Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 55
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então os indicadores que você implementou são baseados na MESA e a DFG é baseada na MESA também?
Sim. Mas não sei que tipo de pré-processamento a DFG realiza em séries de tempos.
E o número de barras que podemos escolher na DFG é o mesmo que o número de barras que você está usando em seu indicador para realizar a análise do espectro?
Sim.
Sobre o número de barras a serem usadas. Por que você quer levar o histórico de preços mais recente? Parece realmente barulhento, sem um ciclo bem definido dentro dele. O que estou fazendo é tomar cada vez mais barras, aumentando em 1000 ou 2000 barras, até que a análise do espectro se torne quase a mesma. Isso significaria que os picos nesse espectro onde são significativos por um longo tempo e depois não deveriam ser tão ruins?
Você está no centro do problema! E essa é a principal razão pela qual eu compartilhei meus indicadores.
A MESA é quase perfeita para extrair ciclos estacionários de uma série de tempos longos arbitrários, ruidosos e gaussianos (enquanto uma das restrições da FFT é de 2^n de comprimento. Você pode sempre fazer um bloco zero de suas séries de tempos, mas é uma alternativa).
Quando se trata de verdadeiras séries de tempo do mercado, como você sabe, você não tem nem ruído gaussiano nem ciclos estacionários.
Você tem "algo" que você pode chamar de sinal + ruído. O sinal tem algum comportamento cíclico. A tese de quem sustenta que você pode negociar ciclos, é que você pode separar o sinal do ruído e que você pode reconhecer os ciclos dentro do sinal e tirar vantagem do comportamento cíclico por meio de algum tipo de previsão. Esta é a abordagem dos ciclos NOXA, por exemplo, e de parte das soluções e indicadores comerciais originais Ehlers (MESA8).
A abordagem do ATCF e outros (ou seja, Codbreaker) é que você pode seguir as tendências de uma maneira melhor se você souber como filtrar o sinal do ruído. Esta é a razão pela qual é necessário conhecer o espectro das séries de tempos e é nisso que tenho trabalhado.
Dito isto, você tem que descobrir se é melhor para sua estratégia comercial ter um conjunto médio e mais estável de filtros digitais baseado na hipótese de que alguns ciclos são recorrentes em longas séries temporais.
Quando você observa uma série temporal longa (2000 barras) com MESA, então você está calculando a média de todos os ciclos dentro daquela série temporal e extrai as faixas nas quais a maior parte da potência espectral é condensada. Se há ciclos recorrentes bem conhecidos, então você tem picos limpos. Mais freqüentemente, à medida que você examina séries temporais mais longas, os picos tendem a aumentar e diminuir (assim os estão convergindo, como você diz). Isso significa que você só pode ter uma idéia das faixas nas quais você tem potência espectral, mas não dos ciclos limpos.
Se você preferir uma adaptação mais reativa a mercados em mudança, ou se você quiser pegar um ciclo temporário bem definido, você tem que encurtar a janela de observação (que é meu campo de estudo peculiar, e para o qual eu precisava de um analisador em linha em vez de um fora de linha como o DFG)?
O problema que surge nesta última abordagem é: Como o espectro muda barra por barra e como o MESA se comporta na análise de curto prazo?
Apesar de estar convencido de que denoising e detrending não é muito útil com a MESA (pelo menos em uma longa janela de observações e com ruído gaussiano), estou fazendo algumas tentativas nesta abordagem de curto prazo em séries de tempo reais. Parece que a dissuasão pode ajudar a capturar melhor os ciclos de comprimento médio (os que estão entre 60 e 150 barras), o que poderia levar a uma melhor curva SATL.
De qualquer forma, você pode escolher qualquer período de tempo desde que tenha barras na história para sua análise em linha com meus indicadores.
Se observarmos o indicador adaptativo mostrando os valores para P1 e D1, podemos ver que a curva é bastante suave, exceto em alguns lugares onde os valores estão dando um grande salto para outro valor, antes de retornar ao normal. Você não acha que o melhor é ignorar esses saltos?
Deslizando a janela de observação (ou seja, conforme o tempo passa) os picos se movem dentro do espectro. Não apenas mudam de centro, mas também ficam mais altos ou mais baixos. Quando acontece que um ciclo antigo predominante é ultrapassado em nitidez por um novo, você tem um salto.
Eu desenvolvi um algoritmo para obter o pico mais significativo (aquele com a maior relação altura/largura) e é assim que eu escolho o ciclo predominante.
