Grande EA no backtest! - página 124
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Obrigado Wackena, mas acho que há uma maneira mais simples de ter um bom retrocesso:1. Baixe o MT4 build 200 de qualquer corretor e no History Center, pressione o botão "Download";
BrazilianTrader
Tem havido muito bate-papo no fórum sobre o problema deste recurso na plataforma build 200 Você encontrou uma maneira de corrigir as lacunas de dados no MT4 baixado tick data? Se sim, por favor, adivinhe. Isto tornaria minha vida muito mais fácil não ter que baixar manualmente os dados alpari e usar o conversor de período.
Wackena
BrazilianTrader
Tem havido muito bate-papo no fórum sobre o problema deste recurso na plataforma build 200 Você encontrou uma maneira de corrigir as lacunas de dados no MT4 baixado tick data? Se sim, por favor, adivinhe. Isto tornaria minha vida muito mais fácil não ter que baixar manualmente os dados alpari e usar o conversor de período.
WackenaIsso é um problema...
Mas também há outra coisa a considerar nos backtests:
Alimentação de dados de cada corretor e servidor.
A alimentação de dados da Alpari é diferente da FXDD, IBFX, NF... etc.
Há outras diferenças com a mesma alimentação de dados: A mesma corretora tem servidores diferentes para alimentação de dados offline, contas Demo e contas Live.
Um backtest na alimentação de dados offline da Alpari (que é extremamente diferente da alimentação de suas contas Demo e Live) nunca terá os mesmos resultados que outro backtest sobre os dados históricos da FXDD ou IBFX, por exemplo. A diferença entre um Backtest sobre a alimentação de dados da Alpari e o desempenho da FXDD ou IBFX Demo/Conta Viva poderia ficar ainda maior. Elas poderiam ser um pouco similares, talvez, mas não suficientemente confiáveis para mim.
A alimentação de dados Alpari poderia dar uma idéia da Alpari Demo ou Live, mas definitivamente não mostrará o que sua EA fará na FXDD ou IBFX (no Backtest, Demo ou Live).
A alimentação de dados Alpari é boa, de fato, mas considerando que vou investir com a FXDD, prefiro testar meu EA na alimentação de dados da FXDD com 90% de qualidade de modelagem, e teste de avanço em seu Servidor Demo.
Isso é um problema...
Mas também há outra coisa a ser considerada nos testes de retaguarda:
Alimentação de dados de cada corretor e servidor.
A alimentação de dados da Alpari é diferente da FXDD, IBFX, NF... etc.
Há outras diferenças com a mesma alimentação de dados: A mesma corretora tem servidores diferentes para alimentação de dados offline, contas Demo e contas Live.
Um backtest na alimentação de dados offline da Alpari (que é extremamente diferente da alimentação de suas contas Demo e Live) nunca terá os mesmos resultados que outro backtest sobre os dados históricos da FXDD ou IBFX, por exemplo. A diferença entre um Backtest sobre a alimentação de dados da Alpari e o desempenho da FXDD ou IBFX Demo/Conta Viva poderia ficar ainda maior. Elas poderiam ser um pouco similares, talvez, mas não suficientemente confiáveis para mim.
A alimentação de dados Alpari poderia dar uma idéia da Alpari Demo ou Live, mas definitivamente não mostrará o que sua EA fará na FXDD ou IBFX (no Backtest, Demo ou Live).
A alimentação de dados da Alpari é boa, de fato, mas considerando que vou investir com a FXDD, prefiro testar minha EA na alimentação de dados da FXDD com 90% de qualidade de modelagem, e teste de avanço em seu Servidor Demo.Eu concordo totalmente que a transmissão de dados Demo & Live da maioria, se não de todos, os corretores vêm de servidores diferentes. Embora o IBFX planeje ter o Live tick data feed para contas Demo em breve. Em quanto tempo, na semana passada, eles disseram alguns meses.
Com o MT4 build 200, todos os dados backtest vêm do MetaQuote. Esta é a razão, que agora todos os dados baixados do Centro de Histórico no build 200 com todos os corretores MT4 têm lacunas de dados. Esperamos que a MetaQuote corrija este problema em breve. Mas neste momento, a melhor fonte de dados para backtest no MT4 é da Alpari. A menos que você compre dados de tick ao vivo, colete seus próprios dados de tick ao vivo ou baixe dados de tick ao vivo de alguns sites e os converta para o formato MT4, eu não tenho conhecimento de nenhum outro banco de dados formado por MT4 na Internet, além da alpari.
Wackena
Sugiro que você leia a linha "grande ea em teste posterior" até o fim.
Bem, levou um tempo, mas é exatamente isso que tenho feito. Uau, que muito trabalho vocês têm feito! Um trabalho incrível. Eu aprendi muito.
Agora tenho o novo Build 200 do Metatrader 4. Acho aquele barulhinho de ranger que o backtester faz divertir as primeiras três ou quatro vezes, mas agora é simplesmente irritante. Eu gostaria de poder desligá-lo. Alguém sabe como?
Caso você ainda não tenha descoberto, acredito que se você for Ferramentas/Opções/Eventos, todos os sons estão lá. Acho que você deve ser capaz de mudá-los/apagá-los.
Eu estou um pouco atrás de vocês, mas tenho algumas perguntas. Há muito, muito tempo atrás, a FXDiva disse que estava obtendo ótimos resultados com 185f. Ainda é esse o caso? Eu mesmo estou testando este usando uma demonstração ao vivo com a Alpari. Parece promissor - acabei de afiná-lo, para excluir as horas de notícias. Com mais de 1200 posts, posso ter perdido algo... há muitas discussões e ajustes, mas existe realmente uma versão "F" mais recente?
Uma coisa eu não estou muito claro. Ao excluir as horas de negociação, presumivelmente, quaisquer posições em aberto são fechadas. Isso é necessariamente uma coisa boa? Será que uma posição vencedora em potencial perde de fato ao sair prematuramente? Além disso, as notícias são de fato uma coisa ruim? Provavelmente estou sendo ingênuo aqui, mas poderia ser de qualquer maneira. Alguns você ganharia - outros perderia. Não acabará tudo igual no final?
De qualquer forma, excluí as horas das notícias... então acho que vou descobrir por mim mesmo.
Passei bastante tempo com este sistema agora e encontrei alguns pontos interessantes.
Quando o Autostoploss é VERDADEIRO, o sistema usa a calulação de propagação das barras de contagem para mover a dinâmica de parada. Em teoria e na maior parte do meu teste, uma parada dinâmica deve funcionar melhor do que fixar paradas duras. Isto porque o batente deve ser uma função da volatilidade do mercado. Quanto mais selvagem for a oscilação, maior será a parada necessária. Portanto, NÃO se pode ter uma parada fixa de 20 pip em condições voláteis. Ela será atingida toda vez.
Portanto, eu programei a parada automática para incluir o que eu chamo de stop bias e usar o otimizador para encontrar os melhores valores e encontrei um aumento significativo no desempenho ao ajustar o controle do recurso AutoStop.
Também notei que a contagem do período de Valores e a contagem máxima do período de Valores desempenha um papel importante na eficácia do sistema. Este valor deve ser otimizado entre 1 e 30. Valores baixos funcionam melhor, ou seja, de 3 a 7.
Quando um valor StopLoss é 0, ele irá sobrepor-se às paradas automáticas e é menos eficaz, mas seu valor pode ser controlado pelo Índice StopLoss.
A má notícia é que este sistema realmente sofre tanto no avanço da demonstração quanto nos testes de demonstração nas últimas semanas. Após muita pesquisa, a razão é porque o ATR diário do euro é o pior ou o mais baixo desde 2002!! É por isso que os testes ao vivo recentemente estão mostrando um desempenho flat/lossy enquanto o backtest anterior mostra ganhos significativos. Quando o sistema seca voláteis, o sistema é incapaz de obter os puxões de volta necessários para capturar além dos spreads. Este efeito é diretamente proporcional ao ATR diário atingindo seu ponto mais baixo até o final de agosto até agora.
Agora eu descobri como postar os gráficos deste backtest, desde janeiro de 2004 até hoje. A taxa de crescimento é um golpe na mente quando tudo está totalmente ajustado, mas você pode ver que o lado direito recente do gráfico está caindo. Não parece muito, mas este é o último período de 2 meses de baixa ATR é um período significativo de drawdown.
Mais uma coisa antes de eu ir. Este sistema faz uso de tudo o que sabe da Contagem de Período de Valores, ou seja, as últimas barras que podem ser apenas as últimas 5 ou 7 horas e inclui informações sobre quaisquer indicadores utilizados. É ESSENCIAL que o spread não muda para tomar uma decisão informada sobre o futuro.
Na minha opinião, o sistema não deve ser usado com nenhuma corretora que varie o spread, o que exclui totalmente o uso de FX e FDD interbancários, já que ambas as corretoras variam o spread.
Pode haver outros, mas apenas a Alpari (russa e não britânica) e a NF que me vêm à mente manterão os spreads fixos.
Mais uma coisa antes de eu ir. Este sistema faz uso de tudo o que sabe da Contagem de Período de Valores, ou seja, as últimas barras que podem ser apenas as últimas 5 ou 7 horas e inclui informações sobre quaisquer indicadores utilizados. É ESSENCIAL que o spread não muda para tomar uma decisão informada sobre o futuro.
