O indicador do sistema Sultonov - página 31

 
Georgiy Merts:

Não.

Eu também costumava pensar assim.

Como resultado - o tedioso TS da Liga - não mostra resultados piores do que os sistemas mais complexos e sofisticados com um grande número de regras. E eles morrem com a mesma freqüência. Portanto, não há sentido em sistemas complexos - eles dão os mesmos resultados que os mais simples, mas exigem muito mais esforço para serem implementados.

Conseqüentemente, todos os TCs não têm uma única, adequada, lógica e agem com base na sorte. Você não sabe quando esperar má sorte de tal TS. Conclusão - Até agora, não há TCs normais em Forex.

 
Georgiy Merts:

Não.

Eu também costumava pensar assim.

Como resultado, os TCs mais chatos da Liga não mostram resultados piores do que os sistemas mais complicados e inteligentes com um grande número de regras. E eles morrem com a mesma freqüência. Portanto, não há sentido em sistemas complicados - eles dão os mesmos resultados que os mais simples, mas exigem muito mais esforço para serem implementados.

Eu tenho uma prática inversa. Cada um de meus sistemas está ficando mais complexo e com isso aumentando a estabilidade. O último robô tem funcionado consistentemente com as mesmas configurações em 28 pares de moedas ao longo de 11 anos e em 28 estoques mineiros ao longo de 6 anos. Ele usa M1s para análise e não é um escalpador de teste. Ou seja, não vai morrer, ao contrário dos sistemas simples e duvidosos. No momento estou melhorando sua complexidade, mas sua estabilidade será ainda maior. A única coisa é que ela consome muitos recursos.

 
Maxim Romanov:

Eu tenho uma prática inversa. Cada um de meus sistemas está ficando mais complexo e com isso aumentando a estabilidade. O último robô tem funcionado consistentemente com as mesmas configurações em 28 pares de moedas por 11 anos e em 28 estoques meus por 6 anos. Ele usa M1s para análise e não é um escalpador de teste. Ou seja, não vai morrer, ao contrário dos sistemas simples e duvidosos. No momento estou melhorando sua complexidade, mas sua estabilidade será ainda maior. A única coisa é que ela consome muitos recursos.

Mais sobre recursos, se você não se importa?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Conseqüentemente, todos os TCs não têm uma única, adequada, lógica e agem com base na sorte. Você não sabe quando esperar má sorte de tal TS. Conclusão - Até agora, não há TS normal em Forex.

Não. Exatamente todos os TS da Liga têm uma lógica muito simples. Não esperamos deles nenhuma "grosseria". Às vezes uma banana é apenas uma banana.

Essa é a vantagem do TS simples, que tem poucos graus de liberdade - ou funciona ou não funciona, e há poucos "semitons" nele.

E sobre "no normal" - publico regularmente os resultados do TC da Liga. E há alguns sistemas muito bons por aí que vêm funcionando há meses.

 
Uladzimir Izerski:

Você vem pisando no mesmo local há uma década e não consegue entender que a próxima barra é sempre uma desconhecida, mas a tendência de N barras pode sugerir uma direção, mas não o fato de que seja precisa e correta).

Há maneiras mais simples de se obter um bom resultado sem cálculos complicados. Esta é a diferença dos preços de abertura e fechamento por um certo período de tempo, mas estas são barras prontas, candelabros.

1. Não 10, mas 8, eu não pisei, e criei 2 estratégias, e ambas se revelaram viáveis por longos períodos de tempo, e na eficiência, tolbko algumas vezes excedeu o banco - cerca de 10% ao ano. Mas, havia sua utilidade em outras áreas: URM tornou-se o assassino da Econometria e Estatística, e a teoria do mercado salvou o problema da descrição exata do lucro dos demagogos Nobel.

2. Conte seus contos de fadas para seus netos.

 
Maxim Romanov:

Eu tenho uma prática inversa. Cada um de meus sistemas está ficando mais complexo e com isso aumentando a estabilidade. O último robô tem funcionado consistentemente com as mesmas configurações em 28 pares de moedas por 11 anos e em 28 estoques meus por 6 anos. Ele usa M1s para análise e não é um escalpador de teste. Ou seja, não vai morrer, ao contrário dos sistemas simples e duvidosos. No momento estou melhorando sua complexidade, mas sua estabilidade será ainda maior. A única coisa é que ela consome muitos recursos.

Hmm... Eu o invejo. Eu me pergunto por que você ainda não ganhou todo o dinheiro do mundo.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Não 10, mas 8, não pisando, mas criando 2 estratégias, e ambas se revelaram viáveis por longos períodos de tempo, e em termos de eficiência, tolbh algumas vezes a do banco - cerca de 10% ao ano. Por outro lado, eles foram úteis em outras áreas: URM tornou-se o assassino da Econometria e Estatística, e a teoria do mercado salvou o problema da descrição exata do lucro dos demagogos do Nobel.

Você está falando sério?
 
Yuriy Asaulenko:
Você está falando sério?

Com toda a seriedade, embora brevemente. Não há nenhuma função ou combinação de funções que possa descrever com mais precisão uma série de dados de processo contínuo, tanto técnicos como sociais. Até agora, não havia uma fórmula de lucro precisa que levasse adequadamente em conta todos os custos fixos e variáveis de um empresário ou empresa. Este problema foi resolvido com precisão informática. Costumava ser resolvido nos "dedos" com gráficos obscuros, mostrando o "desejo dos compradores" - que descia, e o "desejo dos vendedores", que parecia determinar o preço ideal e o lucro. Ao mesmo tempo, eles nem coraram, sabendo da aproximação ou impossibilidade de determinar os desejos.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Não 10, mas 8, não pisando, mas criando 2 estratégias, e ambas se revelaram viáveis por longos períodos de tempo, e em termos de eficiência, tolbh algumas vezes a do banco - cerca de 10% ao ano. Mas, havia sua utilidade em outras áreas: URM tornou-se o assassino da Econometria e Estatística, e a teoria do mercado salvou o problema da descrição exata do lucro dos demagogos Nobel.


Há material eletrônico disponível? Interessante ver do que se trata.

 
Andrey Gladyshev:

O material está disponível eletronicamente? É interessante ver do que se trata.

https://www.mql5.com/ru/articles/250


https://www.mql5.com/ru/articles/1825

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства  Института Экономики и Торговли Таджикского государственного университета коммерции ( ИЭиТ ТГУК )  УДК 330.115 Введение Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, которые, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и...
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