O Modelo de Regressão Sultonov (SRM) - alegando ser um modelo matemático do mercado. - página 33

 
Integer:

O ponto Mishek está correto, simplesmente "cuidado com a boca", o eixo X é o tempo, não o preço dependendo do tempo (mais ou menos a mesma coisa, mas muito diferente). Mas alguns gostam de foder com outros, mas a questão é como eles estão fodidos com seu próprio cérebro?

De jeito nenhum, senhor, geralmente em modelos de regressão de séries temporais, o tempo é um parâmetro.

Ou estamos falando de algo mais?

 
avatara:

De jeito nenhum, monsieur, o tempo é normalmente um parâmetro nos modelos de regressão de séries temporais.

Portanto, qualquer modelo de regressão é irrelevante. Faz sentido, não faz?
 
TheXpert:
Bem, então qualquer modelo de regressão é irrelevante. Faz sentido, não faz?

daí a frustração de muitos extrapoladores com o "vizinho mais próximo", Fourier, etc.

Definitivamente, não há tempo suficiente sozinho.

 

Estou farto de todos vocês - não se pode seguir o processo de pensamento no fio da meada, você simplesmente entra em um estupor.

Estamos discutindo a disponibilidade de tempo em citações, não em modelos, sejam eles meus ou não, acalmem-se - não meus; e não meus bolsos: acalmem-se - vazios. Vocês são todos mais ricos, mais alfabetizados e educados do que eu. Alegrai-vos!!! Aplausos!!!!

 
avatara:

De jeito nenhum, monsieur, o tempo é normalmente um parâmetro nos modelos de regressão de séries temporais.

Ou estamos falando de algo mais?


A outra é "preço versus tempo".
 
avatara:

daí a frustração de muitos extrapoladores com o "vizinho mais próximo", Fourier, etc.

Claramente o tempo sozinho não é suficiente.


Sim, esse sou eu, um extrapolador de previsão frustrado. Se você insinuar que tem um modelo de regressão de ganhos, então a melhor maneira de provar seu ponto de vista é uma transmissão ao vivo ou pelo menos uma demonstração. Você o tem? Mostre-nos! Há muitos teóricos aqui. Argumentamos sobre a correção do PMS (18), mas como prova disso, mostramos como ele foi derivado corretamente (pedra com orelhas, você disse) em vez de mostrar quantos depósitos dobrou.
 
gpwr:

Sim, esse sou eu, um extrapolador de previsão frustrado. Se você insinuar que tem um modelo de regressão de ganhos, então a melhor maneira de provar seu ponto de vista é um live-state ou pelo menos uma demonstração. Você o tem? Mostre-nos! Há muitos teóricos aqui. Argumentamos sobre a correção do PMS (18), mas como prova de como ele foi derivado corretamente (pedra com orelhas, você disse), em vez de mostrar quantos depósitos dobrou.

Do que você está falando? Estou falando de mim.

Eu mesmo tomei o mergulho de extrapolar o canal RMS.

É por isso que eu confirmo - um "espelho retrovisor" não é suficiente para avançar...

;)

 
avatara: Mas eu gostaria sinceramente de exortá-los a voltarem ao muito alarde de Yusuf e, portanto, não lido, artigo e traçar o pensamento do autor.

Acho que ele ficará feliz em explicar as voltas e reviravoltas controversas e complicadas da conclusão 18.

Eu o li, eu o li, quase antes de qualquer outra pessoa, junto com a alsu. Existem muitos pontos inexplicáveis e erros.

Fiz perguntas sobre a substância do que eu havia lido. Um deles, "O que é um modelo multi-células?" foi respondido apenas alguns meses depois. O resto das perguntas não foram respondidas em essência e ainda não o são.

A função gama aparece lá, OK, mas tem mais ou menos a mesma relação com a distribuição gama, como uma taça para uma taça.

Há mais uma nuance, que me faz duvidar muito da qualidade do material: a versão publicada do indicador difere muito da fórmula (18) porque já existem dois ramos, que podem mudar entre eles a qualquer momento.

Bem, não estou nem mesmo falando de como o autor absolutiza esta função, propondo aplicá-la a tudo, sem prestar atenção à natureza do fenômeno. Seu discurso no Fórum Mekhmatov deveria ter ido para os anais do fórum, se eles tivessem estado lá.

Isto indica sem ambiguidade a qualidade da educação recebida pelo professor associado. Com a mesma ambição de Smirnoff, ainda mais.

Bem, que ele continue a agradar as pessoas com suas pérolas, ajudando a desenvolver o ramo dos Anais.

 
gpwr:

Sim, esse sou eu, o extrapolador de previsão frustrado. Se você insinuar que tem um modelo de regressão de ganhos, então a melhor maneira de provar seu ponto de vista é um live-state ou pelo menos uma demonstração. Você o tem? Mostre-nos! Há muitos teóricos aqui. Argumentamos sobre a correção da TPM (18), mas como prova disso damos exemplos de retirada correta (pedra com orelhas, você disse) em vez de demonstrar quantos depósitos dobrou.
Vamos nos afastar de tudo, mesmo do tempo, e nos concentrar na capacidade preditiva do modelo, usando o exemplo da série composta pelos valores tangentes dados na página 1. Não há tempo, não há ajuste ou algo parecido. Não é interessante descobrir, como é possível prever o aumento dos números da série a uma mudança aparentemente monótona dos valores dos números desta série? Tenho que voltar a esta pergunta, pois não recebi uma resposta dos participantes - nem um reconhecimento nem uma refutação. É possível mostrar que outros modelos de regressão podem fazer a mesma coisa com esta série?
 
Mathemat:

Seu discurso no Mekhmatov matforum deveria ter chegado aos anais do fórum, se eles tivessem estado lá.


Posso ter o link?
Razão: