e vagando ao acaso novamente... - página 44
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Você está me falando sobre o número de cabeças e rabos, sua proporção tende a 1. Naturalmente, com números maiores, a diferença entre eles aumentará o módulo. Mas aumentará tanto em + quanto em menos, portanto, logicamente, tende também a equilibrar-se. Parece que não nos entendemos. É por isso que os Kent são desastrosos para o público. Está tudo misturado.
Não, apenas sua relação tende ao equilíbrio (para 1). A expectativa, sim, tende a zero. Mas em qualquer experimento (mesmo um infinito) o Np quase nunca é igual a Não e varia de acordo com qualquer número. Em um conjunto de experimentos, será uma distribuição normal com o centro (MO) a zero. Existem modelos de mercado que contam a probabilidade de mudança de preço em um intervalo T exatamente igual a esse. Eles receberam um Prêmio Nobel de economia por isso, a propósito).
ZSnowi está um pouco atrasado. Eles já receberam um Nobel por divagação aleatória)).
Tomemos o gsb como exemplo.
Se você tem um stop loss de 500 unidades e um take profit de 5.000 unidades, quantas vezes mais o preço quebrará o stop loss do que o take profit?
Stop Loss será quebrado 10 vezes, Take Profit será quebrado uma vez.
qual é a probabilidade de o preço ultrapassar as 500 unidades?
O número dos eventos necessários (stop-losses) deve ser dividido pelo número total de eventos.
10/(10+1)
e se TakeProfit for fixado em 50 000 unidades, então a probabilidade é 100/(100+1) = 0,99. É quase 100%!
Suponha que o valor Stop Loss seja de 500 unidades, o valor Take Profit seja infinito e o período de tempo em questão também seja infinito.
Quando o preço leva um Take Profit de infinito, quantas vezes será necessário um Stop Loss de 500?
Vamos calcular a probabilidade: ∞/(1+∞)= um, exceto por alguma fração menor.
Ou seja, a resposta seria: 100% sem um valor infinitesimal.
(não entendo porque na matemática existe o conceito de "número infinitamente grande", mas nenhum conceito de "número infinitesimal":))) )
...
(Não entendo porque há um "número infinitamente grande", mas não há um "número infinitesimal" em matemática:))) )
Há um zero.
Eles já têm um Prêmio Nobel por vagar ao acaso).
Sim, isso foi concedido erroneamente aos perdedores. Os verdadeiros ainda estão à espera de sua premiação.
Você sabe que todos eles estão aqui.
Eles o deram aos perdedores por engano. Os verdadeiros ainda estão esperando sua recompensa.
Você sabe que todos eles estão aqui.
++
Eles teriam negociado à sua maneira, mas eles queriam um Schnobel.
Sim, isso foi erroneamente dado aos perdedores. Os verdadeiros ainda estão esperando sua recompensa.
Você sabe que todos eles estão lá.
Como você poderia esquecerkran.bara do fioHá um GRAAL em FOREX?)))
Aqui estão trechos de seus cargos, como você pode ver, ele não sofre de modéstia excessiva e pode até elogiar a si mesmo na terceira pessoa:
...Ele é muito astuto e vai ao seu objetivo de forma persistente e inexorável, um homem habilidoso! Você não acha que sim? E o meu raciocínio é de ferro. Sou um comerciante melhor do que... (não vamos apontar dedos...).
...É isso aí. Estou cansado. Mesmo eu, com minhas habilidades excepcionais que me foram dadas pela natureza e desenvolvidas pelo trabalho intelectual ao longo de muitos anos, não posso suportá-lo por muito tempo.
Ouso dizer que o guru do comércio, um respeitado A. Elder métodos tão eficazes, como eu simplesmente não o faz (acho que sim; seu comércio não está interessado, acreditando ingenuamente que não tem diferenças especiais em relação a outro guru).
Sim, isso foi erroneamente dado aos perdedores. Os verdadeiros ainda estão esperando sua recompensa.
Você sabe que todos eles estão aqui.
Não, eles estão todos aqui). Prêmio Nobel em 1997.
Os preços dos derivativos são determinados por bolsas em todo o mundo usando esses mesmos métodos. A base dos cálculos são as caminhadas aleatórias.
Devido a estes métodos, muitos comerciantes ainda estão ganhando bom dinheiro hoje. E com um risco muito baixo.
Felizmente, os pares de moedas não são tais ferramentas, e você não precisa delas). Não é aplicável ao Forex.
Você pode me dizer como atingir pelo menos 90% da qualidade de modelagem para que não haja desalinhamento do gráfico?
Talvez seja a história das citações, ou é outro problema?
Porque eu não posso verificar qualitativamente o mercado para vaguear ao acaso, e até agora é assim
Não, eles estão todos aqui). Prêmio Nobel em 1997.
