Da teoria à prática - página 578
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Você tem que ler a partir do Capítulo 2. E as formas das distribuições são as mesmas que no Forex. E a rede neural determina os parâmetros dessas distribuições. Em resumo, é um bom livro.
Finalmente chegamos a uma difusão anômala. Um par de observações:
1) Que no início do 2° capítulo - vôos de Levy - não é adequado para o mercado, pois são processos com incrementos estacionários. É melhor pensar nos incrementos como gaussiano, mas não estacionário.
2) Parece-me que as variáveis "espaciais" não são apenas preço, mas também algum tipo de estado do mercado - há muitas coisas diferentes que você pode pensar e não está muito claro o que e como escolher.
:)
Você não deve rir. Há alguma razão para pensar no quadrado da variância como a medida da variância? Por que a variância é mais freqüentemente tomada como medida de variância, e o critério de proximidade derivado dela é aplicado quando se aproxima as dependências? Sei de apenas uma razão - uma simplificação radical dos cálculos quando a medida de variância é tomada como a variância de suas séries, e o problema de sua minimização (MNC) é definido. Entretanto, o resultado da primeira característica - a média - já depende da medida de variância escolhida. Para um desvio |di|^2 (OLS), o mínimo da soma dos desvios é obtido quando a média é igual à média aritmética. Se tomarmos como critério a soma dos desvios no primeiro grau (soma |di|^1), então a mediana será o meio, é sua propriedade matemática. É tudo sobre o problema. Se estamos falando de níveis salariais, não vamos acreditar na média aritmética, mas na mediana https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"Às vezes as estatísticas relativas aos níveis de renda são surpreendentes: de onde vieram as informações com números tão altos. Ao informar a população sobre mudanças nos salários, eles se referem à renda, que na verdade é a média aritmética entre os valores máximos e mínimos.
Os critérios na Rússia
Salário mediano - o que é isso? Este tipo de renda é uma figura artificial. É uma figura que caracteriza o salário de um funcionário que está no meio da folha de pagamento. Isso significa que ½ dos funcionários incluídos no cálculo tem salários mais altos do que o valor escolhido e ½ tem salários mais baixos do que o valor escolhido".
Fim da citação
Alexander, tanto quanto sei, está procurando o oposto, não a média, mas os valores mais distantes - os outliers. Para eles é natural tomar o índice de grau na soma |di|^n (análogo de variância) acima de 2. Outra coisa é que isso pode não ser possível para Vissim, cujo escopo Alexander é limitado.
Você não deve rir. Há alguma razão para pensar no quadrado da variância como a medida da variância? Por que a variância é mais freqüentemente tomada como medida de variância, e o critério de proximidade derivado dela é aplicado quando se aproxima as dependências? Sei de apenas uma razão - uma simplificação radical dos cálculos quando a medida de variância é tomada como a variância de suas séries, e o problema de sua minimização (MNC) é definido. Entretanto, o resultado da primeira característica - a média - já depende da medida de variância escolhida. Para um desvio |di|^2 (OLS), o mínimo da soma dos desvios é obtido quando a média é igual à média aritmética. Se tomarmos como critério a soma dos desvios no primeiro grau (soma |di|^1), então a média será a mediana, esta é sua propriedade matemática. É tudo sobre o problema. Se estamos falando de níveis salariais, não vamos acreditar na média aritmética, mas na mediana https://clubtk.ru/chto-takoe-mediannaya-zarplata:
"Às vezes as estatísticas relativas aos níveis de renda são surpreendentes: de onde vieram as informações com números tão altos. Ao informar a população sobre mudanças nos salários, eles se referem à renda, que na verdade é a média aritmética entre os valores máximos e mínimos.
Os critérios na Rússia
Salário mediano - o que é isso? Este tipo de renda é uma figura artificial. É uma figura que caracteriza o salário de um funcionário que está no meio da folha de pagamento. Isso significa que ½ dos funcionários incluídos no cálculo tem salários mais altos que o valor escolhido, e ½ tem salários mais baixos que o valor escolhido".
Fim da citação
Alexander, pelo que entendi, não está procurando a média, mas os valores mais distantes - aberrantes. Para eles é natural que o índice de grau na soma |di|^n (análogo de dispersão) seja superior a 2. Outra coisa é que isso pode não ser possível para Vissim, cujo escopo Alexander é limitado.
Parece-me que a questão do que minimizar deve ser decidida em termos de teoria da decisão estatística. Ou seja, deve se resumir a minimizar a perda média de erros. Em problemas padrão de estatísticas matemáticas, esta abordagem naturalmente leva com freqüência à minimização do quadrado médio (ou módulo) do desvio. Para os problemas interessantes para nós, isso pode levar a algo mais.