Como estou levando em consideração apenas o pico mais representativo, os saltos acontecem quando um novo se torna predominante.
Quando você tem saltos significa que o pico antigo está diminuindo e um novo pico está subindo. Você poderia ficar com o antigo, mas para quê?
novamente
Krzysztof,
talvez fosse melhor ter um sinal mais lento para uma simulação significativa.
Como você pode ver, a MESA pode extrair perfeitamente os picos de sinal, mesmo sem denoising ou detrending, mas acontece que eles são muito rápidos para uma estratégia comercial baseada em ciclos.
Se você tiver um período de 8 barras (0,125 freqüência) ou mesmo um período de 13,3 barras (0,075 freqüência), significa que você tem 4 (6,5) barras para a tendência de alta rápida e 4 (6,5) para a tendência de baixa rápida. Mesmo um filtro digital espetacular introduz alguma defasagem, digamos, pelo menos 2 barras. Assim, você tem apenas 2 (4,5) barras para comercializar uma tendência rápida. Resumindo com um ruído de amplitude maior que o sinal (4 em direção a 3) e você tem um sinal completamente não comercializável em ciclos.
Gosto da idéia de testar um sinal com 2 ou 3 sinusoidais + componente DC + tendência linear + ruído de diferentes tipos. Eu gostaria de sugerir algo como 20 barras (0,05 freq), 50 barras (0,02 freq), 100 barras (0,01 freq).Aqui está
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(tamanho(t));
Veja o espectro da MATLAB. Goertzel e FFT estão mortos sem detrender.
Krzysztof
Sim, mas não sei que tipo de pré-processamento a DFG realiza em séries de tempo.
Sim.
Você está no centro do problema! E essa é a principal razão pela qual eu compartilhei meus indicadores.
A MESA é quase perfeita para extrair ciclos estacionários de uma série de tempos longos arbitrários, ruidosos e gaussianos (enquanto uma das restrições da FFT é de 2^n de comprimento. Você pode sempre fazer um bloco zero de suas séries de tempos, mas é uma alternativa).
Quando se trata de verdadeiras séries de tempo do mercado, como você sabe, você não tem nem ruído gaussiano nem ciclos estacionários.
Você tem "algo" que você pode chamar de sinal + ruído. O sinal tem algum comportamento cíclico. A tese de quem sustenta que você pode negociar ciclos, é que você pode separar o sinal do ruído e que você pode reconhecer os ciclos dentro do sinal e tirar vantagem do comportamento cíclico por meio de algum tipo de previsão. Esta é a abordagem dos ciclos NOXA, por exemplo, e de parte das soluções e indicadores comerciais originais Ehlers (MESA8).
A abordagem do ATCF e outros (ou seja, Codbreaker) é que você pode seguir as tendências de uma maneira melhor se você souber como filtrar o sinal do ruído. Esta é a razão pela qual é necessário conhecer o espectro das séries de tempos e é nisso que tenho trabalhado.
Dito isto, você tem que descobrir se é melhor para sua estratégia comercial ter um conjunto médio e mais estável de filtros digitais baseado na hipótese de que alguns ciclos são recorrentes em longas séries temporais.
Quando você observa uma série temporal longa (2000 barras) com MESA, então você está calculando a média de todos os ciclos dentro daquela série temporal e extrai as faixas nas quais a maior parte da potência espectral é condensada. Se há ciclos recorrentes bem conhecidos, então você tem picos limpos. Mais freqüentemente, à medida que você examina séries temporais mais longas, os picos tendem a aumentar e diminuir (assim os estão convergindo, como você diz). Isso significa que você só pode ter uma idéia das faixas nas quais você tem potência espectral, mas não dos ciclos limpos.
Se você preferir uma adaptação mais reativa a mercados em mudança, ou se você quiser pegar um ciclo temporário bem definido, você tem que encurtar a janela de observação (que é meu campo de estudo peculiar, e para o qual eu precisava de um analisador em linha em vez de um fora de linha como o DFG)?
O problema que surge nesta última abordagem é: Como o espectro muda barra por barra e como o MESA se comporta na análise de curto prazo?
Apesar de estar convencido de que denoising e detrending não é muito útil com a MESA (pelo menos em uma longa janela de observações e com o ruído gaussiano), estou fazendo algumas tentativas nesta abordagem de curto prazo em séries de tempo reais. Parece que a dissuasão pode ajudar a capturar melhor os ciclos de comprimento médio (os que estão entre 60 e 150 barras), o que poderia levar a uma melhor curva SATL.
