Ferramentas não deslizantes - página 47
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É 1:00 da manhã na França...
Só para ter certeza também. No final, a primeira soma que temos nlmprices[r-k]
é a soma de todo o preço ou todo o preço com m como impulso (pode ser 1, 2 ou mais como com um RMI?
Eu digo isso porque é estranho com meu código quando coloco comprimento>6 o NonLagMa não está mais nas velas, mas abaixo como não é usual com outros MA (Tillson, SSmoother e assim por diante)
Obrigado
Zilliq
Por exemplo, um nonlagma com um comprimento de 4: Está tudo bem
Mas com um comprimento de 9 em azul está muito abaixo da diferença, por exemplo, de um Tillson MA em vermelho que fica sobre as velas com um comprimento de 6 e que é mais suave
É lógico, mas o NonlagMa parece ser mais responsivo, mas menos suave é correto?
Por exemplo, um nonlagma com um comprimento de 4: Está tudo bem
Mas com um comprimento de 9 em azul está muito abaixo da diferença, por exemplo, de um Tillson MA em vermelho que fica sobre as velas com um comprimento de 6 e que é mais suave
É lógico, mas o NonlagMa parece ser mais responsivo, mas menos suave é correto?zilliq
Sim. Como regra geral, quanto mais ágil for algum filtro (a menos que seja um filtro de encaixe/recálculo), menos suave ele será
Acho que tenho um problema com meu código, porque com o comprimento de 1, o NonlagMa não está no preço com a diferença do seu código
Vou procurar onde está o problema que parece estar na alfa
Ver U
Zilliq
Acho que tenho um problema com meu código, porque com o comprimento de 1, o NonlagMa não está no preço com a diferença do seu código
Vou procurar onde está o problema que parece estar na alfa
Ver U
ZilliqZillq
O comprimento 1 deve ser igual ao próprio preço (cada média deve retornar o próprio preço para o comprimento 1)
Olá, Mladen,
Espero que você esteja bem,
Acho que consegui codificar o Nonlagma
E eu vejo algo muito curioso: parece muito semelhante a um T3 Tillson como você vê no meu gráfico (em roxo o nonlagma e em azul um T3). Você já viu isso e tem uma explicação? O T3 é mais suave e tem o mesmo deslocamento "Nonlagma". Pensei que o Nonlagma seria melhor.
Talvez uma pergunta estúpida, mas o que é para o seu "melhor" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc...), quem significa a melhor relação suavidade/Nãolagma?
Tenha uma boa noite e obrigado por sua ajuda.
Zilliq
Olá, Mladen,
Espero que você esteja bem,
Acho que consegui codificar o Nonlagma
E eu vejo algo muito curioso: parece muito semelhante a um T3 Tillson como você vê no meu gráfico (em roxo o nonlagma e em azul um T3). Você já viu isso e tem uma explicação? O T3 é mais suave e tem o mesmo deslocamento "Nonlagma". Pensei que o Nonlagma seria melhor.
Talvez uma pergunta estúpida, mas o que é para o seu "melhor" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc...), quem significa a melhor relação suavidade/Nãolagma?
Tenha uma boa noite e obrigado por sua ajuda.
Zilliq
zilliq
Cada média, se você comparar períodos curtos também se parece com alguma outra média (é por isso que, por exemplo, as médias adaptativas se parecem com qualquer outra média quando o período é curto - elas simplesmente não têm o "espaço" para mostrar o que são realmente semelhantes)
Somente quando os períodos de cálculo são longos o suficiente, então você pode ver a diferença. Aqui está uma comparação de um período T3 de 25 e ma sem atraso - a diferença vai crescer e crescer conforme o período cresce - laranja é non lag ma verde é T3
Obrigado, Mladen,
Eu entendo, e está muito claro em seu gráfico
É estranho porque quando uso o código nonlagma I no meu gráfico não está tão próximo do preço como no seu gráfico (azul é T3 roxo é Nonlagma)
aqui com um período de 20
Eu sei que não é a mesma linguagem de código do MT4, mas você pode confirmar o cálculo do alfa que aplicamos em cada preço:
*************************************
pi = 3,14159265358979323846264338327950288
Ciclo=4
Coeff = 3*pi
Fase = Comprimento-1
Len = Comprimento*Ciclo + Fase
peso=0
soma=0
para i=0 a Len
se i<=Fase-1 então
t = 1,0*i/(Phase-1)
senão
t = 1,0 + (i-Phase+1)*(2,0*Ciclo-1,0)/(Ciclo*Comprimento-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Coeff*t+1)
se t <= 0,5 então
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
peso=alfa
próximo
**************************
Porque parece que eu tenho uma grande diferença e não entendo por que
Depois disso, adicionamos todos os preços alfa* em um período de "Duração".
