Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 64
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ciclos
K,
2 - Os ciclos:
Os resultados dos testes com os EAs não são tendenciosos...Vamos supor H1 Timeframe...se, por exemplo, você entrar por muito tempo quando a inclinação do ciclo aparecer e sair e reverter quando a inclinação do ciclo cair...Imagine o seguinte caso bar1(barra anterior)fechou e os ciclos apareceram na barra fechada...então, na abertura da barra real,bar0, o EA entra em um longo - como você fará se na frente da tela naquele momento - depois de 1 hora, no fechamento da barra0, o ciclo Repaints down como louco novamente..então o EA fecha o longo,com prejuízo e abre um curto como se você estivesse diante da tela naquele momento...então o novo declive continua por 10 barras, então o EA apenas mantém os shorts abertos...então quando ele aparece novamente,no fechamento do bar,em seguida abre o EA fecha o curto(com um grande lucro)
e abre um longo...continua por 5 barras...etc,etc...Então o efeito de repintura, se houver, está incluído nos resultados, castiga o sistema, exatamente como castigaria se você o comercializasse manualmente na frente da tela....Não há vazamento futuro, no fechamento da barra1(barra anterior)se a inclinação for para cima EA entra um longo.... próximo fechamento se a inclinação tiver repintado para baixo, fecha longo(sofrendo uma perda) e abre um curto... onde está o vazamento futuro...?Quando a previsão não corresponde à direção futura dos preços você é punido com perdas, quando a previsão corresponde à direção futura você é recompensado com lucros....geralmente a repintura é mínima,é por isso que a EA faz lucros,ela rastreia os Ciclos DIREITOS para rastrear e descarta os instáveis...temos várias versões,uma delas usa suavização HMA e os resultados são praticamente os mesmos,outra trabalha com preços brutos e resultados muito semelhantes também....então, concluímos que não é o alisamento, mas os Ciclos ...Se você usar Ciclos instáveis a repintura matará sua conta, não importa quanto alisamento você acrescente...se você usar Ciclos estáveis você ganhará dinheiro, e o alisamento apenas acrescentará diferenças mínimas.
O alisamento só afeta quando se usa ciclos de alta freqüência (como 10 períodos, etc)... e isto significa que esses ciclos não são confiáveis para negociação a longo prazo (nós testamos isto), então, quais são?
Aqueles que funcionam a partir da amostra
...Então,teste,teste,teste...para encontrar ciclos estáveis...É para isso que usamos os EAs.
Acabei de ler isto e faz sentido, no entanto, é bastante complicado.
em relação a isto
Aqueles que trabalham fora da amostra
...Então,teste,teste,teste...para encontrar ciclos estáveis...É para isso que usamos os EAs.
Obviamente, apenas o método que você aponta aqui está fora do teste de amostra para encontrar
os ciclos estáveis. Quantas medidas você fez com os EAs ??
Você tem um banco de dados estatístico para isto e considera nesta análise os eventos como NFP ou decisões de tarifas. Como estes estão desencadeando com bastante freqüência novos ciclos.
Do que parece que a chave aqui pode ser uma espécie de indicador de 'estabilidade do ciclo'.
não tanto S/N. Eu só me pergunto como medir isto.
Incluo essas capturas de tela a partir de 1m. 1m parece ser muito instável, mesquinho o melhor dinheiro está lá.
Krzysztof
Acabei de ler isto e faz sentido, mas é bastante complicado.
com relação a isto
Obviamente, apenas o método que você aponta aqui está fora do teste de amostra para encontrar
os ciclos estáveis. Quantas medidas você fez com os EAs ??
Você tem um banco de dados estatístico para isto e considera nesta análise os eventos como NFP ou decisões de tarifas. Como estes estão desencadeando com bastante freqüência novos ciclos.
Do que parece que a chave aqui pode ser uma espécie de indicador de 'estabilidade do ciclo'.
não tanto S/N. Eu só me pergunto como medir isto.
Incluo essas capturas de tela a partir de 1m. 1m parece ser muito instável, mesquinho o melhor dinheiro está lá...
KrzysztofNão, o melhor dinheiro não vai ser feito na M1, pelo menos com ciclos.
Base de dados estatísticos?testamos e otimizamos em amostra durante o mês passado, depois verificamos de amostra quais, dos melhores resultados, teriam funcionado nos últimos 18 meses (31 de dezembro ao contrário)...descartamos muitos ciclos, pares e prazos...os poucos que mantemos, descobrimos que são, geralmente, muito negociáveis.... SEMANA A SEMANA.
