A análise teatral clássica não funciona mais. O que funciona, talvez quantum? - página 19
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Se Papa Carlo esculpiu um Pinóquio mecânico com uma faca de um tronco (e seu amigo Giuseppe começou a fazê-lo com um machado), e Pinóquio perdeu cinco peças de ouro, isso não significa que o palácio de madeira de Kolomna não possa ser construído com um machado e uma faca (e até 300 anos antes disso):
Para qualquer série as características não serão confiáveis, a única questão é o grau de falta de confiabilidade.
Não para ninguém. Para uma série estacionária, tudo é muito bem estimado.
A força de Markowitz não está em suas fórmulas, o que simplesmente não pode ser verdade devido a sua abordagem simplista, mas nas idéias que estão por trás delas.
Sem dúvida, é uma boa idéia, mas eu não tenho os dados certos.
Uma das idéias é que a assistência técnica é impossível.
Não existe tal idéia aí.
Séries temporais aleatórias instáveis podem ser descritas por uma fórmula, mas isso não significa que possam ser previstas. Dizer que não há nada para substituir na realidade é um completo absurdo.
Aparentemente, você não entrou na essência da discussão anterior.
Não para ninguém. Para uma série estacionária, tudo é muito bem estimado.
Mesmo para uma série estacionária, os parâmetros são estimados apenas com alguma precisão, ou seja, há sempre um certo grau de falta de confiabilidade.
A propósito, não vejo nenhum problema na estimativa de parâmetros de séries não estacionárias, outra questão é que o conhecimento desses parâmetros não ajudará a obter lucro. Exemplo:
x(t+1) =x(t) +e(t), onde e(t) ~N(0,1). Conheço os parâmetros deste processo com 100% de certeza, eu mesmo os defini, e não há dinheiro a ser ganho com isso.
A idéia de que TA é impossível vem da teoria de mercados eficientes, que está por trás do CAPM. Se você trabalha nesse paradigma, você o reconhece a priori.
Você pensa, como eu entendo, que os preços são séries não estacionárias, então você está no mesmo barco - nenhum indicador pode prever séries não estacionárias, então todo TA (para você) é um tamborim sacudindo.
Mesmo para uma série estacionária, os parâmetros são estimados apenas com alguma precisão, ou seja, um certo grau de falta de confiabilidade está sempre presente.
Naturalmente. O que é chamado de "precisão" é a pedra angular do terreno, afinal de contas. Mas "credibilidade" é diferente. Grosso modo, é quando a precisão não pode ser estimada. Sob condições de estado estável, uma faixa de valores converge para seu verdadeiro limite à medida que o número de medições aumenta. Esta é também a razão pela qual a precisão pode sempre ser estimada. Mas com séries não estacionárias nada converge em qualquer lugar, e geralmente não se sabe o que acontece lá, daí a falta de confiabilidade.
A propósito, não vejo nenhum problema em estimar parâmetros de séries não estacionárias, outra questão é que o conhecimento desses parâmetros não ajudará a obter lucro. Exemplo:
x(t+1) =x(t) +e(t), onde e(t) ~N(0,1). Conheço os parâmetros deste processo com 100% de certeza, eu mesmo os defini, e não há dinheiro a ser ganho com isso.
A idéia de que TA é impossível vem da teoria de mercados eficientes, que está por trás do CAPM. Se você trabalha nesse paradigma, você o reconhece a priori.
Você pensa, como eu entendo, que os preços são séries não estacionárias, então você está no mesmo barco - nenhum indicador pode prever séries não estacionárias, então todo TA (para você) é um tamborim sacudindo.
Eu só protestei contra a lista de laureados. ver p.12
E o fato de você estar postando para uma pessoa que usa este AT "inoperante" e não tem nenhuma outra fonte de renda desde 2004 a não ser para usar este AT "inoperante" no mercado de ações - isso não ocorre com você?
Leia "Enganados por acaso" do Taleb, pensamos nós - há muitos exemplos semelhantes.
Lemos "Fooled by Randomness" do Taleb, pensamos - há muitos exemplos semelhantes.
Lemos Erasmus de Rotterdam "Um Louvor pela Loucura", e pensamos que se trata de tudo isso.
No entanto, não fique chateado - eu também não sou capaz de fazer muitas coisas. Embora eu não afirme que ninguém seja capaz de fazê-lo.
Livre-se de complexos - haverá menos agressão e mais diversão da vida.
Mesmo para uma série estacionária, os parâmetros são estimados apenas com alguma precisão, ou seja, um certo grau de falta de confiabilidade está sempre presente.
A propósito, não vejo nenhum problema em estimar os parâmetros de uma série não estacionária, outra questão é que o conhecimento desses parâmetros não ajudará a obter lucro. Exemplo:
x(t+1) =x(t) +e(t), onde e(t) ~N(0,1). Conheço os parâmetros deste processo com 100% de certeza, eu mesmo os defini, e não há dinheiro a ser ganho com isso.
A idéia de que TA é impossível vem da teoria de mercados eficientes, que está por trás do CAPM. Se você trabalha nesse paradigma, você o reconhece a priori.
Você acredita, como eu entendo, que os preços são séries não estacionárias, portanto você está no mesmo barco - nenhum indicador pode prever uma série não estacionária e, portanto, todos os TA (para você) são pandeiros.
Você não tem que prever nada se tiver um modelo confiável. Você pode se contentar com um de verdade.
Concordo plenamente sobre o presente.
Aqui está um modelo válido de algum processo: x(t+1) =x(t) + e(t), onde e(t) ~N(0,1). Como ganhar dinheiro com isso?
- Nenhum indicador pode prever uma série não estacionária, o que significa que todo TA (para você) é um jogo de pandeiro.
Não reconhecer a BP como não-estacionária não mudará e ela permanecerá como um processo dinâmico não-estacionário. A força do TA é que ele não entra nas características estatísticas da BP, mas segue outro caminho - os padrões: há um cruzamento de dois MAs - há um sinal. Com base em padrões, pode-se construir um sistema comercial lucrativo e há muitos exemplos (ver Champion). Mas o fórum está cheio de especialistas (como o fluxo de Prutkov) que conhecem a matemática dos processos estacionários, convertem processos não estacionários em estacionários e constroem TS para modelo estacionário, esquecendo que este sistema deve ser aplicado a processos não estacionários, e não a seu modelo estacionário.
Lemos o Louvor da Loucura de Erasmus Rotterdam e pensamos que tudo se resume a isso.
Entretanto, não se aborreça - eu também não posso fazer muitas coisas. Embora eu não afirme ser capaz de fazer isso.
É exatamente isso que você está fazendo: se você tem um lucro por 5 anos, significa que TA funciona. Se o período fosse de 55 anos, seria possível falar sobre a importância deste fato, mas é um acidente, com base no qual você está tirando conclusões globais.