Sr. Martin e seus amigos - página 7

 
George Merts:

Sim... Aí vêm as fechaduras, o "depósito calculado com precisão"... Sem mencionar o depoimento que mencionei acima.

O que você está dizendo aqui não é um martin, é apenas o seu sistema MM, um pouco como um martingale.

E eu acho muito divertido me ver dizendo que preciso de um grande depoimento, eu me oponho a ele, e então eles explicam que dizem "não há depoimento suficiente para sua EA".

Se fosse assim tão simples, não estaríamos falando sobre isso de forma alguma.

Feche a wikipedia - é apenas uma fonte introdutória.
 
George Merts:

Sim... Aí vêm as fechaduras, o "depósito calculado com precisão"... Sem mencionar o depoimento que mencionei acima.

O que você está dizendo aqui não é um martin, é apenas o seu sistema MM, um pouco como um martingale.

E eu acho muito divertido me ver dizendo que preciso de um grande depoimento, eu me oponho a ele, e então eles explicam que eles dizem "não há depoimento suficiente para sua EA".

Se fosse assim tão simples, não estaríamos falando sobre isso de forma alguma.

sou muito falador hoje :-)

isto é o que se chama um martingale ? "dobrar a aposta depois de perder?" é sobre a roleta, e 200 anos atrás.

Eles acham que é um super MM só porque é o que lhes foi ensinado nas cozinhas. O termo "martin" aqui significa a gestão proporcional do lote somente com base nas leituras de saldos atuais. Se você aumentar o tamanho do lote quando o depósito estiver diminuindo (perdendo), é um martingale. Se você aumenta muito enquanto aumenta o depósito (ou seja, ganha) - é anti-martingale.

As pessoas que calculam o lote=%depo estão realmente jogando martingale, só que o negam deliberadamente. Teimosamente. Eles acham que é super MM, simplesmente porque foi assim que eles foram ensinados nas cozinhas.

Mas em tópicos dedicados ao martin, não somos tímidos em chamar as coisas por seus nomes próprios - calculando lotes somente no balanço/equidade, é um martin. Qualquer movimento para o mercado com uma constante conhecida (por exemplo, colocar uma pausa,SL/TP) é mecânica e "vadiagem aleatória".

 
Maxim Kuznetsov:

Eu sou um falador hoje :-)

isso é o que você chama de martingale? "dobrar a aposta depois de perder..." é tão sobre a roleta, e 200 anos de idade.

Mas não estamos lidando com a roleta, estamos lidando com os tempos modernos e o Forex, que não existia quando o termo "martingale" foi cunhado. O termo "martingale" aqui significa a gestão proporcional de um lote somente com base nas leituras de equilíbrio atuais. Se você aumentar o tamanho do lote quando o depósito estiver diminuindo (perdendo), é um martingale. Se você aumenta muito enquanto aumenta o depósito (ou seja, ganha) - é anti-martingale.

As pessoas que calculam o lote=%depo estão realmente jogando martingale, só que o negam deliberadamente. Teimosamente. Eles pensam que é um super MM, simplesmente porque foi assim que foram ensinados nas cozinhas.

Mas em tópicos dedicados ao martin, não somos tímidos em chamar as coisas por seus nomes próprios - calculando lotes somente a partir do equilíbrio/equidade, é um martin. Qualquer movimento para o mercado com uma constante conhecida (por exemplo, colocar uma pausa,SL/TP) é mecânica e "vadiagem aleatória".


Olha, meu lote de trabalho é de 2000% de morsas.

ou seja, digamos 1 lote a 1.000 e 10 lotes a 10.000.

se o depósito estiver no máximo em 8000, o lote de trabalho será de 1*8

martingale?

 
Mickey Moose:

olha, meu lote de trabalho é 2000% de morsas

ou seja, 1 lote para um depo de 1000 e 10 lotes para um depo de 10000

se o depósito for esvaziado até 8000, então o volume de trabalho será de 1*8

martingale?


Se você está perdendo de 10000 para 8000, ao contrário, se você aumentar o lote mais de 10, é um martingale e se você diminuir o lote menos de 10 - é um anti-martingale. Acontece que a MM é anti-martingale.

MM está apostando com o dinheiro que temos. Em uma palavra - um cassino. Martingale é para aqueles que querem champagne hoje, e as pessoas anti-martingale MM esperam nadar em champagne em 1-3-10 anos (talvez), (se você tiver sorte).

 

Cara, mal posso esperar para dizer a coisa errada.


