundo o modelo mais simples) dos fortes saltos aleatórios. Felizmente, os osciladores são capazes de classificar esses grandes saltos imprevisíveis e têm poder preditivo. No entanto, eles têm uma desvantagem extremamente significativa, que é um atraso inerente a todas as médias móveis nas quais esses osciladores se baseiam. Portanto, juntamente com a previsão direta dos preços, pode ser ainda mais promissor organizar a previsão de tais indicadores, o que elimina sua defasagem.
Autor: Aleksey Ivanov