Combinando tendência e estratégias planas em um TS = grail? - página 5
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tudo se resume a um futuro filtro de tendência/flop. Se o filtro indica uma tendência, os alvos são grandes, as paradas são pequenas, o flop é o oposto. Isto é, em termos mais simples, é o controle de tp/sl. Se esta proporção muda somente quando uma nova posição é aberta, então isto é simplesmente combinar tendência e sistemas planos na carteira (mesmo que estejam no mesmo código, ou mudar o sistema ativo gradualmente via MM). Se a proporção muda para posições já abertas, então é uma combinação de tendência e sistema plano. Ou seja, entramos com um sistema de tendências e saímos com um sistema plano, por exemplo.
E se você combinar sistemas em dois períodos de tempo...
Suponha que tenhamos uma estratégia de tendência de baixo lucro, o que dá algum tipo de lucro a longo prazo, mas pode haver grandes drawdowns nos flops.
Suponha que tenhamos uma estratégia de canal que também não seja muito lucrativa. Suponhamos que também acabe por dar lucro devido a numerosas pequenas flutuações, mas que mostre uma maior retração em relação à tendência.
Não trocamos entre eles, mas usamos os dois simultaneamente e sem pausas, cada um seguindo seu próprio algoritmo, mas em um par de moedas.
Definimos a tendência um em tf=1d, enquanto o canal um em tf=4n. Quando há uma tendência em 1d, 4n é suficiente de perdas, na tendência de 1d nós temos grandes lucros. Quando temos um flat estreito em 1d, para 4n este flat parece um canal relativamente largo e neste caso a estratégia de canal levará muitos lucros relativamente pequenos que compensam o drawdown da estratégia de tendência. Certo? Tudo o que resta é encontrar duas estratégias opostas marginalmente lucrativas :-?
Oh cara, eu não sei porque devemos usar estratégia de tendência e estratégia plana! Utilizaria a mesma estratégia de tendência em 1d e em 1n ao mesmo tempo. Quando ficamos sem dinheiro no 1d, fazemos perda, e no 1n olhamos - há uma tendência! Lucro! Lindo! E quando o 1N é plano, a estratégia 1d simplesmente não abrirá uma única posição. Como resultado, teremos lucro com as tendências com duas estratégias, enquanto as perdas nas bandeiras são incorridas apenas com uma - com a menor :-))). Sim? E não precisamos procurar duas estratégias, só precisamos encontrar uma...
Quem tem pensamentos sobre isso? Sem ser específico, alguém implementou a "combinação do incompatível" em um único TS? Não uma alternância de uma com a outra, mas uma combinação completa e orgânica de uma estratégia plana e uma estratégia de tendência em um único TS ... Quais são os princípios e características de um tal "híbrido"?
Dependendo da força da tendência, definir a função que determina a severidade das condições de entrada/saída
Quanto mais forte/desobstruída for a tendência, mais brandas serão as condições para se fazer um acordo.
Como quantificar a tendência - cabe a você decidir sobre as especificidades de sua análise técnica
Esse é o problema dos sistemas de tendências/planos, você não precisa conhecer o estado atual do mercado. Tudo o que um sistema de tendências tem que fazer é ganhar dinheiro com a tendência e não perder dinheiro no apartamento. Um sistema plano é o oposto: ele deve ganhar dinheiro no plano e não perder dinheiro na tendência. Como ambos os estados mudam um ao outro nos mercados, as fases de crescimento de um serão contadas com a consolidação do outro, o que dá uma vantagem significativa no final.
Não se deve tentar combinar os dois sistemas em um só. É melhor utilizá-los simultaneamente. Em geral, eu sou contra a filosofia da filtragem. É melhor usar vários TPs opostos em vez de filtros. Os riscos de um serão cobertos pelo lucro do outro, o resultado total será somado e o número de negócios permanecerá no mesmo nível. Nada desse tipo pode ser alcançado com filtros.
Não tente combinar os dois sistemas em um só. É melhor utilizá-los simultaneamente.
Por que não uma centena de sistemas? Para que serve o trivial?
