Por que a distribuição normal não é normal? - página 9
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Eu concordo com isso! Eu mesmo estou trabalhando nessa direção no momento.
Não é como se você estivesse discutindo comigo. Pelo menos eu não encontrei nada em seus postos com os quais não concordo. É que meu estilo de escrita parece ser tal que o leitor sente falta de palavras individuais e até mesmo de frases. Vamos melhorar!
E aqui está um de um fio vizinho:
Você escuta, você escuta os amantes do matho e espera, espera, espera, espera.
O que você espera que ele faça? Adquira um MA e admire o MO. )))))))))
Provavelmente, meu estilo de escrita é tal que o leitor perde algumas palavras ou mesmo frases. Vamos melhorá-la!
Um idiota :-)
Confira:
O topo da densidade de probabilidade RPR acaba por ter uma "estrutura fina"! Você pode ver que não há barras de minutos EURUSD com uma amplitude de 1,2,4,5 e 8 pips. Um mistério, porém...
Talvez Fibonacci? E você também pode ver falhas significativas em 12 e 16 pontos.
Você pode comentar esta foto com mais detalhes? Sugere idéias ruins sobre consórcios e outras forças impuras da máquina.
Colegas, posso compartilhar uma "peça" de minha pesquisa, ou melhor, um conceito. Entendi que isto inclui a geração de sintéticos com características próximas às da série real. Assim, "conceitualmente", cheguei à conclusão (foi há muito tempo) de que tal série pode ser formada com relativa facilidade por produto de variáveis aleatórias com ND, com alguns coeficientes (como devo dizer - no caso geral). A única sutileza é que a variação tem que mudar de acordo com alguma "tendência" ou de outra forma "forma" ou "fórmula" (como você quiser) para as amostras de tempo. A seguir, uma demonstração muito simples da própria idéia, ou seja, a essência (sem as fórmulas finais, que ainda precisam ser verificadas).
Um certo pedaço de EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 amostras
Algoritmo trivial e parâmetros mais ou menos selecionados para uma trama "similar":
(B - vetor com o primeiro elemento)
Série sintética:
A são "gliStogramas" de logaritmos da relação de incrementos:
PS: Observo apenas que a mudança de dispersão tem um certo caráter de "onda
Sergei, forneça os mesmos dados em escala logarítmica no eixo vertical, porque a maioria de seus dados experimentais estão em "zero" e não são informativos.
Quanto ao método que você mencionou para aproximar a distribuição do mercado, eu também o fiz. Eu até introduzi um valor fracionário do expoente (foi divertido de fazer).
joo писал(а) >>
Você pode comentar esta foto com mais detalhes? Leva a maus pensamentos sobre consórcios e outras forças impuras da máquina.
Sergei, forneça os mesmos dados em escala logarítmica no eixo vertical, pois a maioria de seus dados experimentais está em "zero" e não é informativa.
Quanto ao seu método de aproximação da distribuição ao do mercado, eu também o fiz. Eu até entrei com um valor fracionário do expoente (acabou ficando frio).
Sim, é engraçado. Eu estava me divertindo com o expoente da Hearst.
Posso citar tantas evidências quanto gosto para provar a existência de dependências estatisticamente significativas entre os incrementos de preços. Em outras palavras, eu defendo que existe uma relação entre o movimento de preços anterior de um instrumento e seu movimento na próxima etapa.
Aposto $5.000 em como esta afirmação é falsa.
Sergei, dê os mesmos dados em uma escala logarítmica no eixo vertical, porque você tem a maioria dos dados experimentais em "zero" e não é informativo.
Quanto ao método de aproximar a distribuição da do mercado, também o fiz. Eu até entrei com um valor fracionário de expoente (que acabou se tornando divertido).
Com toda a seriedade, isto é muito provavelmente o resultado do filtro digital do CD em particular. É a eles que cabe decidir o que constitui "ruído" etc.Não.
Eu caí em cima dele ao rever os espectros do índice Hearst para sinais de HF. Depois olhei para outros mercados e encontrei-o. Sim, ela existe naqueles mercados que são controlados.
Este efeito não é descrito em nenhum lugar. Suponho que isso seja causado pela discrição da volatilidade. E eu tiro conclusões: para Eurusd a volatilidade mais estável é de 10 minutos após grandes movimentos de preços; o único lucro prático é em pequenas paradas quando pipsing após a batida. No entanto, as gratificações não são lucrativas e não há nada para pegar.
1999-2001 (não mais do que m15 em Excel)
Atualização. Excel 2007 permite que você trabalhe com 1 milhão de linhas! Isto remove a maior parte das limitações do software.