Média móvel do casco - página 16
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Olá Mladen
quando você tem meia chance
por favor, você pode fazer seu número original HMA colorido no MTF e ele pode ter interpolado
a menos que já esteja por perto e que eu tenha perdido
muito obrigado
muito apreciadoWR1
Uma versão de não repintura multi temporal Hull move average is posted at this post : https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (com parâmetros padrão (HMASpeed===2) é o mesmo que o HMA nrp "regular")
Olá MLaden,
Acredito que o compreendo e concordo com você para valores históricos de um cálculo de prazo mais elevado. Temos apenas um número limitado de barras correspondentes a pontos de dados adicionais (barras na escala de tempo mais baixa), portanto precisamos de interpolação, quadrática linear etc. para preencher as barras em falta ou usar uma função de passo para abranger os dois valores de intervalo de tempo mais altos no intervalo de tempo mais baixo. Entretanto, uma vez iniciado o indicador, estamos recebendo pontos de dados tique por tique, que se aplicam igualmente tanto ao menor quanto ao maior intervalo de tempo. O que eu estava me perguntando era se havia um indicador que calculava e armazenava os valores superiores para as barras inferiores intermédias. Por exemplo, usando um intervalo de tempo H1 e H4. Podemos calcular a barra H4 e depois interpolar linearmente os três valores de barras inferiores que faltam, usando a diferença proporcional entre a barra N e a barra N+1 para as barras que ocorreram antes do início do indicador. O que eu estava me perguntando é se, em vez de interpolarmos as barras que faltam após o início do indicador, salvaremos e armazenaremos os valores intermediários da Barra Hora do período de tempo mais alto. Com esta abordagem, teríamos os valores exatos para as três barras de intervalo. Reconheço que haverá uma descontinuidade entre os valores históricos intermediários para o intervalo de tempo mais alto antes de quando o indicador começou. Assim, se um indicador H4 passar de 1,0 na barra N+1 para 1,4 na barra N, os valores interpolados intermediários seriam 1,1, 1,2, 1,3. Entretanto, na atualidade, os valores poderiam ser 1,0 1,3, 1,5, 1,4 baseados nos valores nos momentos N, N+1, N+2, N+3.
Acho que o que estou realmente dizendo é por que usar o período de tempo superior para um indicador MTF e, em vez disso, usar os pontos de dados do período de tempo inferior, mas avançar o indicador superior a cada barra N em vez de cada barra e usar os valores reais para cada um dos intervalos.
Se você tiver um indicador MTF simples usando um EMA, você poderia publicá-lo e eu o usarei para testar minha teoria e publicá-lo de volta.
Tzuman
Olá, Mladen,
Bem, eu testei e estou bem com você, não é realmente bom em comparação com outros Hull MA
Como eu/nós dizemos, para mim a melhor média móvel precisa ser rápida E suave
Então eu testei diferentes MA (no meu gráfico) que eu acho que são interessantes
Adaptativo T3 (azul/laranja)
NonlagMA (Verde/vermelho)
JJMA (só verde, eu não tenho uma JJMA bicolor)
E um casco
(Desculpe, é difícil ser claro, pois não consigo colocar as linhas)
O objetivo do jogo era tentar comparar o MA (com períodos diferentes, é claro)
Para mim
Adaptativo T3 Suave 4/5 Rápido 4/5
Nonlag MA Smooth 3/5 Rápido 5/5
Casco Liso 3/5 Rápido 3/5
JJMA Smoooth 4/5 Rápido 4/5
Portanto, apenas uma idéia, eu acho que poderia ser interessante fazer um casco adaptado por T3 adaptativo (gloups...), e um casco adaptado por JJMA. Você pode fazer isso, por favor?
Eu também comparo 3 JMA (Spiggy, Starlight e Kositsin). Como você vê no gráfico, o melhor é claramente o Kositsin em verde (JJMA), e o valor da luz estelar (e repintar)
O Adaptativo T3 e o JJMA I utilizados para o gráfico e para criar estes Hull adaptive
jjma.mq4
adaptive_t3_mladen.mq4
Milhares de agradecimentos para a comunidade Mladen
Tenha um bom fim de semana
Zilliq
Muito obrigado Mladen, vou tentar quando voltar para casa
Eu vou comparar com um Hull MA e seu NonlagMA
Completamente de acordo com você: Eu prefiro quando há alguma suavidade. Rápido e Suavidade é tão Adorável...
Você sabe se existe uma variação do casco T3?
E talvez seja estúpido, mas você cria uma média móvel do casco adaptada com uma Ma sem folga, e não está satisfeito com ela. Você acha que o resultado (mais suave) será melhor com um NonlagMa adaptado com um Hull MA ?
Tchau e bom fim de semana
Zilliq
WR1 Uma versão de não repintura multi temporal Hull move average is posted at this post : https://www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (com parâmetros padrão (HMASpeed===2) é o mesmo que o HMA nrp "regular")
Muito obrigado.
Tzuman
Não estou certo de ter entendido corretamente.
O método de interpolação é bastante simples na verdade: é uma interpolação linear entre dois pontos finais da barra de tempo superior (é por isso que afirmei algumas vezes que as versões interpoladas e não interpoladas (o clássico "método keris") têm exatamente o mesmo número de pontos exatos garantidos por barra de tempo superior: 1 por cada barra de tempo superior (o resto é uma questão de probabilidade e mudanças de preço). Você pode deixar esses valores interpolados (ou "passo-a-passo") atualizados, (calcule apenas a barra atual da barra de tempo inferior), mas então você obterá o indicador clássico de repintura (já que o estado exato em algum ponto de tempo inferior não pode ser calculado exatamente em muitos casos - seria necessária uma forma de engenharia de reversão realmente complicada de calcular que eu não acho que o metatrader "sobreviveria").