Não nos importamos com o NFP,etc,não filtramos esses eventos,eles pertencem à série de preços,então,por que filtrá-los?
Indicador de estabilidade do ciclo... não o usamos (decidimos com base em testes fora da amostra, como expliquei acima), mas o teste de Bartels parece ser o que deve ser usado para este fim... Minha experiência pessoal é que não vale nada, mas posso estar enganado.
Belas fotos que você postou
...Espero que você goste do indicador que lhe enviamos gratuitamente. 
Você pode publicar algo de valor, além de fotos de nossos antigos indicadores em m1?
Pena que você não saiba trocá-la...nós lhe demos uma espada de aço na Idade do Bronze, mas é o espadachim e não a espada.
Ciao, tenha um bom fim de semana.
Simba ...
Não, o melhor dinheiro não vai ser feito na M1, pelo menos com ciclos.
Banco de dados estatísticos?testamos e otimizamos em amostra durante o mês passado, depois verificamos de amostra quais, dos melhores resultados, teriam funcionado nos últimos 18 meses (31 de dezembro ao contrário)...descartamos muitos ciclos, pares e prazos...os poucos que mantemos, descobrimos que são, geralmente, muito negociáveis.... SEMANA A SEMANA.
Não nos importamos com o NFP,etc,não filtramos esses eventos,eles pertencem à série de preços,então,por que filtrá-los?
Indicador de estabilidade do ciclo... não o usamos (decidimos com base em testes fora da amostra, como expliquei acima), mas o teste de Bartels parece ser o que deve ser usado para este fim... Minha experiência pessoal é que não vale nada, mas posso estar enganado.
Belas fotos que você postou
...Espero que você goste do indicador que lhe enviamos gratuitamente. 
Você pode publicar algo de valor, além de fotos de nossos antigos indicadores em m1?
Pena que você não saiba trocá-la...nós lhe demos uma espada de aço na Idade do Bronze, mas é o espadachim e não a espada.
Ciao, tenha um bom fim de semana.
SimbaNão há problema, vou postar no domingo à noite alguns ciclos para H4 TF para digamos GBPJPY, EURUSD e GBPUSD do que você pode postar o seu para o mesmo par e TF usando sua metodologia e vamos comparar o desempenho na segunda e terça-feira. OK ???
Em relação à espada. Tenho 23 espadas similares em meu arsenal (baseadas em FFT) com formato de janela diferente, filtros diferentes etc. e funcionalidade similar e não repintura e não acho que haja uma grande diferença entre o seu e o meu
espadas.
Tenha também um bom fim de semana.
Krzysztof
Não há problema, vou postar no domingo à noite alguns ciclos para H4 TF para digamos GBPJPY, EURUSD e GBPUSD do que você pode postar o seu para o mesmo par e TF usando sua metodologia e vamos comparar o desempenho na segunda e terça-feira. OK ???
Em relação à espada. Tenho 23 espadas similares em meu arsenal (baseadas em FFT) com formato de janela diferente, filtros diferentes etc. e funcionalidade similar e não repintura e não acho que haja uma grande diferença entre o seu e o meu
espadas.
Tenha também um bom fim de semana.
KrzysztofÉ bom saber que ao menos você mostra algumas de suas armas.
Não, você vai colocar a previsão, ou o que seus filtros estão indicando para o par de sua escolha no domingo à noite, de modo que estamos com o mesmo pé para dizer
Então na terça-feira à noite/quarta-feira podemos começar a comparar... Não acho que seja necessário comparar nos mesmos pares, embora pelo menos um deles deva coincidir, já que a seleção de pares é uma parte importante do método.
Simba ...
Espero que Richcap não tenha desistido conosco, pois seria uma grande perda para este fórum.
KrzysztofEu estou à espreita
Estou à espreita em
ROFL! Aquele me pegou desprevenido
E aqui está o indicador R-FTLM-STLM-Adaptativo construído sobre o anterior (mesmos parâmetros)
Então eu estava voltando para algum antigo posto porque finalmente tenho um dia de folga (3 dias na verdade) e acabei percebendo que você postou este FTLM/STLM adaptativo emdy. Estou procurando algo assim há algum tempo! A indy adaptativa RBCI também não é nada para zombar. Qualquer pessoa que não reconheça o valor do que você compartilhou teria que ser completamente inepto na área de filtros digitais!! Mais uma vez, obrigado, mano!
Agora é hora de fazer algum teste. Vou relatar de volta com quaisquer descobertas.
Olá a todos,
enquanto eu estava à espreita, brinquei um pouco com Goertzel.