A mesma coisa em alfa, adicionamos todos os alfa em Período de duração
****************************
soma1=summation[Length](soma)
peso1=sumação[Comprimento](peso)
nonlagma=sum1/peso1
****************************
Mas eu não tenho o mesmo Nonlagma ????
Perco algo no código MT4 ?
Muito obrigado por sua ajuda
Zilliq
Obrigado, Mladen,
Eu entendo, e está muito claro em seu gráfico
É estranho porque quando uso o código nonlagma I no meu gráfico não está tão próximo do preço como no seu gráfico (azul é T3 roxo é Nonlagma)
aqui com um período de 20
Eu sei que não é a mesma linguagem de código do MT4, mas você pode confirmar o cálculo do alfa que aplicamos em cada preço:
*************************************
pi = 3,14159265358979323846264338327950288
Ciclo=4
Coeff = 3*pi
Fase = Comprimento-1
Len = Comprimento*Ciclo + Fase
peso=0
soma=0
para i=0 a Len
se i<=Fase-1 então
t = 1,0*i/(Phase-1)
senão
t = 1,0 + (i-Phase+1)*(2,0*Ciclo-1,0)/(Ciclo*Comprimento-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Coeff*t+1)
se t <= 0,5 então
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
peso=alfa
próximo
**************************
Porque parece que eu tenho uma grande diferença e não entendo por que
Depois disso, adicionamos todos os preços alfa* em um período de "Duração".
A mesma coisa em alfa, adicionamos todos os alfa em Período de duração
****************************
soma1=summation[Length](soma)
peso1=sumação[Comprimento](peso)
nonlagma=sum1/peso1
****************************
Mas eu não tenho o mesmo Nonlagma ????
Perco algo no código MT4 ?
Muito obrigado por sua ajuda
Zilliq
Como funciona a função co-seno em sua plataforma: ela está usando radiantes ou graus para uma discussão?
O co-seno da Metatrader está usando radiantes
Também usamos radianos
Pode ser uma explicação: No código MT4 multiplicamos alfa com preço
Suponho que este seja o preço, i périods before, no ?
E assim precisamos acrescentar, por exemplo, com um len de 5
alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close
ou
alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1]*close[1] e alfa*close ?
E é estranho, porque com um comprimento de 1 o len é igual a 4 (4*1+0) e assim o nonlagma não pode ser igual a fechar porque adicionamos o preço alfa* dos últimos 4 períodos
Obrigado por seus próximos comentários
Zilliq
É usar seu código, mas para entender melhor uso o código mais simples do NonlagMav3
pi duplo = 3,1415926535;
duplo Coeff = 3*pi;
int Fase = Length-1;
duplo Len = Comprimento*Ciclo + Fase;
se ( Barras_contadas > 0 ) limite=Barras_contadas_bars;
se ( barras_contadas < 0 ) retorno(0);
se ( barras_contadas ==0 ) limite=barras-len-1;
for(shift=limite;shift>=0;shift--)
{
Peso=0; Soma=0; t=0;
para (i=0;i<=Len-1;i++)
{
g = 1,0/(Coeff*t+1);
se (t <= 0,5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t);
alfa = g * beta;
preço = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
Soma += alfa*preço;
Peso += alfa;
se ( t < 1 ) t += 1,0/(Fasese-1);
caso contrário se ( t < Len-1 ) t += (2*Ciclo-1)/(Ciclo*Comprimento-1);
}
se (Peso > 0) MABuffer[shift] = Soma/Peso;