Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 20
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A abordagem é geralmente aprovada. O que o Koshi fez de errado? Não pode caber no mundo? Bem, tire-o antes que fique grande demais.
Ou eu sou estúpido ou você é.
Mais uma vez.
Você está sentado em seu computador, muito provavelmente MS, e lhe dizem, vamos mudar para maçã, é um belo jogo (em koshi). Você não precisa da Apple e especialmente não do jogo, você sabe, você não precisa dele. Você tem tudo e há muitas coisas interessantes para as quais você não tem tempo. E você é oferecido para brincar com brinquedos.
O que há para entender?
E se você estiver falando sério, dê referências à aplicação do Cauchy no comércio. Qualquer pensamento deve começar com uma pesquisa bibliográfica. Se você fizer isso, poderá obter uma cointegração muito útil em sua mente, em vez de Coshi.
Realmente hilariante. Você não tem idéia...yep... os mestres da drenagem matemática também têm as mãos travessas na cointegração :-)
(mas... mesmo que encontrem como fazer uma curva estacionária e cointegrada por todas as regras - mas... não há como descobrir o que fazer com ela :-) como fazer um TC a partir dela :-)
E, falando sério, dê referências à aplicação do Cauchy no comércio. Qualquer pensamento deve começar com uma pesquisa bibliográfica. Se você fizer isso, poderá obter uma cointegração muito útil em sua cabeça, em vez de Cauchy.
Faa. Favor corrigir o "c" para "h" em seu posto. Porque quero colocar isso nos anais e os leitores vão pensar que estou comprando uma simples gralha.
// Embora seja um engraçado em si mesmo - Freud chora.
Faa. Por favor, corrija o "c" em seu posto com um "z". Porque eu quero colocar isto nos anais, e os leitores vão pensar que estou comprando uma simples gralha.
// Embora seja um engraçado em si mesmo - Freud chora.
Não é uma gralha - é parte do manual de dissertação. O primeiro capítulo é uma Visão Geral da Literatura.
Isto não é uma gralha - é parte das diretrizes da dissertação. O primeiro capítulo é a Revisão da Literatura.
Ah, merda. Isso é ainda mais engraçado. Postado.
Bom para você.
O conceito de correlação é tratado em detalhes na análise de correlação, análise de regressão, e como estas são coisas muito próximas, às vezes chamadas de análise de regressão-correlação. Estes são os livros didáticos. Está mastigado, mesmo neste fio Avals fez comentários sobre ele. O principal é não tirar isso dos anais.
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Um esquimó entra em um instituto literário. Eles lhe perguntam: Você já leu Pushkin? - Não. Você leu Gogol? - Não, mas você já leu Tolstoy? - Ao que o Chukcha responde: O Chukcha é um escritor, não um leitor.
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Parabéns a todos os escritores em nome dos leitores. Vamos, rapazes, subam nas bicicletas, o principal é andar de cabeça erguida, assim será mais divertido.
Parabéns a todos os escritores em nome dos leitores. Vamos lá pessoal, subam em suas bicicletas, o principal é andar de cabeça erguida para que seja mais divertido.
Muito bem, obrigado.
Boa sorte com sua tese.
Entendo quando o Avals fica preso, mas não posso explicar tudo a todos - pegue o mesmo Expert Advisor, faça a mesma história, mas com um lote menor e obtenha um aumento de equidade de cerca de 2% durante todo o período e obtenha uma RANGE STATIONARY EQUITY RANGE!
Em resumo, uma alfabetização.
A estacionaridade é (entre outras coisas) a invariância da distribuição de uma variável aleatória (por exemplo, MO) ao longo do tempo. Em geral, para cada momento o MO é diferente, mas se todos os valores em cada momento coincidem, então a série é estacionária (que assim seja, eu simplifico deliberadamente omitindo os momentos superiores). Ele é definido pelo MO a cada momento, não calculando a média sobre a realização dada (no intervalo de tempo de 0 a T), mas calculando a média sobre o conjunto de todas as realizações possíveis - até provarmos que o processo é ergódico, o que não provaremos, porque, por exemplo, um processo não estacionário não pode ser de forma alguma ergódico - e é a (não-)estacionariedade que estamos tentando descobrir.
