O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 13
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Em primeiro lugar, não estou alegando em nenhum lugar que os coeficientes são constantes.
Não você, mas o autor do livro que você está se referindo.
Em segundo lugar, se você tivesse se dado ao trabalho de analisar a formulação do problema, você teria notado que inicialmente o problema foi colocado na classe de equações diferenciais estocásticas
O problema da "estocasticidade" é um problema em si mesmo e o mercado não é concebível sem levar este fator em conta. Mas as características das variáveis aleatórias em seus difusores são muito importantes. A questão principal é a estacionaridade. Eu não notei nenhum raciocínio sobre este tópico em seus postos.
E, mais uma vez, você teria a gentileza de fornecer um link para um livro sobre econometria que descreve o uso de sistemas dinâmicos de estrutura aleatória. Caso contrário, seria uma boa idéia pedir desculpas, pois eu não estava avaliando seus conhecimentos e você, por alguma razão, avaliou os meus como "boatos".
Em primeiro lugar, não estou alegando em nenhum lugar que os coeficientes são constantes.
Não você, mas o autor do livro que você está se referindo.
Em segundo lugar, se você tivesse se dado ao trabalho de analisar a formulação do problema, você teria notado que inicialmente o problema foi colocado na classe de equações diferenciais estocásticas
O problema da "estocasticidade" é um problema em si mesmo e o mercado não é concebível sem levar este fator em conta. Mas as características das variáveis aleatórias em seus difusores são muito importantes. A questão principal é a estacionaridade. Eu não notei nenhum raciocínio sobre este tópico em seus postos.
E, mais uma vez, você teria a gentileza de fornecer um link para um livro sobre econometria que descreve o uso de sistemas dinâmicos de estrutura aleatória. Caso contrário, não seria uma má idéia pedir desculpas, pois eu não estava avaliando seus conhecimentos e você, por alguma razão, avaliou os meus como "boatos".
Hmmm.... você parece estar completamente fora de contato...
Os coeficientes das equações estocásticas e das matrizes G e L - não são de forma alguma constantes, mas estimativas atuais. E eles permanecem inalterados no intervalo de observação atual -- novamente, não por serem constantes, mas por serem os chamados "processos lentos" e no pequeno intervalo de observação e controle atual eles podem ser vistos como "coeficientes congelados" -- bem, isto é, se você estiver familiarizado com a técnica de dividir os processos em rápidos e lentos.
.
A seguir. Em sua formulação do problema, a questão principal é a estacionaridade. Mas minha formulação do problema é tal que inicialmente os processos são considerados como não estacionários, ou seja, na classe muito mais ampla, incluindo a estacionaridade como um caso especial, não se distinguindo por nada de especial.
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E finalmente, sobre a referência ao livro de econometria... Aqui novamente você está enganado -- não estamos falando de um livro de texto sobre econometria. Trata-se de engenharia de sistemas aplicados a séries temporais, que são conjuntos de dados de qualquer tipo -- cotações de ações, forex, cardiogramas, encefalogramas, erupções solares.....
E se eu feri tanto seu ego, bem, desculpe-me, eu realmente não sabia, e agora não sei o nível de seu conhecimento de econometria.
Os coeficientes das equações estocásticas e as matrizes D e L não são de forma alguma constantes, mas estimativas atuais.
Isto já é mais interessante. Não consigo resolver a "lentidão" desses coeficientes. Suspeito que você não tenha lidado especificamente com o comportamento destes coeficientes. Vamos estimar os coeficientes de alguma equação e a partir do valor do erro padrão você pode ver que não podemos falar de lentidão (ela atinge 30% do valor do coeficiente).
A seguir. Para você, ou melhor, em sua formulação do problema, a questão principal é a estacionaridade. Minha formulação do problema é que inicialmente os processos são considerados como não estacionários, ou seja, em uma classe muito mais ampla incluindo a estacionariedade como um caso especial que não se destaca de forma alguma.
Na minha formulação do problema, ao contrário, o processo inicial é não-estacionário e sua não-estacionariedade dá origem a uma série de problemas na construção do modelo. O primeiro problema é a presença de tendências que "empanturram" a estocástica do processo. Portanto, separaria os dados econômicos das erupções solares.
hmmm.... Vejo que você não está de forma alguma no loop...