Na minha opinião, o sistema não deve ser usado com nenhuma corretora que varie o spread que exclui totalmente o uso de FX interbancário e FDD, já que ambas as corretoras variam o spread.
Pode haver outros, mas apenas Alpari (russos e não britânicos) e NF que vêm à mente manterão os spreads fixos.1. O que o spread tem a ver com as decisões da CT? Até o que eu sei, o spread só ocorre quando uma operação é aberta.
2. Quais indicadores a CT utiliza? ela tem 5 variáveis em 3 possibilidades (compra, venda, incerteza) são essas que definem sua lógica;
3. Por que o período de contagem dos valores diz que é em horas? Eu vi no código que estava em minutos, mas posso estar errado;
4. Dave sabe bem como a FXDD funciona, ele nunca encontrou um spread maior que 3 por mais de segundos, e suponho que isso não poderia afetar mais do que um breve ruído no preço final para fazer pedidos (CT não usa TP);
Bem, levou um tempo, mas é exatamente isso que tenho feito. Uau, que muito trabalho vocês têm feito! Um trabalho incrível. Eu aprendi muito.
Caso você ainda não tenha descoberto, acredito que se você for Ferramentas/Opções/Eventos , todos os sons estarão lá. Acho que você deve ser capaz de mudá-los/apagá-los.
Eu estou um pouco atrás de vocês, mas tenho algumas perguntas. Há muito, muito tempo atrás, a FXDiva disse que estava obtendo ótimos resultados com 185f. Ainda é esse o caso? Eu mesmo estou testando este usando uma demonstração ao vivo com a Alpari. Parece promissor - acabei de afiná-lo, para excluir as horas de notícias. Com mais de 1200 posts, posso ter perdido algo... há muitas discussões e ajustes, mas existe realmente uma versão "F" mais recente?
Uma coisa eu não estou muito claro. Ao excluir as horas de negociação, presumivelmente, quaisquer posições em aberto são fechadas. Isso é necessariamente uma coisa boa? Será que uma posição vencedora em potencial perde de fato ao sair prematuramente? Além disso, as notícias são de fato uma coisa ruim? Provavelmente estou sendo ingênuo aqui, mas poderia ser de qualquer maneira. Alguns você ganharia - outros perderia. Não acabará tudo igual no final?
De qualquer forma, excluí as horas de notícias... então acho que vou descobrir por mim mesmo.Bom palpite, mas infelizmente o som para o testador de estratégia não está entre as opções do usuário nas Ferramentas/Opções/Eventos.
Kudos sobre a leitura do fio condutor. É bom saber que algumas pessoas fazem isso de forma acertada antes de tranquilizar de novo todas as velhas perguntas.
Quanto a suas perguntas sobre esta EA, acho que em ambos os casos os impactos são negligenciáveis. um pedido que fecha prematuramente a cada tantos dias não vai mudar o resultado geral quando é uma gota no balde, por assim dizer. É uma pena que isto não seja comercializado ao vivo como se fosse um backtest. No entanto, é uma ótima ferramenta de aprendizado para iniciar um pensamento e desenvolver idéias.
Mais uma coisa antes de eu ir. Este sistema faz uso de tudo o que sabe da Contagem de Período de Valores, ou seja, as últimas barras que podem ser apenas as últimas 5 ou 7 horas e inclui informações sobre quaisquer indicadores utilizados. É ESSENCIAL que o spread não muda para tomar uma decisão informada sobre o futuro.
Na minha opinião, o sistema não deve ser usado com nenhuma corretora que varie o spread que exclui totalmente o uso de FX interbancário e FDD, já que ambas as corretoras variam o spread.
Pode haver outros, mas apenas Alpari (russos e não britânicos) e NF que vêm à mente manterão os spreads fixos.Acho que você tem algumas idéias válidas aqui.
1- Quem não varia os spreads e suporta o metatrader4? Eu tenho visto em negociações a termo ao vivo como a variação dos spreads realmente mata isto.
2- Estou curioso para saber o que você ajustou no autostop e se você não se importa de publicar o EA que você usou com suas configurações predefinidas?
3- Você acha que um filtro ATR pode ajudar mais do que horas não comerciais... Quero dizer, o filtro de horas é apenas uma suposição de que certas horas estão previsivelmente fora da Eficácia do programa. Parece-me que algo mais real indicador do mercado direcionado pode ser melhor do que usar as horas de folga? Poderia ser assim tão simples? Você pode estar realmente em algo aqui...
Vou fazer outro despejo de dados sobre isso e recolher algumas informações sobre a configuração ATR optomizada para um filtro.
há evidências que sugerem que a inserção disto...
no EnterMarket()
{
//se a volatilidade do mercado estiver fora desta gama, deixamos
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0,002 )
{
retorno (0);
}
isto ajudará o desempenho
há também algumas evidências de que > 0,0025 também pode ser problemático.