Espero ter entendido a pergunta corretamente e que a resposta seja a que você esperavaOlá Mladen e Tzuman,
Por muito tempo eu também tenho uma pergunta relacionada a esta questão. Quando usei algum tipo de MA (Ema ou LWMA, por exemplo) de TF menor a Preço_Fechado com Duração_Período definida para ser equivalente com duração do mesmo MA para TF maior (EMA(períodos H1-24) e EMA(períodos H4-6), por exemplo), eles não eram os mesmos. Você poderia me explicar, por favor?
Oi Mladen e Tzuman,por muito tempo também tenho uma pergunta relacionada a esta questão. Quando usei algum tipo de MA (Ema ou LWMA, por exemplo) de TF menor a Preço_Fechado com Duração_Período definida para ser equivalente com duração do mesmo MA para TF maior (EMA(períodos H1-24) e EMA(períodos H4-6), por exemplo), eles não eram os mesmos. Você poderia me explicar, por favor?
fareastol
Multiplicar o período de tempo para obter valores mais altos para médias não é um método ruim (entre outros, Alexander Elder usou esse método nos primeiros dias de AT), mas é simplesmente uma aproximação. A razão é simples: o conjunto de dados usados para calcular médias é diferente e não é possível obter os mesmos resultados a partir de conjuntos de dados diferentes. Na minha opinião, é melhor usar o MTF clássico (a forma como o estamos usando) se não para qualquer outra coisa, porque alguns indicadores simplesmente não podem ser calculados dessa forma (apenas um exemplo: tente o RSI, e a maioria é assim).
Sobre a função adaptativa.
Olá Mladen ,
Tenho estudado bem sua função adaptativa de volatividade, por que não usar a função redonda de matemática?
Com ela (se todos eu entendi ), seu período adaptativo pode funcionar com todos os tipos de média móvel ou indicadores!
Cumprimentos.
Sobre a função adaptativa.
Olá Mladen ,
Tenho estudado bem sua função adaptativa de volatividade, por que não usar a função redonda de matemática?
Com ela (se todos eu entendi ), seu período adaptativo pode funcionar com todos os tipos de média móvel ou indicadores !
Cumprimentos.sohocool
Por uma razão simples: simplesmente para algumas médias quando você muda o período de cálculo, você obterá uma média de "passo como" (mudança muito brusca de valor) em vez de ter uma média lógica, tão suave quanto possível para esse tipo de média, valores.
É por isso que eu disse repetidamente que somente as médias que podem calcular períodos fracionários são adequadas para adaptação. Outras também podem ser adaptadas (não há limite para isso), mas o resultado em si não é "agradável" (espero que vocês entendam o que quero dizer com "agradável"). Por outro lado, médias como a EMA, por exemplo, estão "herdando" o valor anterior de si mesmo e usando esse valor no cálculo e o cálculo pode usar o período fracionário, o que o torna razoavelmente suave e "lógico" quando o cálculo do período é alterado o tempo todo.
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Como experiência: tente adaptar o SMA (que permite apenas interger para cálculo de período devido à sua natureza) e você verá como serão os resultados em alguns casos
sohocool
Por uma razão simples: simplesmente para algumas médias quando você muda o período de cálculo, você obterá uma média de "passo como" (mudança muito brusca de valor) em vez de ter uma média lógica, tão suave quanto possível para esse tipo de média, valores.
É por isso que eu disse repetidamente que somente as médias que podem calcular períodos fracionários são adequadas para adaptação. Outras também podem ser adaptadas (não há limite para isso), mas o resultado em si não é "agradável" (espero que vocês entendam o que quero dizer com "agradável"). Por outro lado, médias como a EMA, por exemplo, estão "herdando" o valor anterior de si mesmo e usando esse valor no cálculo e o cálculo pode usar o período fracionário, o que o torna razoavelmente suave e "lógico" quando o cálculo do período é alterado o tempo todo.
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Como experiência: tente adaptar o SMA (que permite apenas interger para cálculo de período devido à sua natureza) e você verá como serão os resultados em alguns casosOlá, Mladen,
Muito obrigado por sua pronta resposta.
Sim, eu sei que seu caminho é o melhor.
Mas com o intervalo o passo será um pequeno passo (menos de 1 período) redondo (14,4)=14.
e o Mercado não é tão lógico
Olá, Mladen,
Muito obrigado por sua pronta resposta.
Sim, eu sei que seu caminho é o melhor.
Mas com o intervalo o passo será um pequeno passo (menos de 1 período) redondo (14,4)=14.
e o Mercado não é tão lógicosohocool
Tenho a sensação de que você está ignorando que o período de cálculo para barras consecutivas nem sempre será semelhante. Por exemplo: em uma barra seria aquele 14, mas em outra seria o 4. E nesse caso terá uma mudança muito grande. Se você tentar adaptar o SMA, você verá imediatamente o que acontece em casos como este. Portanto, não é apenas a parte fracionária (o que ajuda muito a mantê-la "lisa"), mas o fato de poder usar o período fracionário geralmente mostra que o cálculo é adequado para a adaptação (porque na maioria dos casos, quando o período pode ser fracionário, o valor anterior da média é usado de alguma forma no cálculo e sem "herdar" é quase impossível obter uma média com aparência normal ao se adaptar).