Os preços dos derivativos são determinados por bolsas em todo o mundo usando esses mesmos métodos. A base dos cálculos são as caminhadas aleatórias.
Devido a estes métodos, muitos comerciantes ainda estão ganhando bom dinheiro hoje. E com um risco muito baixo.
Felizmente, os pares de moedas não são tais ferramentas, e você não precisa delas). Não se aplica ao forex.
Isto não é aplicável em nenhum lugar. É uma história muito famosa, uma história que os apologistas da economia de mercado e os apologistas da extravagância dos ganhadores do Prêmio Nobel não gostam de trazer à tona.
A história é a seguinte.
A Long-Term Capital Management (LTCM) era um fundo de hedge. A LTCM foi fundada por John Meriwether, um ex-comerciante da equipe de arbitragem de títulos da Salomon. Ele trouxe os ganhadores do Prêmio Nobel Myron Scholes e Robert Merton como parceiros no fundo.
Nos dois primeiros anos, a LTCM ganhou cerca de 40%. Em 1997, eles ganharam 27%.
A propaganda em torno do LTCM, sua equipe e amigos, foi baseada em 3 coisas que mais tarde matariam o fundo:
1. eles conseguiram alavancar de US$ 4,8 bilhões para US$ 100 bilhões. A alavancagem do fundo subiu de US$4,8 bilhões para US$100 bilhões. 1. Sua posição em swaps era de $1,25 trilhões de dólares. Eles tinham uma posição swap de US$ 1,25 trilhão (5% do mercado total).
2. Eles estavam isentos de muitas transações colaterais.
3. Quando eles experimentaram problemas, a crise se intensificou.
Em 1998, a LTCM fez enormes taxas de empréstimo em vários instrumentos. No entanto, o risco de taxa de juros e o risco de crédito os enterrariam. Eles esperavam que os mercados se estabilizassem e se desenvolvessem e que os mercados emergentes convergissem. Muitos dos negócios da LTCM estavam em arbitragens pareadas.
Títulos do governo europeu. A LTCM vendeu pacotes alemães e comprou títulos de outros países europeus (a chamada "periferia"), na expectativa de que o spread entre eles saísse antes da UEM.
Mercados emergentes e tesouros americanos. LTCM eram títulos longos argentinos e brasileiros e tesouros americanos curtos. Eles esperavam que o spread do crédito diminuísse, mas ao invés disso, ele se alargou para 2.000 bps. (20%).
GKOs russos e títulos japoneses. Eles esperavam que os rendimentos dos títulos russos caíssem e que os rendimentos japoneses subissem. Errado. Aconteceu exatamente o oposto: a Rússia entrou em inadimplência em 1998 e o mercado de títulos do Japão se recuperou.
Os títulos longos e curtos da Alemanha. Eles venderam títulos curtos de 10 anos e compraram títulos mais longos de 30 anos, esperando que a curva de rendimento se achatasse, ao invés disso, ela se tornou ainda mais íngreme.
Troca a longo e curto prazo. Eles compraram a troca a longo prazo e venderam a curto prazo. Esta estratégia é quase neutra em relação ao delta. No entanto, isso depende da volatilidade. A volatilidade a curto prazo aumentou e eles perderam.
Eles esperavam que os mercados globais se estabilizassem. De fato, o default de 17 de agosto de 1998 na Rússia só acelerou o vôo dos investidores para portos seguros. Seus investimentos não foram diversificados e foram todos investidos essencialmente em uma única direção. Como resultado, os próprios investidores e parceiros perderam 90% de seus investimentos.
Em 21 de agosto de 1998, eles haviam perdido 550 milhões de dólares. US$550 MILHÕES. Mas isto foi apenas o começo. Em setembro de 1998, o Federal Reserve Bank of New York montou um pool de investidores de 14 bancos, pois os riscos do LTCM ameaçavam a economia americana e, em troca de 90% das ações do fundo, foram feitos novos investimentos de US$3,6 bilhões. FOI FEITO UM NOVO INVESTIMENTO DE US$ 3,6 BILHÕES. Grande parte desta história ainda é desconhecida. O fundo sofreu porque usou estimativas de VaR desatualizadas de seu sistema de gestão de risco e fez pouco ou nenhum teste de estresse de sua carteira.
A carteira deveria ter uma volatilidade diária de 45 milhões de dólares. TEVE UMA VOLATILIDADE DIÁRIA DE 45 MILHÕES DE DÓLARES. E os problemas do fundo começaram quando os mercados globais perderam liquidez em 1998. A LTCM até vendeu alguns ativos líquidos para suportar outras posições mais ilíquidas. No entanto, isto não ajudou. O medo refreou os mercados globais e isto levou a uma retirada de liquidez do sistema financeiro global. Como resultado, a LTCM simplesmente não podia liquidar suas posições deficitárias, que eram enormes.