e vagando ao acaso novamente... - página 45
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Isso não se aplica em nenhum lugar. É uma história muito famosa, uma história que os apologistas da economia de mercado e os apologistas da singularidade do Prêmio Nobel não gostam de trazer à tona.
...
Esta história toda não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tema do Prêmio Nobel ou com os métodos.
Eu estava negociando estes métodos perfeitamente bem no MOEX (então MICEX) até 14. No entanto, espero que você se lembre do que aconteceu em 14? (Mais ou menos a mesma coisa aconteceu em 98, somente em todos os lugares, e 2008 em nossa tranquila ilha no oceano da crise).
Os métodos não mudaram e não pioraram, somente se tornou impossível comercializar neste estado do mercado. Agora você só pode negociar em flutuações aleatórias - como agarrá-lo, arrancá-lo e fugir).
Esta história toda não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tema do Prêmio Nobel ou com os métodos.
Eu estava negociando estes métodos muito bem no MOEX (então MICEX) até 14. No entanto, espero que você se lembre do que aconteceu em 14? (Mais ou menos a mesma coisa aconteceu em 98, somente em todos os lugares, e 2008 em nossa tranquila ilha no oceano da crise).
Os métodos não mudaram e não pioraram, somente se tornou impossível comercializar neste estado do mercado. Agora você só pode negociar em flutuações aleatórias - como agarrar uma peça, arrancá-la e fugir).
Posso dizer com absoluta certeza que você está errado.
Todos estes Nobels (entre eles Markowitz com suas carteiras) acreditam que a hipótese de mercados eficientes funciona e, portanto, o risco pode ser gerenciado à custa de retornos.
Desta hipótese decorre que só se pode ganhar dinheiro em mercados investindo.
E há outro grupo de pessoas que pensam que esta hipótese funciona por alguns intervalos de tempo, cerca de 10 anos depois de 1987, se você olharmos para a história. Em seguida, há o colapso dos mercados. Os Nobels não querem admitir isso, e são pessoas extremamente teimosas, mesmo perder seu próprio dinheiro não os ensina.
O horizonte de 10 anos é muito longo para nós, mas o fato é que investir com um horizonte de 10 anos não é muito diferente de investir por um dia ou uma semana.
É tudo sobre rabos gordurosos, que são acionados por coisas pequenas frequentemente em pequenos intervalos de tempo e acionados por coisas grandes em grandes intervalos de tempo
Ou eles são ignorados, como faz Nobili, ou seja, assumindo explicitamente ou não explicitamente que o resíduo do modelo está estacionário.
Ou ir atrás de Maldenbrot e dentro dos modelos ARCH modelar o resíduo, dadas as caudas grossas.
Sua estratégia "agarrado, peça arrancada e fugida" também assume que o resíduo é estacionário, o que é perfeitamente viável até certo ponto, mas terá necessariamente o olhar "agarrado, peça arrancada e sem tempo para fugir".
É necessário modelar as caudas grossas nos restos do modelo (modelo médio). Além disso, é muito desejável que o modelo da média leve a Hearst em consideração.
Posso dizer com absoluta certeza que você está errado.
Todos estes Nobels (entre eles Markowitz com suas carteiras) acreditam que a hipótese de mercados eficientes funciona e que, portanto, é possível gerenciar o risco às custas do retorno.
Desta hipótese decorre que só se pode ganhar dinheiro em mercados investindo.
E há outro grupo de pessoas que pensam que esta hipótese funciona por alguns intervalos de tempo, cerca de 10 anos depois de 1987, se você olharmos para a história. Em seguida, há o colapso dos mercados. Os Nobels não querem admitir isso, e são pessoas extremamente teimosas, mesmo perder seu próprio dinheiro não os ensina.
O horizonte de 10 anos é muito longo para nós, mas o fato é que investir com um horizonte de 10 anos não é muito diferente de investir por um dia ou uma semana.
É tudo sobre rabos gordurosos, que são acionados por coisas pequenas frequentemente em pequenos intervalos de tempo e acionados por coisas grandes em grandes intervalos de tempo
Ou eles são ignorados, como faz Nobili, ou seja, assumindo explicitamente ou não explicitamente que o resíduo do modelo está estacionário.
Ou ir atrás de Maldenbrot e dentro dos modelos ARCH modelar o resíduo, dadas as caudas grossas.
Sua estratégia "agarrado, peça arrancada e fugida" também assume que o resíduo é estacionário, o que é perfeitamente viável até certo ponto, mas terá necessariamente o olhar "agarrado, peça arrancada e sem tempo para fugir".
É necessário modelar as caudas grossas nos restos do modelo (modelo médio). Além disso, é muito desejável que o modelo da média leve Hurst em consideração.
E eles também usaram batom no espelho para desenhar uma mulher nua dizendo que eles vencem consistentemente na orquestra.
ZS. Como o tema é um pouco fora do tópico, todos aqui estão comparando o sb e o mercado, ninguém nunca mencionou os rabos gordos.
ZS. Como é um pouco fora de tópico, todos aqui estão comparando a sb e o mercado, ninguém nunca mencionou rabos gordos.
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Todos estes Nobels (entre eles Markowitz com suas carteiras) acreditam que a hipótese de mercados eficientes funciona e que, portanto, é possível gerenciar o risco às custas do retorno.
Desta hipótese decorre que só se pode ganhar dinheiro em mercados investindo.