De qualquer forma, você pode escolher qualquer período de tempo desde que tenha barras na história para sua análise em linha com meus indicadores.
Deslizando a janela de observação (ou seja, conforme o tempo passa), os picos se movem dentro do espectro. Não apenas mudam de centro, mas também ficam mais altos ou mais baixos. Quando acontece que um ciclo antigo predominante é ultrapassado em nitidez por um novo, você tem um salto.
Eu desenvolvi um algoritmo para obter o pico mais significativo (aquele com a maior relação altura/largura) e é assim que eu escolho o ciclo predominante.
Como estou levando em consideração apenas o pico mais representativo, os saltos acontecem quando um novo se torna predominante.
Quando você tem saltos significa que o pico antigo está diminuindo e um novo pico está subindo. Você poderia ficar com o antigo, mas para quê?Como você negocia usando os sinais ACTF? Temos uma posição aberta para mais de duas barras? Gostaria de ver um gráfico com as entradas e qual indicador está nos dizendo para entrar. O SATL, por exemplo, pode ter um grande atraso e o preço pode se mover já muito antes do SATL se tornar plano. E se seguirmos a FATL, então podemos estar errados. Seria muito bom ver um gráfico com essas entradas da ACTF.
não estacionário CHIRP ??
MESA é quase perfeita para extrair ciclos estacionários de uma série de tempos longos arbitrários, gaussianos e ruidosos (enquanto uma das restrições do FFT é de 2^n de comprimento. Você pode sempre fazer um bloco zero de suas séries de tempos, mas é uma alternativa).
Eu adoro este negócio estacionário/não estacionário. CHIRP é estacionária ou não estacionária ?? Ele muda a freqüência e a amplitude para que um processo não seja estacionário, mas a MESA funcionou de qualquer forma...Talvez quando você fizer o teste DF, ele mostre que é estacionário.
Krzysztof
Eu adoro este negócio estacionário/não estacionário. CHIRP é estacionária ou não estacionária ?? Ele muda a freqüência e a amplitude de forma que um processo não seja estacionário, mas a MESA funcionou de qualquer forma...Talvez quando você fizer o teste DF, ele mostre que é estacionário.Krzysztof
Olá Krzysztof,
Você não tem idéia do quanto eu estou gostando de nosso brainstorming (ou talvez você compartilhe minha diversão ;-) )
Sim, seu sinal de piar é definitivamente não estacionário, mas...
...como ele está mudando lentamente, posso defini-lo quase estacionário em uma janela de observação e a MESA pode fazer o seu trabalho, como você já viu.
Se eu tiver uma janela de 400 barras em que a freqüência do sinal de chilrear (ou está ao contrário: período) mude de 260 para 220 barras, a MESA não terá problemas em devolver um pico bastante limpo em algo entre 220 e 260 (ver poste #496).
Se você pegar uma janela maior, você terá um pico menos definido, dando conta do fato de que as freqüências estão espalhadas por uma banda mais larga (veja o poste #495).
Isso é sobre a troca entre nitidez e estabilidade do espectro que a dvarrin estava falando.
Quanto mais curta a janela, mais quase-estacionária é a estacionariedade do sinal.
Aqui está
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(tamanho(t));
Veja o espectro da MATLAB. Goertzel e FFT estão mortos sem detrender.
KrzysztofEu apliquei a mesma estratégia simples usada anteriormente. Você tem duas freqüências principais para comercializar (período de 20 e 50 barras, enquanto a de 100 barras de período tem uma amplitude muito pequena em relação ao ruído e é dificilmente comercializável).
Na primeira figura você vê a estratégia aplicada à linha de tendência lenta (50 barras) e na segunda você vê a estratégia aplicada à linha de tendência rápida.
Ambas são lucrativas. Devo dizer que este ruído está ajudando porque depois de um cruzamento entre a linha de tendência e sua referência, há uma alta probabilidade de se obter um preço ruidoso e lucrativo de chegada do outro lado para se montar a tendência.
Como sempre quando se tem uma tendência primária (para cima neste caso), seria mais lucrativo comercializar somente para cima
Como você negocia usando os sinais ACTF? Temos uma posição aberta para mais de duas barras? Gostaria de ver um gráfico com as entradas e qual indicador está nos dizendo para entrar. O SATL, por exemplo, pode ter um grande atraso e o preço pode se mover já muito antes do SATL se aplanar. E se seguirmos a FATL, então podemos estar errados. Seria muito bom ver um gráfico com essas entradas da ACTF.
