Da teoria à prática. Parte 2 - página 114
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Infelizmente, todos. Tudo está sendo varrido agora, o escalpe manual está morto, quem for mais rápido se alimenta de todos os outros. Mas isso não significa que não se possa agir da mesma maneira e competir com os melhores. Mas precisamos de uma abordagem diferente para a pesquisa, não o que muitos estão fazendo, empurrando Eurobucks em 100500 classificadores diferentes na esperança de um milagre, ou encaixando no testador, é apenas uma brincadeira de criança.
Dados, senhores, dados...
Não estou pronto para discutir, porque não estou cem por cento certo de que estou certo. Só posso me referir ao Prado que diz que é necessário verificar a escalabilidade dos sistemas.
A amostra significa que PODE ser apenas uma AVALIAÇÃO do MO, mas somente se a) o MO existir, b) a amostra for independente, c) a amostra for igualmente distribuída. Para um sinusoidal, o ponto (b) é exatamente violado, pois existe uma relação rígida entre os elementos da amostra.
Em geral, não chame "expectativa" que é chamada "o valor médio de uma função no segmento".
Como uma frigideira...
Alfa
Obrigado amigo, isso é interessante!
Entendo que se utiliza principalmente a análise fundamental, um fluxo de dados novos. A análise técnica do histórico do gráfico não é particularmente considerada. Eu acertei?
Eu fiz o download do folheto, estou lendo-o.
Absolutamente certo. O Oleg's matcad calculou uma média de amostra. Porque não pode calcular mais nada para a amostra. Ele (matcad, não Oleg) é burro e não sabe que é um seno com MO=0. E a melhor estimativa de MO para uma amostra é 0.
A expectativa matemática é uma característica estatística de uma variável aleatória. Um seno não é uma variável aleatória - é uma relação determinista.
Eu provavelmente concordaria com AK que afinal de contas o desbaste faz sentido
Darei como exemplo a seguinte captura de tela.
Você pode ver a olho nu como os EAs são forçados a dar um passo em falso:
Não vou dizer o que é calculado, o principal é o significado. Embora, em princípio, seja a partir destes dados que o preço é obtido ;)
É um longo e tedioso vacilar de algum parâmetro de preço em uma direção errada e uma lacuna para pular onde o mercado precisa ;)
E somente em М1 obtive o resultado do cálculo que praticamente se iguala ao real e demo.
Se a TF for maior, há um fiasco.
Para um sinusoidal, o ponto (b) é definitivamente violado, pois existe uma relação rígida entre os elementos da amostra.
Infelizmente, todos. Tudo está sendo varrido agora, o escalpe manual está morto, quem for mais rápido se alimenta de todos os outros. Mas isto não significa que não se possa agir da mesma maneira e competir com os melhores. Mas precisamos de uma abordagem diferente para a pesquisa, não o que muitos estão fazendo, empurrando Eurobucks em 100500 classificadores diferentes na esperança de um milagre, ou cabendo no testador, é apenas uma brincadeira de criança.
Cavalheiros dos dados, dados...
Você já contou os custos de tais guloseimas? Custo do equipamento, custo de alimentação direta, custo de co-instalação,etc.
Sem mencionar o custo de um especialista da FPGA se você mesmo não souber nada sobre a tecnologia.
A manutenção de tal estrutura é muito cara.
Naturalmente, eles são cobertos pelo mercado, mas o limiar inicial de habilidades e suporte técnico é muito alto.
Portanto, as pessoas comuns comuns, mais ou menos entendem onde está o peixe, utilizam abordagens antigas e testadas.
Que não haja grandes lucros, mas que esteja lá e estável. A questão não é como você pescou o peixe, mas que você o pescou.
No que diz respeito aos dados via satélite, estudei esta questão uma vez. Portanto, a velocidade desses dados é menor do que a das fibras ópticas.
Portanto, os dados de satélite não são adequados para o HFT. Por esta razão, mais rápido aqueles em uma perna curta, ou na fibra escura.
Sobre os dados alternativos, também pensou sobre este assunto, mas não procurou uma implementação de abordagem, é necessário entender o que estamos procurando e do que estamos procurando.
Esta é uma tarefa difícil de análise de dados, que mais uma vez requer habilidades e não é pequena. Quantas pessoas as têm? Eu duvido.
Embora haja um artigo sobre hubra como exemplo, sobre dados alternativos, para entender o processo.
Se o Hurst for diferente de 0,5, você pode ganhar dinheiro.
Para um"seno/coseno com um salto ou, para começar, um período estável" Hearst estará perto de 0 .
Já respondi à sua pergunta?
Eu não preciso realmente de uma resposta. Quase todas as respostas foram encontradas há trinta anos :)))) Está apenas um pouco endireitando. Se você tiver que responder a si mesmo, é claro, para que seja útil no sentido de que a resposta seja então aplicada no mercado. Na verdade, era para isso que a pergunta se dirigia. Eu não estou mais interessado :)))) (Hurst está no campo errado, deixe-o em paz).
Uma média de amostra PODE ser apenas uma AVALIAÇÃO do MO.
Muito bem. E esta estimativa tem uma variação que é inversamente proporcional ao comprimento da amostra. medida que o comprimento da amostra aumenta, o EM tende ao EM da população, ou seja, em nosso caso, a zero.
Ninguém nos proíbe de embaralhar os valores seno) a conexão desaparecerá e a média não mudará)
Mas não será mais um sinusoidal) E a violação de (c) continuará - o histograma será diferente em segmentos finais diferentes se não coincidirem com o período. Se você embaralhar somente dentro de períodos, você terá apenas algum ruído branco generalizado)
PS. Não, não se pode fazer barulho assim. E para entender o que você obtém, você precisa de uma formalização clara do algoritmo de mistura