Temos aqui duas séries. A primeira, a inicial, é a própria equidade, que seja E. É a soma cumulativa das outras séries, a seqüência de ganhos diários P. Por conseguinte, a segunda série é a primeira diferença da primeira série. A série P é estacionária porque os ganhos diários são constantes em média, ou seja, a expectativa de ganhos amanhã é sempre a mesma para nós, que sejam 10 rublos.
Agora a série E. Suponha que tenhamos 100 rublos em nossa conta. Qual é a expectativa do valor do E amanhã? Correto, 100+10=110 rublos à medida que o capital próprio aumenta nesta quantidade em média a cada dia. Em outras palavras, a expectativa de equidade para o TS aumenta em RUB 10 por dia, ou seja, não é constante com o tempo e a série é não-estacionária. Na econometria e em geral nas estatísticas aplicadas, tais séries são chamadas de séries temporais integradas de ordem 1 e são denotadas por I(1).
Espero ter deixado isso claro.
Em resumo, uma lição de alfabetização.
A estacionaridade é (entre outras coisas) invariância de indicadores de distribuição de uma variável aleatória (por exemplo, MO) no tempo. Em geral, para cada momento de tempo o MO é diferente, mas se todos os valores em cada momento de tempo coincidem, então a série é estacionária (que assim seja, eu simplifico deliberadamente omitindo os momentos superiores). Ele é definido pelo MO a cada momento, não calculando a média sobre a realização dada (no intervalo de tempo de 0 a T), mas calculando a média sobre o conjunto de todas as realizações possíveis - até provarmos que o processo é ergódico, o que não provaremos, porque, por exemplo, um processo não estacionário não pode ser de forma alguma ergódico - e é a (não-)estacionariedade que estamos tentando descobrir.
Temos aqui duas séries. A primeira, a inicial, é a própria equidade, que seja E. É a soma cumulativa das outras séries, a seqüência de ganhos diários P. Por conseguinte, a segunda série é a primeira diferença da primeira série. A série P é estacionária porque a receita diária é constante em média, ou seja, a expectativa de receita amanhã é sempre a mesma para nós, que seja 10 rublos.
Agora a série E. Suponha que tenhamos 100 rublos em nossa conta. Qual é a expectativa do valor do E amanhã? Correto, 100+10=110 rublos à medida que o capital próprio aumenta nesta quantidade em média a cada dia. Em outras palavras, a expectativa de equidade para o TS aumenta em RUB 10 por dia, ou seja, não é constante no tempo e a série é não-estacionária. Na econometria e em geral nas estatísticas aplicadas, tais séries são chamadas de séries temporais integradas de ordem 1 e são denotadas por I(1).
Espero ter deixado isso claro.
Por que tantas cartas?
1. ninguém toca na ergodicidade. E você não precisa tocá-lo - então agora tudo entra em tal mata....
2. Estacionaridade significa constância de MO
Na prática, os valores de MO não podem coincidir - isto não é um conto de fadas, mas a vida real. Portanto, para a estacionariedade é suficiente alterar o MO dentro de certos limites
4. "calculando a média sobre um conjunto de todas as realizações possíveis" - escrevi acima.... Bem, você não pode "soletrar" sem ler exatamente o que você está "soletrando". Não há implementações - há apenas uma implementação. Foco em um exemplo - UMA implementação. UM.
5. mais uma vez explico o que fazer neste caso - cortar uma fileira, comparar MOs se não for diferente dentro de 3 - 5% estacionário.
6. A primeira diferença - eu não preciso dela. Talvez alguém precise disso, mas não eu. Talvez eu não precise disso. Ou talvez eu precise dele - talvez, mas não para este exemplo.
Trabalhamos vigorosamente nossas mandíbulas, mas por quê?