Deixe-me citar a resposta a uma pergunta semelhante que me foi feita por e-mail:
Olá G..,
eu só disse que estou interessado em janelas de meio-curto (200) porque quero que meus filtros mudem assim que o mercado mudar. Mas você pode usar os indicadores para janelas mais longas. Estou feliz que você esteja experimentando. O único limite é a potência do seu PC (mesmo que haja um máximo de 500 para o grau, mas você pode mudar a constante que o define na biblioteca, se quiser) e o fato de que o grau deve ser menor que o comprimento, caso contrário a MESA falha em encontrar pólos.
Você pode brincar com os parâmetros e entender o que eles significam:
Máximo (80) e cetim (15) significam que você não está interessado em picos com período maior que 80 e menor que 15 para seu cetim.
Mín (10) significam que você não está interessado em picos com período menor do que 10 para sua gordura.
Acho que você não deu espaço suficiente entre satl min e fatl min, mas talvez você esteja certo.Eu raramente altero o parâmetro de grau, mas é claro que você pode tentar. É neste processo de tentativa e erro que eu vejo uma situação de ganho/ganho ao compartilhar o código (se você compartilhar seus resultados, é claro).
Observe que se o algoritmo falhar em encontrar picos importantes com as restrições que você coloca, as configurações padrão são usadas para calcular fatl e satl. Dê sempre uma olhada na saída na guia de especialistas da janela do terminal.
Riccardo
G. escreveu:
> Olá novamente, tenho tentado muitas configurações para seus indicadores adaptativos para trabalhos em H1 tenho que quero mais ou menos, mas li em seu último post no TSD que é melhor usar um pequeno parâmetro de comprimento, por quê? também gostaria de saber como o que faz o parâmetro de grau.
> Tenho modificado o parâmetro de tempo inicial e não vi nenhuma mudança nas linhas.
>
> O que posso fazer para obter um FATL e RSTL como o original?
> O melhor conjunto que encontrei é para h1 está em ordem:
> grau 100
> comprimento 1000
> máximo 80
> min 10
> saltmin 15
> Cumprimentosmetodologia
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
Hi,
Primeiro espero que a metodologia esteja OK. Basta reexaminar mais uma vez a forma de ajuste de parâmetros para ter certeza de que o conhecimento que estamos procurando não afeta seus ajustes. Caso contrário, teremos futuros vazamentos ou ajustes de curvas.
Esse é o problema. Modo de ciclo' e 'Modo de tendência' usando a terminologia de Ehlers.
Podemos tentar nos livrar disto, mas talvez mais tarde.
Talvez você detenha isto por diferença de log e veremos se o desempenho melhorou.
Então, farei o teste para CSSA nos mesmos dados, vamos ver.
Espero que a equipe de Goertzel que leu todos os e-mails deste fórum poste seus EAs
resultados também sobre estes dados.
Krzysztof
Assim, a idéia é:
O grau é como um multiplicador do valor do comprimento.
O valor do comprimento é a quantidade de barras que o indicador utiliza para suavizar os dados, mais barras, mais suaves, e o indicador se torna menos adaptativo.
Isto está correto?
Eu apliquei a mesma estratégia simples usada antes. Você tem duas freqüências principais para negociar (período de 20 e 50 barras, enquanto que a de 100 barras de período tem uma amplitude muito pequena em relação ao ruído e é dificilmente negociável).
Na primeira foto você vê estratégia aplicada à linha de tendência lenta (50 barras) e na segunda você vê estratégia aplicada à linha de tendência rápida.
Ambas são lucrativas. Devo dizer que este barulho está ajudando porque após um cruzamento entre a linha de tendência e sua referência há uma alta probabilidade de se obter um preço ruidoso e lucrativo de chegada do outro lado para se montar a tendência.
Como sempre quando você tem uma tendência primária (para cima neste caso), seria mais lucrativo comercializar apenas para cimaRichcap,
Se não estou enganado, acredito que você está basicamente negociando as mudanças de inclinação FTLM e STLM em seu estado devolvido, mas otimizado, o que de fato pode muito bem ser lucrativo (É a maneira como eu negocio ATCF). O que aconteceria se você os comercializasse em conjecturas um com o outro?
Eu ainda não tive a chance de realmente entrar naqueles índios que você postou (J.O.B.), mas é melhor acreditar que eu também não os esqueci. Vocês estão em um papel. Farei o meu melhor para postar mais (embora não tenha muito em que pensar, posso contribuir). Mais uma vez, obrigado a todos, por manterem este tópico vivo.