É melhor usar vários TSs opostos de uma só vez em vez de filtros. Os riscos de um serão cobertos pelos lucros do outro,
Quem tem pensamentos sobre isso? Sem ser específico, alguém implementou a "combinação do incompatível" em um único TS?
Por que incompatível? As correlações negativas, se tiverem estas mesmas correlações não lineares, são muito complementares.
Eu não penso em nada, mas especificamente combinado.
Quais são os princípios e sinais de um tal "híbrido"?
Os sinais são elementares: um instrumento sintético sem drawdowns sobre a história, ou seja, mostra apenas lucros.
Mas para obter lucro não apenas sobre a história, mas também sobre os forwardwards, deve-se seguir as regras. Nomeadamente, quaisquer instrumentos financeiros negativamente correlacionados podem ser combinados em uma carteira sem perdas - para ajustá-la. Entretanto, não quaisquer instrumentos, mas apenas aqueles que têm correlações negativas reais e estáveis, por exemplo, títulos de concorrentes, produzirão lucros em forward. Quanto mais títulos da concorrência na carteira, maior será o resultado.
Tais truques não funcionarão com moedas - testadas, os avanços não se sustentam. As ações da concorrência ou futuros sobre commodities ou matérias-primas intercambiáveis são adequados.
Quanto ao TS com correlações negativas, ou seja, quando alguns comerciantes são lucrativos em uma tendência lateral e outros estão perdendo, ao contrário, como foi dito acima - tudo é possível para se encaixar na história. Outra coisa é a estabilidade das correlações negativas não lineares.
A outra compota é a estabilidade das correlações negativas não lineares.
Explicar a não-linearidade.
Mas no futuro, não qualquer, mas apenas aqueles com correlações negativas reais e estáveis darão lucros
A correlação também pode ser positiva. Que testes você utiliza para analisar a estabilidade de correlação?
Você combina dois hemisférios - esquerdo e direito - abra seus olhos e olhe para a tabela!
Você encontra padrões e os comercializa.
Explicar a não-linearidade.
Um exemplo simples com dois TS não linearmente correlacionados negativamente:
Quando o primeiro TS ganha, por exemplo, 10 pips, o segundo perde 6 pips
Quando o primeiro TS perde 10 pips, o segundo ganha 7 pips
Isto é, +/-10 pips do primeiro sistema têm um número diferente de pips do segundo, dependendo se o primeiro sistema está perdendo ou não.
Neste caso, nós ajustamos ambos os sistemas para negociar com lote fixo, o primeiro 1,3 lotes, o segundo 2 lotes
Aqui o temos:
- O primeiro está ganhando, o segundo está perdendo: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- o primeiro perde e o segundo ganha -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Obtemos um TS sintético sem quebra que, em média, sempre negocia com lucro - uma expectativa matemática positiva constante. Os apostadores chamam tais situações de garfos.
Se x pips em qualquer direção do primeiro sistema resultar em -n * x pips do segundo, então esta é uma correlação linear negativa. É impossível ganhar qualquer coisa de forma estável. O exemplo mais simples de uma correlação negativa linear é duas posições bloqueadas em uma e o mesmo símbolo. Não importa como se estabeleça os lotes, não será capaz de equalizá-los para que não haja saques, pois em lotes diferentes o sistema é arriscado, enquanto que em lotes iguais é bloqueado.
Um exemplo simples com dois TS não linearmente correlacionados negativamente:
Quando o primeiro TS ganha, por exemplo, 10 pips, o segundo perde 6 pips
Quando o primeiro TS perde 10 pips, o segundo ganha 7 pips
Esse TS tem um coeficiente de correlação de grau de Spearman igual a -1. O coeficiente de correlação de grau de Pearson é cerca de -1.
Este é um grau muito alto de correlação caracterizado pelo CC da Pearson. Tal negociação com TS altamente correlacionado, como você sabe, é uma espécie de negociação de pares.
Se x pips em qualquer direção do primeiro sistema for igual a -n * x pips do segundo, é uma correlação linear negativa.
E aqui o AC da Pearson já é igual a -1. É verdade que não se pode ganhar nada com isso.
Ou seja, é a correlação linear estável(MO = const) e alta (mas |KK| < 1) que pode ser obtida. Entretanto, até mesmo a condição de estabilidade pode ser perdida.