Discussão do artigo "O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 3): Cálculo dos parâmetros ótimos para negociação em bolsa"

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Novo artigo O modelo de movimento de preços e suas principais disposições (Parte 3): Cálculo dos parâmetros ótimos para negociação em bolsa foi publicado:

Dentro da abordagem de engenharia desenvolvida pelo autor, baseada na teoria da probabilidade, são determinadas as condições para abrir uma posição lucrativa e calculados os valores ótimos - maximizadores do lucro - para o take profit e o stop loss.

Se nos artigos anteriores (Parte 1 e Parte 2) foram apresentados os princípios fundamentais e os mecanismos subjacentes à geração da dinâmica de preços, o que tinha um caráter estritamente teórico e até ultrapassava os limites da observação (ainda que tenha servido como base para ela), neste artigo e nos seguintes, tentarei estabelecer as bases de uma nova disciplina de engenharia (onde muitos cálculos serão, portanto, de natureza estimativa), que permitiria tirar conclusões praticamente úteis da dinâmica de preços observada e aplicá-las diretamente na negociação. Neste artigo, falaremos sobre abordagens de engenharia e algoritmos que, em geral, são capazes de garantir lucro consistente, bem como cálculos probabilísticos dos valores ótimos de take profit e stop loss que permitiriam alcançar o máximo de lucro médio.

Autor: Aleksey Ivanov