Deixe-me colocar desta forma: Martin precisa criar condições para seu trabalho, que podem ser retratadas em uma foto em algum lugar como este:

A linha MA aqui representa o valor do "compensador". E as barras representam a tagarelice do preço. Não há necessidade de um depósito sem fim ou outra "dança com pandeiro", se notarmos uma coisa imperceptível e a transformarmos em tal "compensador", em torno do qual Martin trabalhará...

E se você apenas sentar e observar o preço indo na direção errada com seu Martin, você verá,... então você não vai precisar de um depósito espacial...


 
Maxim Kuznetsov:

Eu sou um falador hoje :-)

isso é o que você chama de martingale? "dobrar a aposta depois de perder..." é tão sobre a roleta, e 200 anos de idade.

E isto não é roleta, e é modernidade e forex, que não existia quando o termo "martingale" foi cunhado. O termo "martin" aqui significa a gestão proporcional do lote somente com base nas leituras de saldos atuais. Se você aumentar o tamanho do lote quando o depósito estiver diminuindo (perdendo), é um martingale. Se você aumenta muito enquanto aumenta o depósito (ou seja, ganha) - é anti-martingale.

As pessoas que calculam o lote=%depo estão realmente jogando martingale, só que o negam deliberadamente. Teimosamente. Eles pensam que é um super MM, simplesmente porque foi assim que foram ensinados nas cozinhas.

Mas em tópicos dedicados ao martin, não somos tímidos em chamar as coisas por seus nomes próprios - calculando lotes somente a partir do equilíbrio/equidade, é um martin. Qualquer movimento para o mercado com uma constante conhecida (por exemplo, colocar uma pausa,SL/TP) é mecânica e "vadiagem aleatória".

Isso mesmo. "200 anos de idade".

Você vai distorcer o teorema de Pitágoras por ser tão antigo?

Não estou argumentando que se você chama "martingale" calculando o lote a partir do saldo, então você está certo. Mas eu acho que o que a maioria das pessoas quer dizer com "martingale" é exatamente o que está escrito na Wikipédia, que você tão desprezivelmente ridicularizou.

Na minha opinião, ainda deve haver clareza na terminologia. Se estamos falando de "mais uma maneira de MM" - não há problema, você pode fazer de ambas as maneiras, você pode julgar muito. Mas se estamos falando de martingale - é um sistema muito específico, conhecido há muito tempo, que pode ser facilmente modelado e calculado.

 
prikolnyjkent:

Cara, mal posso esperar para dizer algo...


...se você notar uma coisa imperceptível e a transformar em um "compensador" em torno do qual Martin irá trabalhar...


Isso é muito claro. Pode-se dizer que "a brevidade é a irmã do talento".
 
George Merts: Você vai distorcer o teorema de Pitágoras por ser antigo?

Já foi torcido algumas vezes. Pitágoras escreveu: a soma dos quadrados construídos sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catafuses. No início do século passado, as crianças da escola repetiram: as calças pitagóricas de todos os lados são iguais. Agora uma terceira (ou é a quarta?), formulação mais curta é usada

 
prikolnyjkent:

Caramba, estou louco para dizer muita coisa.


Deixe-me colocar desta forma: Martin precisa criar condições para seu trabalho, que podem ser retratadas na foto em algum lugar como este:

A linha MA aqui representa o valor do "compensador". E as barras representam a tagarelice de preços. Não há necessidade de um depósito sem fim ou outra "dança com pandeiro" se alguém notar uma coisa imperceptível e a transformar em tal "compensador", em torno do qual Martin trabalhará...

E se você simplesmente sentar e observar o preço se movendo na direção errada com seu Martin, então é claro... então você não pode fazer isso sem o depósito espacial...


Pensei que seu "compensador" era um sistema de compensação de ordens). Ou você quer dizer que o valor do incremento MA é usado para determinar a direção e o número de ordens de compensação e seu tamanho de lote para o compensador?
 
STARIJ:

Por isso, já foi torcido algumas vezes. Pitágoras escreveu: a soma dos quadrados construídos sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catafuses. No início do século passado, as crianças da escola repetiram: as calças pitagóricas de todos os lados são iguais. Agora uma terceira (ou é a quarta?), formulação mais curta é usada

Onde está a torção? Aqui é apenas um esclarecimento da declaração que está sendo provada.

No caso do martin - a própria essência do sistema muda - para sair do sorteio de uma só vez.


Não há necessidade de ir longe - no posto anterior, o resultado de um entendimento diferente do "compensador".

Em qualquer caso, se alguém quer discutir algo, é preciso definir os termos, enquanto os apoiadores do martingale, em regra, significam algo diferente por este termo, e é impossível entender exatamente o que é.