Sr. Martin e seus amigos - página 3

 
Ivan Butko:

Você tem um sinal no submarino, apenas: como você passou o rally do euro no início da semana? Você não entrou?


o sinal é formado após o fechamento da vela semanal


 
Ivan Butko:
O que você acha (ou talvez você saiba) de que forma você pode usar o martingale e seus derivados com segurança: média, sebes e assim por diante?

Nossos tops viveram muito tempo porque era essencialmente um apartamento de médio a longo prazo. Olá Taras.

Mas, não faz muito tempo, o par de moedas Euro voou por alguns dias, assim como o Euro. Isto pode ser causado pelo fato de que alguns dos mediadores pararam seus sinais, e alguns outros estão no sorteio.

Gostaria de saber sua opinião sobre como evitar tais parcelas. A primeira coisa que me vem à mente é:

1. perus

2. Aguardando a área de ameixa na demonstração, e depois dela para ficar no real

3. Ficar de olho nos fundamentos.

Mas se você descrever estas opções com mais detalhes ou oferecer as suas próprias, isso seria ótimo.

Ivan, seu conselheiro é um martin em pares, se bem me lembro

As estatísticas não eram ruins.

O que aconteceu?

 
Renat Akhtyamov:

Ivan, seu conselheiro é um martin em pares, se bem me lembro

As estatísticas não eram ruins.

O que aconteceu?


As estatísticas eram boas para aqueles que testaram suas versões no ramo). Mas ninguém compartilhava.

Um cara compartilhou sua versão, as estatísticas não eram ruins, mas com uma porcentagem minúscula. Eu não quero fazer isso com meu depoimento e é improvável que eu use um grande depoimento também para negociar em margem.

Estou considerando negociar como ex-principais comerciantes - calculando a média. Tenho um Expert Advisor e ganhei 13% usando-o sem negociar no dia das notícias. E ainda tenho um drawdown de 50%. Por enquanto, eu parei com isso. Quero encontrar uma maneira de não reduzir a concentração de negócios (como uma porcentagem minúscula com a probabilidade de perder), mas também de não entrar nessas coisas


 
Ivan Butko:

As estatísticas não foram ruins para aqueles que testaram suas versões no fio)). Mas ninguém compartilhava.

Um cara compartilhou sua versão, as estatísticas não eram pouco confiáveis, mas com uma porcentagem minúscula. Eu não quero fazer isso com meu depoimento e é improvável que eu use um grande depoimento também para negociar em margem.

Estou considerando negociar como ex-principais comerciantes - calculando a média. Tenho um Expert Advisor e ganhei 13% usando-o sem negociar no dia das notícias. E ainda tenho um drawdown de 50%. Por enquanto, eu parei com isso. Quero encontrar um método que não diminua a concentração de negócios (como baixa porcentagem com probabilidade de perda), mas que também não caia nessa matéria.

Se você mesmo o tivesse escrito, então você mesmo o teria afinado.

Você pode ver onde quero chegar com isto.

Eu provavelmente trabalharia como freelancer.

Na verdade, é provavelmente a hora de entrar no código....
 
Ivan Butko:

O que você acha desta variante?

Só entramos (comércio) quando o BB se estreita em várias TFs (convergência de linhas opostas a partir de uma barra).
Afinal de contas, o estreitamento parece indicar um plano


E abrir-se para o fluxo para aumentar a probabilidade de atingir essa tendência assassina, fechar em lucro e esperar que ela se instale

 
Renat Akhtyamov:

Se você mesmo o tivesse escrito, você mesmo o teria ajustado.

Você pode ver onde quero chegar com isto.

O freelance é mais provável.

De qualquer forma, é provavelmente a hora de entrar no código....

Eu bato no meu peito todos os dias: "É isso, sem mais pedidos, eu mesmo vou aprender a maldita língua e começar a escrever". É isso aí. Esse é o fim do heroísmo. E quando você voltar do trabalho - "Foda-se, minha cabeça não é boa o suficiente, vou ter uma conversa melhor no fórum".

 
Ivan Butko:

Eu bato no meu peito todos os dias: "É isso, sem mais pedidos, eu mesmo vou aprender a maldita língua e começar a escrever". É isso aí. Esse é o fim do esforço heróico. E então você volta do trabalho para casa - "Que se lixe, minha cabeça não é boa o suficiente, vou ter uma conversa melhor no fórum".

É uma semana de trabalho para aprender a língua. As palavras são como no vocabulário do ogro de Ellochka.

De qualquer forma, a imagem é familiar. Eu mesmo sou assim - sei até o que fazer, mas não consigo levantar minha mão).

 
Meu Martin mostra bons resultados com k=5.
No 6º joelho, o preço médio é o mais próximo possível do preço de mercado +-6p. Na Eurusd, a flutuação é de +-10 pips, mesmo com uma retirada repentina de 1000 pips e toda a grade se fecha sobre a soma no plus. Mas eu sempre acompanho o mercado no 6º joelho e estou pronto para cortar as perdas manualmente em situações extremas.
Também preciso de mais alguns detalhes sobre o período de operação para reduzir o saque.
 
Ivan Butko:

Eu bato no peito todos os dias: "... eu prefiro falar em um fórum".

Qualquer fórum é como um aspirador de pó que o suga em muitas direções e é muito difícil sair de seu abraço se você não consegue se controlar completamente.
Mesmo que você não tenha aprendido a se controlar, o idioma não o ajudará a realizar seu potencial, já que você não terá energia após o fórum e mesmo que você tivesse energia, seus pensamentos serão diferentes após o fórum e você não será capaz de realizar seu potencial já que você passou horas no fórum.

Com todo respeito.

P.S. Conclusões, senhores, o mesmo se aplica a qualquer rede social, tão na moda agora. Pare de ser um zumbi e comece a viver sua vida.

 

Merda...

Quantas vezes tenho que lhe dizer - um martin, se não perder, requer um depósito enorme e, como resultado, a porcentagem de lucro se torna miserável.

Se o lucro em um martin é normal, então a probabilidade de perda é até palpável.

A única possibilidade de ter um bom lucro e de não falhar é fazer tantas mudanças no martin que ele deixará de ser um martin há muito tempo. Digamos, o que você acha deste "martin" - definir um lote tal que você pode perder apenas um por cento do depósito. Se fizermos uma perda - aumentamos o TP, e novamente colocamos 1% do depósito em risco, e novamente, a cada perda - aumentamos o TP, de modo que ele cobre todas as nossas perdas. É claro que tal sistema nunca perderá (e é muito duvidoso que funcione) - mas também é chamado de "martin".