As fotos abaixo devem esclarecer que, com sinal cíclico estacionário (ou quase-estacionário) AWGN, tanto MESA como Goertzel dão resultados robustos e muito semelhantes.
Aproveite ;-)
Olá a todos,
enquanto eu estava à espreita, brinquei um pouco com Goertzel.
As fotos abaixo devem esclarecer que, com sinal cíclico estacionário (ou quase-estacionário) AWGN, tanto MESA como Goertzel dão resultados robustos e muito semelhantes.
Aproveite ;-)Richcap,
Interessante (o que significa que eu não entendo a maior parte LOL!) post, para dizer o mínimo.
Prefaciarei o que vou dizer com isto: Mais uma vez, eu não sou, de forma alguma, uma autoridade em DSP, e estou pedindo da posição de um aluno e NÃO de um cínico ou crítico.
Notei que você disse que ambos dão resultados semelhantes c/ STATIONARY (ou quase-estacionários (???
)) Aditivo Branco Gaussiano Noisado sinal cíclico (outro ??? 
)
Se os mercados são considerados não estacionários, como podemos aplicar as informações acima? A partir de meu conhecimento limitado, Goertzel é supostamente ideal para análise de freqüência em dados extremamente ruidosos.
Com base em minha pesquisa (da Wikipedia, então pegue-a com um grão de sal) a razão para usar AWGN é que, e cito, "enquanto..... o modelo não leva em conta os fenômenos de desbotamento, seletividade de freqüência, interferência, não linearidade ou dispersão..... ele produz modelos matemáticos simples e rastreáveis que são úteis para obter uma visão do comportamento subjacente de um sistema antes que esses outros fenômenos sejam considerados".
Você pode me explicar, em termos leigos, por que se seguiria este caminho em vez de testar inicialmente os conjuntos de dados reais preferidos. Mais uma vez, não estou pedindo para ser sarcástico/condescendente/patronizante. Só estou tentando entender o máximo que posso.
Obrigado de antemão.
(Talvez eu tenha respondido minha própria pergunta?) Haaaaaaaa!!!!!!
Richcap,
Interessante (o que significa que eu não entendo a maior parte LOL!) post, para dizer o mínimo.
Prefaciarei o que vou dizer com isto: Mais uma vez, eu não sou, de forma alguma, uma autoridade em DSP, e estou pedindo da posição de um aluno e NÃO de um cínico ou crítico.
Notei que você disse que ambos dão resultados semelhantes c/ STATIONARY (ou quase-estacionários (???
)) Aditivo Branco Gaussiano Noisado sinal cíclico (outro ??? 
)
Se os mercados são considerados não estacionários, como podemos aplicar as informações acima?
Com base em minha pesquisa (da Wikipedia, então pegue-a com um grão de sal) a razão para usar AWGN é que, e cito, "enquanto..... o modelo não leva em conta os fenômenos de desbotamento, seletividade de freqüência, interferência, não linearidade ou dispersão..... ele produz modelos matemáticos simples e rastreáveis que são úteis para obter uma visão do comportamento subjacente de um sistema antes que esses outros fenômenos sejam considerados".
Talvez eu tenha respondido minha própria pergunta. Haaaaaaa!!!!!!Você está certo.
O que eu realmente quero dizer é que se nós (principalmente Krzysztof) queremos dizer à MESA de Goertzl (da SSA), os sinais de teste que lidamos até agora são inúteis.
Devemos analisar séries de tempos não estacionárias, não AWGN adicionadas, "de teste".
Talvez uma seqüência de "melodias" de múltiplos tons conhecidos com algum tipo de ruído multiplicativo.
Deveríamos tentar adicionar ruído com nossa experiência como comerciantes. Quero dizer, se em uma série de tempos sintetizada a partir de ondas senoidais/cosinas intermitentes de várias freqüências, vemos um suporte/resistência legível pelo homem, esperaríamos que as séries de tempos se movessem de forma S/R-aware.
Um S/R não pode mudar uma tendência forte, mas introduz ruído nele.
Deveríamos tentar modelar este comportamento de alguma forma.
OK, pare de sonhar, eu volto para a minha espreita...
Os indicadores precisam gerar ?
Este é um ótimo fio condutor.
Eu só queria esclarecer uma coisa importante - os indicadores como RSTL, RFTL, etc. precisam ser gerados para o par de moedas/TF em geral ou é uma versão geral para todos ? Meu entendimento é muito melhor se gerado para o par de moedas usando o software e o espectrofotômetro ? Ficaria grato pelo esclarecimento. Obrigado !