Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 142
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Eu vou falar de tomates, você fala de pepinos ... :)
Vamos imaginar a situação - USDJPY salta na direção errada durante a sessão asiática. Uma perda aparece no parAUDJPY/USDJPY. Quando a convergência ocorrerá é desconhecida, pode ser como TC dentro de quinze dias ... Eu analiso os gráficos pela manhã e vejo, por exemplo, queAUDUSD/EURUSDtem um lucro que excede a perda no par JPY - então eu fecho, porque não preciso esperar muito tempo. Então isso é diversificação! Sim, os pares são mal escolhidos para o exemplo, mas acho que o expliquei claramente de uma forma hipotética.
P.S. É possível não fechar, mas esperar. Porque outro par fechará em lucro e eu terei meios para continuar trabalhando. E este par esperará até o fim do mundo...
Será que acertei? Você entrou nestes pares hoje?
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Sobre a Probabilidade de Preço Desigual para Subir ou Baixar
Vitaly Muzichenko, 2020.01.27 22:48
Bem, eu lhe mostrei a "base", você negociaAUDJPY/USDJPY=AUDUSD negociasomente com o iene. Aqui você mesmo calcula agora mesmo o lucro/perda em ambos os pares, e então liga o gráficoAUDUSDe calcula desde a abertura até agora olucro/perdavirtual.Acho que você vai ver por si mesmo.
P.S. Eu já fiz as contas.AUDJPYvocê está comprando,USDJPY você está vendendo.
Eu acho que sim:
Fui convidado por um corretor americano para realizar um webinar na filial européia em janeiro, ainda estou pensando nisso, mas provavelmente levarei de 40 a 50 minutos na primeira quinzena de fevereiro, se eu não mudar de idéia.
Explicarei e mostrarei tudo a vocês.
Aprendi tantas vezes que é tudo tão inútil... ...às vezes é uma pena para o meu tempo.
Eu continuo dizendo a eles que entrar em dois pares de uma moeda é comércio cruzado, mas custa mais, mas eles ainda não a recebem. Eles se sentam ali com caras inteligentes e calculam os lotes. Mentira! Digite a cruz e você não precisa de cálculos inteligentes.
Mas a capacidade de controlar flexivelmente as rédeas como se fossem esquerdas e direitas quando se monta um cavalo, somando, calculando a média ou virando separadamente em cada perna para sair de um drawdown pode ser considerada como algum tipo de vantagem em comparação com o comércio cruzado?
Mas a capacidade de administrar flexivelmente tanto as rédeas esquerda e direita quando se monta um cavalo, enchendo, calculando a média ou virando separadamente em cada perna para sair de um drawdown, pode ser considerada algum tipo de vantagem sobre os cruzamentos comerciais?
Não pode. Eu lhe disse que, em 2016
P.S. Este tipo de negociação é como quando o cavalo está atrás da carroça e você está na frente dirigindo a barra de tração sobre a carroça :)Você não pode. Eu lhe disse isso em 2016.
P.S. Este tipo de negociação é como quando o cavalo está atrás da carroça e você está na frente dirigindo a barra de tração sobre a carroça :)E eu compararia o cruzamento comercial a montar um cavalo que é controlado por uma rédea).
E eu compararia o comércio entre países a montar um cavalo que é controlado por uma rédea).
Há dois lá também, apenas menos carga sobre o cavalo. Quem o impede de fazer a média ou o reenchimento na cruz?
Bem, você concorda que a negociação da libra e da libra em pares tem vantagem sobre a negociação da libra sozinha ou do euro sozinha?
Eu não entendo bem a pergunta
Há dois lá também, apenas menos carga sobre o cavalo. Quem o impede de fazer a média ou o reenchimento na cruz?
Considere esta situação hipotética. Suponha que o euro e a libra esterlina, mantendo a distância entre eles, flutuam constantemente em um corredor horizontal com a mesma amplitude e mantendo constante o diferencial entre eles. A cruz ficará parada e você terá uma posição cruzada com alguma perda. Se ele oscilar dessa forma por um mês, significa que sua posição na cruz será perdida por um mês. E no comércio em pares, você pode criar uma distorção nesta situação dobrando o lote em uma perna. A equidade da perna lucrativa excederá a equidade da perna perdedora e a posição combinada poderá fechar com lucro.
Consideremos uma situação hipotética. Suponha que o EUR e a GBP, de forma síncrona, mantendo a distância entre eles, flutuam constantemente em um corredor horizontal com a mesma amplitude e mantendo constante o diferencial entre eles. A cruz ficará parada e você terá uma posição cruzada com alguma perda. Se ele oscilar dessa forma por um mês, significa que sua posição na cruz será perdida por um mês. E no comércio em pares, você pode criar uma distorção nesta situação dobrando o lote em uma perna. A equidade da perna lucrativa excederá a equidade da perna perdedora e a posição combinada poderá fechar com lucro.
Ou pode ser pego na inversão e resultar em uma perda. Não consideramos hipóteses puras porque isso não pode acontecer. Nós comercializamos realidades. A cruz não fica parada.