Da teoria à prática. Parte 2 - página 108
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Alexander_K2:Procure mais adiante as diferenças em relação à SB.
Aleksey Nikolayev:
Sim, eu o farei.
Bem, de modo geral, esta é quase a única maneira de ganhar dinheiro com um único instrumento linear (deixo entre parênteses todos os tipos de exóticos: HFT, etc.).
Bem, de modo geral, esta é quase a única maneira de ganhar dinheiro com um único instrumento linear (deixo entre parênteses todos os exóticos: HFT, etc.).
Em um portfólio, também, se você pensar em SB multidimensional (processo multi-dimensional Wiener, por exemplo). Um exemplo típico é tentar estacionar o preço da carteira, o que é obviamente impossível se os preços forem multivariados SB.
Com o HFT há uma complicação significativa no sentido de que aparece algum controle do processo. Isto já é muito mais complexo se tentarmos fazer isso cientificamente.
Bem, de modo geral, esta é praticamente a única maneira de ganhar dinheiro com um único instrumento de linha (deixo entre parênteses todos os exóticos: HFT, etc.).
Não é o único.
Ao desenvolver meu próprio TS, eu não fiz e não faço nenhuma comparação com a SB. Sou totalmente indiferente a isso. Aí estava minha tese e meus livros/monografias de Shelepin L.A. Tudo. Depois houve a comunicação com pessoas, que estão igualmente distantes dos exercícios matemáticos, mas próximas da física e da biologia.
Meus resultados podem não ser grandes, mas eu não ganho dinheiro no mercado como um fim em si mesmo. É apenas uma atividade de lazer, um hobby. Um hobby interessante. Fascinante.
Portanto, as flutuações com um período não-permanente são cíclicas. Ideologicamente, eles não são tão difíceis de "periodizar". Tecnicamente, é mais difícil).
É possível tentar, é claro, mas por alguma razão a piada sobre as raias da vida vem à mente - "acontece que foi uma raia branca")
Em um portfólio, também, se você pensar em SB multivariada (um processo multivariado de Wiener, por exemplo). Um exemplo típico é tentar estacionar o preço da carteira, o que é obviamente impossível se os preços forem multivariados SB.
Com o HFT há uma complicação significativa no sentido de que aparece algum controle do processo. Isto já é muito mais complexo se tentarmos fazer isso cientificamente.
Quanto ao HFT, especialmente o comércio de câmbio, a matemática lá é primitiva, e a vantagem lá é alcançada às custas da infra-estrutura. Mas a regra formulada (sobre ganhos com diferenças em relação à SB) para oHFT também é cumprida: em intervalos de subsegundo Hurst é visivelmente inferior a 0,5.
Não é o único.
Ao desenvolver meu próprio TS, eu não fiz e não faço nenhuma comparação com a SB.
Obviamente que sim. Os grandes valores de seu "indicador mágico" são pontos óbvios de rejeição da hipótese SB. Que você não entenda que este é seu problema, seu fracasso e sua vergonha.
Não é o único.
Ao desenvolver meu próprio TS, eu não fiz e não faço nenhuma comparação com a SB. Sou totalmente indiferente a isso. Houve minha tese de diploma e os livros/monografias de Shelepin. Depois houve a comunicação com pessoas, que estão igualmente distantes dos exercícios matemáticos, mas próximas da física e da biologia.
Meus resultados podem não ser grandes, mas eu não ganho dinheiro no mercado como um fim em si mesmo. É apenas uma atividade de tempo livre, um hobby. Um hobby interessante. Um fascinante.
Quase o único. E quanto ao seu caminho no comércio, nem todos se aprofundam na teoria ou a utilizam. Mas isso não nega o fato de que a teoria é válida.
Não se intrometa. Há quatro anos eu sou assombrado por este idiota. Algum idiota que deveria ser colocado em um asilo.
Quanto ao HFT, especialmente o HFT negociado em bolsa, a matemática é primitiva e a vantagem é alcançada pela infra-estrutura. Mas a regra formulada (sobre ganhos com diferenças em relação à SB) para oHFT também é cumprida: em intervalos de subsegundo Hurst é visivelmente inferior a 0,5.
A meu ver, o HFT é, antes de mais nada, o frontrunning. Eu não distingo particularmente o escalpe (de um ponto de vista teórico) da especulação regular. Concordo que em pequenas escalas os preços são bastante persistentes e até aconselho o iniciante a usar isso para diversificar e reduzir o esgotamento de seu sistema de retorno.