Finalmente, sobre o link para o livro-texto da econometria... Aqui novamente você está enganado - não estamos falando de um livro-texto econométrico. Trata-se da engenharia de sistemas como aplicada às séries temporais.
Estou bem em cima do assunto. Existe uma ciência de medição de dados econômicos, e você veio ao mosteiro econométrico com uma carta de engenharia de sistemas. Você ainda tem que provar que isso pode ser feito e produtivo. Sem comparação com a ciência estabelecida, você não pode justificar uma nova aplicação.
Você e eu falamos idiomas diferentes... No entanto, precisamos pontilhar nossos i's e cruzar nossos t's. Este ramo (meu "mosteiro", por assim dizer) foi concebido e criado por mim exatamente como um ramo técnico-sistêmico. O objetivo da pesquisa aqui é a série cronológica. O objetivo da pesquisa é a definição de um controle (ou de outra forma, uma função de ajuste) para as séries temporais investigadas. Nenhuma teoria econômica com suas forças produtivas e outros componentes é considerada e NÃO mencionada aqui.
Mas você entra aqui com sua carta econométrica, e com o descaramento de me acusar de minha má ação. Mas seu mosteiro econométrico, como mosteiro, não me interessa em nada.
São abordagens, tarefas, métodos e resultados completamente diferentes.
Você e eu falamos idiomas diferentes... No entanto, precisamos pontilhar nossos i's e cruzar nossos t's. Este ramo (meu "mosteiro", por assim dizer) foi concebido e criado por mim exatamente como um ramo técnico-sistêmico. O objetivo da pesquisa aqui é a série cronológica. O objetivo da pesquisa é a definição de um controle (ou de outra forma, uma função de ajuste) para as séries temporais investigadas. Nenhuma teoria econômica com suas forças produtivas e outros componentes é considerada e NÃO mencionada aqui.
Mas você entra aqui com sua carta econométrica, e com o descaramento de me acusar de minha má ação. Mas seu mosteiro econométrico, como mosteiro, não me interessa em nada.
Estas são abordagens, objetivos, métodos e resultados completamente diferentes.
Antes de abrir os tópicos, aprenda como responder às mensagens com base em seus méritos.
Adeus. Deixo suas boas maneiras para você.
Antes de abrir os tópicos, aprenda como responder a postagens sobre substância.
Adeus. Deixo suas boas maneiras para você.
avtomat:
... mas pode haver inconsistências perceptivas ;)
e este é um excelente exemplo de tais inconsistências perceptivas...
Sou incapaz de resolver a "lentidão" desses coeficientes.
Para um primeiro vislumbre, para ter pelo menos uma idéia geral da "lentidão" em questão, veja aqui.
Este artigo não é de forma alguma suficiente, mas ajudará a ter uma idéia.
A teoria em si é muito ampla e bela. Tem muitas filiais, assim como muitas aplicações.
O problema da "estocasticidade" é um problema por direito próprio e o mercado não é concebível sem levar este fator em conta. Mas as características das variáveis aleatórias em seus difusores são muito importantes. A questão principal é a estacionaridade. ...
E, mais uma vez, você teria a gentileza de fornecer um link para um livro sobre econometria que descreve o uso de sistemas dinâmicos de estrutura aleatória. Caso contrário, não seria uma má idéia pedir desculpas, pois eu não estava avaliando seus conhecimentos e você, por alguma razão, avaliou os meus como "boatos".
O uso de sistemas dinâmicos de estrutura aleatória em um livro sobre econometria pode ser descrito em algum lugar, embora eu não tenha me deparado com ele, mas geralmente o aparelho descritivo que você está interessado na literatura sobre mecânica estatística ou sobre dinâmica estatística, outro nome. Isto é, sistemas dinâmicos, mas descrevendo em dinâmica exatamente as características probabilísticas dos processos.
p.s. Espero que o autor do tópico não se importe com uma breve observação, faa1947 não entende que seu pacote favorito não se destina à análise de séries de mercado com características de probabilidade instáveis.
Aqui está uma imagem - parece uma citação comum, na verdade é uma soma de ondas sinusoidais. Será que ele pode ser identificado como uma série estacionária?