Parece-me que a questão do que minimizar deve ser decidida em termos de teoria da decisão estatística. Ou seja, deve se resumir a minimizar a perda média de erros. Em problemas padrão de estatísticas matemáticas, esta abordagem naturalmente leva com freqüência à minimização do quadrado médio (ou módulo) do desvio. Para os problemas que nos interessam, algo mais pode resultar.
Nossas taxas de câmbio de varejo não obedecem a nenhuma lei de probabilidade, o que é claramente demonstrado pela figura do correio de Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653. Em particular, a freqüência relativa não tende à probabilidade, as leis de grandes números não são seguidas. Na teoria da probabilidade, a natureza das flutuações estatísticas de freqüência de eventos em torno de sua probabilidade está sujeita às leis de grandes números. A teoria da inferência estatística disponível sempre se baseia na teoria da probabilidade, usando seus postulados.
Em particular, o método de máxima probabilidade mais popular exige que os dados 1) sejam distribuídos de acordo com uma lei de probabilidade conhecida e 2) que os desvios dessa lei sejam distribuídos normalmente. Portanto, não é adequado para cursos de forex.
A teoria da dedução estatística não funciona, porque a teoria não existe para as taxas Forex. Há rudimentos de descrever seu comportamento com uma inclinação para a terminologia conhecida aceita na teoria da probabilidade:
I.I. TEORIA Gorban DE EVENTOS HIPERSLUTILIZADOS. Teoria e Prática. Seção 7. Análise do sistema.
I.I. HURBAN, O FENÔMENO DA ESTABILIDADE ESTATÍSTICA. KIEV NAUKOVA DUMKA 2014.
Nossas taxas de câmbio de varejo não obedecem de forma alguma às leis de probabilidade, como demonstra claramente a figura do post de Yuri Asaulenko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653. Em particular, a freqüência relativa não tende à probabilidade, as leis de grandes números não são seguidas. Na teoria da probabilidade, a natureza das flutuações estatísticas de freqüência de eventos em torno de sua probabilidade está sujeita às leis de grandes números. A teoria da inferência estatística disponível sempre se baseia na teoria da probabilidade, usando seus postulados.
Em particular, o método de máxima probabilidade mais popular exige que os dados 1) sejam distribuídos de acordo com uma lei de probabilidade conhecida e 2) os desvios dessa lei sejam distribuídos normalmente. Portanto, não é adequado para cursos de forex.
A teoria da dedução estatística não funciona, porque a teoria não existe para as taxas Forex. Há uma descrição rudimentar de seu comportamento com uma inclinação para a terminologia conhecida aceita na teoria da probabilidade:
Por um lado, concordo plenamente com você que a natureza do mercado não é descrita por métodos estatísticos. Pelo contrário, pelos métodos da teoria dos jogos. Mas os métodos para resolver os problemas da teoria dos jogos são muitas vezes bastante estatísticos - os equilíbrios mistos de Nash, por exemplo. Você pode observar as flutuações em torno destes equilíbrios.
Há também uma abordagem de ecofísica. Ali o mercado é modelado por jogos potenciais que são estudados com um grande número de jogadores. As idéias de física estatística são utilizadas ali.
Em geral, a inaplicabilidade de alguns modelos não significa a inaplicabilidade da ciência como um todo, mas apenas que é necessário construir outros modelos.
Bem, sim - a soma dos incrementos na janela deslizante, se eu entendi corretamente. Belo indicador, mas não faz muito sobre as tendências. Mas - legal... Mas não é grande... Estou confuso.
Estou lendo um livro agora mesmo. É o melhor que já encontrei em algum tempo. Há muita coisa de que falamos neste tópico + redes neurais.
Estou publicando-o novamente.
Obrigado!
respondeu pessoalmente
5. Na minha tabela, tenho a expectativa +- desvio std*quantile.
Bem, este é o canal em si, mas o papel do preço? A soma das mudanças? Ou o canal é baseado no preço?
Bem, esse é o próprio canal, mas o papel do preço? A soma dos incrementos? Ou o canal é baseado no preço?
Bem, Warlock recomenda trabalhar não com o preço, mas com a soma dos incrementos (a soma dos incrementos é o preço de alguma coordenada inicial).
Ele é provavelmente a única pessoa aqui (é uma pessoa?) em cuja opinião eu confio.
Bem, esse é o próprio canal, mas o papel do preço? A quantidade de incrementos? Ou o canal é construído a partir do preço?
trabalhar não com o preço, mas com a soma dos incrementos (a soma dos incrementos é o preço de alguma coordenada inicial).
Bem, é para isso que estou olhando.