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Se você se lembra, eu expressei minha atitude negativa em relação a esta "teoria" vários anos atrás, na época em que muitas pessoas aqui (incluindo você, Faa) aceitaram esta "teoria" como a verdade última, não ousando contradizer a autoridade dos "noobiles". Houve discussões sobre este tópico em vários tópicos, incluindo meu tópico "Mercado - um sistema dinâmico controlado". (você pode encontrá-lo se quiser).
Agora, depois de vários anos, nas massas vem gradualmente a dúvida, a rejeição e depois a compreensão da inadequação, se não absurda, desta "teoria". Melhor mais tarde, como se costuma dizer, do que nunca.
Além disso, pode-se agora argumentar que a "teoria" é de uma natureza sob medida. A razão pela qual os desenvolvedores da "teoria" receberam o status de "nobreza" foi para dar à "teoria" mais peso e significado aos olhos dos não-iniciados. Embora para muitos seja simplesmente incompreensível.
Bem, seria possível ganhar dinheiro com o processo SB, se houvesse esse tipo de processamento de dados, e seria muito mais fácil de fazer do que com citações reais. E as citações reais fazem dinheiro. E isto é um fato. Embora nem todos ganhem, para alguns por enquanto e para outros para sempre. Desejo-lhe sucesso.
Posso afirmar com absoluta certeza que você está errado.
Todos estes Nobels (entre eles Markowitz com suas carteiras) acreditam que a hipótese de mercados eficientes funciona e, portanto, você pode gerenciar o risco às custas do retorno.
Desta hipótese decorre que só se pode ganhar dinheiro em mercados investindo.
E há outro grupo de pessoas que pensam que esta hipótese funciona por alguns intervalos de tempo, cerca de 10 anos depois de 1987, se você olharmos para a história. Em seguida, há o colapso dos mercados. Os Nobels não querem admitir isso, e são pessoas extremamente teimosas, mesmo perder seu próprio dinheiro não os ensina.
O horizonte de 10 anos é muito longo para nós, mas o fato é que investir com um horizonte de 10 anos não é muito diferente de investir por um dia ou uma semana.
É tudo sobre rabos gordurosos, que são acionados por coisas pequenas frequentemente em pequenos intervalos de tempo e acionados por coisas grandes em grandes intervalos de tempo
Ou eles são ignorados, como faz Nobili, ou seja, assumindo explicitamente ou não explicitamente que o resíduo do modelo está estacionário.
Ou ir atrás de Maldenbrot e dentro dos modelos ARCH modelar o resíduo, dadas as caudas grossas.
Sua estratégia "agarrado, peça arrancada e fugida" também assume que o resíduo é estacionário, o que é perfeitamente viável até certo ponto, mas terá necessariamente o olhar "agarrado, peça arrancada e sem tempo para fugir".
É necessário modelar as caudas grossas nos resíduos do modelo (modelo médio). Além disso, é muito desejável que o modelo da média leve a Hearst em consideração.
Neste caso, o certo ou o errado não importa. Eu não considero investimentos de forma alguma. Para mim, um acordo de 1-2 horas já é muito tempo, e durante a noite é até raro. Além disso, a inevitabilidade dos negócios deficitários é inerente, contabilizada e predeterminada pela própria estratégia. Não confunda isto com a minimização do número de negócios perdidos - é um assunto diferente.
No que diz respeito a Sholes e outros Jenkins, eu não os uso agora, porque MOEX em seu estado atual (depois de 14), dificilmente pode ser chamado de mercado.
SanSanych, um esclarecimento especialmente para você: Jenkins não é apenas um livro sobre análise de séries cronológicas, mas também uma série de aplicações, incluindo as de mercado. O acima exposto se refere exatamente a essas aplicações.
Bem, seria possível ganhar dinheiro com o processo SB se existisse esse tipo de alimentação de dados, e seria muito mais fácil fazer isso do que com citações reais. E as citações reais ganham dinheiro. E isto é um fato. Embora nem todos ganhem, para alguns por enquanto e para outros para sempre. Desejo-lhe sucesso.
Claramente você se coloca na categoria "tchau". Mas seu "por enquanto" vem zumbindo no fórum há muitos anos e teorizando com afirmações afirmativas. Mas ele ainda está lá. E por tudo isso é uma prática comum conseguir algo e depois afirmar isso. Na sociedade decente, tudo o resto é besteira.
Desejo-lhe sucesso. Embora desejar sucesso aos inclinados verbalmente não seja correto.
É claro que você se refere a si mesmo na categoria "tchau". Somente seu "por enquanto" há muito tempo vem zumbindo no fórum e teorizando com afirmações afirmativas. Mas ele ainda está lá. E por tudo isso é uma prática comum conseguir algo e depois afirmar isso. Na sociedade decente, tudo o resto é besteira.
Você deve desejar sucesso. Embora desejar sucesso aos verbalistas não seja a coisa certa a fazer.
Eu não vou me envolver no argumento que você provocou - é muito confuso.Você tenta compensar a sua falta de conhecimento com rudeza. Esse é um ponto válido, e quanto mais megalópole você for, mais válido será... miserável...
Você está tentando compensar sua falta de conhecimento com rudeza. Em sua mente miserável, esse é um argumento válido, e quanto mais mísero, mais válida.... miserável...
E você tenta embelezar sua falta de conhecimento com verborreia. A rudeza da verborreia não é menor.
E você está tentando encobrir sua falta de conhecimento com verborreia. A verborreia grosseira é igualmente ruim.
Eu não vou me envolver no argumento que você provocou - é muito confuso.