Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 45
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Eram indicadores simples usados para mostrar as mudanças nos MA's centrados (Snakes). Este método é retirado diretamente dos livros de JM Hurst (bem, a idéia é de qualquer forma....Hurst usa MA's deslocadas). Como um método isolado, as cobras são muito difíceis de usar. Elas exigem que você conheça o ciclo dominante. Se você conhece, então você pode calcular os meios ciclos muito facilmente. Isto é verdade com muitos indicadores. Muitas pessoas usam CCI 50 ou 100 cruzando a linha zero como exemplo, porque passa no teste de "aparência". Para mim, o teste da "aparência" não é tão imortante quanto o teste do "porquê". Você pode simplesmente ajustar a CCI ao meio ciclo do ciclo dominante para uma determinada segurança/moeda e isso lhe dirá muito mais do que um ajuste arbitrário (este é apenas um exemplo...eu não uso a CCI em minhas negociações).
Todos os meus métodos são baseados em duas coisas: Ciclos e Ruído (como reduzi-lo). Uma vez que você tenha uma base estável para lidar com ambos, a descarga de um sistema se torna muito mais atingível.
A ATCF adotou esta abordagem. Eu passei muitas horas estudando o método. Sua "base estável" é a interação do SATL/STLM. Estes 2 indicadores são usados para dar o "estado" atual do mercado. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc., são todos usados para modelar as oscilações intrincadas que os ciclos de longo prazo perdem. Os RBCI/PCCI são usados como medidas de volatilidade para saídas.
Melhor,
clEntão esses indicadores de inclinação estão atrasados? Como construí-los? Eu li o livro Hurst sobre médias móveis deslocadas, mas não entendo como você constrói os indicadores de declive com base naquelas máquinas deslocadas.
Com os melhores cumprimentos,
Então esses indicadores de inclinação estão atrasados? Como construí-los? Eu li o livro Hurst sobre médias móveis deslocadas, mas não entendo como você constrói os indicadores de inclinação com base nesses indicadores de inclinação deslocados ma.Best regards,
Não há motivo para "construir" nada. Acredito que eles ainda estão nesse tópico para download. Eu não acredito mais tê-los em minha plataforma MT4 atual. Acho que eles eram apenas a diferença entre os 2 Centered MA's. Portanto, à medida que mudam e se reajustam, a diferença entre as duas mudanças. Mas novamente, eu não aconselharia usá-los apenas para seus sinais comerciais. É apenas uma maneira fácil de interpretar o que os MA Centrados estão fazendo.
cl
O RBCI é um filtro passa-banda. Sua equação é FATL(k) - SATL(k). Isto é muito diferente dos ciclos que você vê ali. Os ciclos nos postes são filtros passa-banda, mas são feitos a partir do software da DFG.
Os postes ali ao redor mostram claramente duas formas diferentes de calcular os ciclos. Eu recomendo vivamente a releitura dos mesmos. Para resumir, após encontrar os picos dominantes com o analisador de espectro, você pode criar os ciclos de duas maneiras diferentes.
1. Crie um ciclo no qual você isola um pico dominante (ou seja, já que estamos usando filtros passa-banda, você gostaria de "passar" esse pico e filtrar todo o resto.
2. Isolar vários picos dominantes e criar um ciclo mais robusto. Esta versão não terá um aspecto de "onda sinusoidal".
Leia ao redor do post #253 ;-)
clQual método é o melhor para quê? Eu estava tentando aplicar o método 2 no EURUSD 4h, mas parece que quando a curva do ciclo está subindo, o preço está realmente descendo. Eu usei 45 e 60 para P1 e P2 e 24 e 89 para D1 e D2.
Não há motivo para "construir" nada. Acredito que eles ainda estão nesse tópico para download. Eu não acredito mais tê-los em minha plataforma MT4 atual. Acho que eles eram apenas a diferença entre os 2 Centered MA's. Portanto, à medida que mudam e se reajustam, a diferença entre as duas mudanças. Mas novamente, eu não aconselharia usá-los apenas para seus sinais comerciais. É apenas uma maneira fácil de interpretar o que os MA Centrados estão fazendo.cl
Ok :-)) Eu entendo melhor ;-) Desculpe enviar-lhe todas essas perguntas. É muito gentil da sua parte em me ajudar a entender :-))))
Qual é o melhor método para quê? Eu estava tentando aplicar o método 2 em EURUSD 4h, mas parece que quando a curva do ciclo está subindo, o preço está realmente descendo. Eu usei 45 e 60 para P1 e P2 e 24 e 89 para D1 e D2.
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares ;-).
Nunca vai haver um método "melhor". Os ciclos são adaptativos e fractais. Ciclos dominantes vêm e vão. Meu conselho é ler esta linha em profundidade, junto com a linha Simba Con Man. Há vários métodos/ideas em ambos, que lidam com ciclos e COMO negociá-los. No entanto, isso vai chegar até você e seu nível de conforto. As bordas são criadas a partir de trabalho árduo. Só porque um ciclo que você fez não parece certo, não significa que não vai funcionar direito.
Sinta-se à vontade para publicar screenshots de sua Análise de Espectro e assim por diante. Eu posso comentar melhor a partir disso.
O melhor,
cl
IMHO, você usou a palavra-chave. Adaptativo :-)
Código muito bom. Você deve ser capaz de anexar o .mq4 ou .ex4 sem nenhum problema. Não sei bem por que você está tendo dificuldades. Em todo caso, bom trabalho.
O melhor,
clNão sei, parece que tenho privilégios muito limitados. Nem sequer posso editar minhas postagens.
Como posso entrar em contato com o administrador?
Não sei, parece que tenho privilégios muito limitados. Como posso entrar em contato com o administrador?
Acredito que os novos usuários digitais e linux são administradores. Talvez tente enviar-lhes um PM descrevendo seu problema. Eles são sempre úteis.
cl
estatísticas/ruído/gdft
Olá clahn04,
Você já fez um teste estatístico e adequado a partir do método de amostra para filtros digitais ?? Eu só me pergunto quais seriam os resultados.
Então, como você define o ruído ?? Em Fourier/Goertzel é simples, mas com MESA ??
Você sabe disso.
O Sistema de Transformação de Fourier Discreta de Ciclo N Goertzel Adaptativo
Algum comentário ??
Krzysztof