Como obter lucros gigantescos em forex? - página 28
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Bem, então você deve ser algum tipo de proger de classe extra e usar um software especial para fazer isso. Não sou um programador profissional, por isso utilizo ferramentas e técnicas tradicionais padrão. Sou engenheiro de rádio por formação, e toda a minha vida trabalhei com circuitos de dispositivos radioeletrônicos de vários graus de complexidade. Eu também tive que lidar com sistemas espaciais complicados. Aprendi a programação BASIC nos anos 80, quando era um workaholic. Naquela época, supervisionei o desenvolvimento de um complexo sofisticado de software de hardware e tive que escrever os termos de referência para programadores. Foi quando eu aprendi o básico ao mesmo tempo).
Pelo contrário, eu sou um codificador muito fraco. É por isso que é mais fácil para mim fazer cada idéia como uma EA separada, em vez de criar um monstro global, que não está claro como apoiar no futuro.
A principal questão que não pode ser resolvida por meio da MQ é a gestão do Consultor Especialista PORTFOLIO. Ou seja, a realocação de capital, com base nos dados comerciais e de teste atuais. Como você faz isso, amontoando todas as lógicas em um único teste?
Pelo contrário, eu sou um codificador muito fraco. É por isso que é mais fácil para mim moldar cada idéia em uma EA separada, em vez de criar um monstro global que não está claro como apoiar no futuro.
A principal questão que não pode ser resolvida por meio da MQ é a gestão do Consultor Especialista PORTFOLIO. Ou seja, a realocação de capital, com base nos dados comerciais e de teste atuais. Como você faz isso, colocando todas as lógicas em um único teste?
Você precisa alocar para cada estratégia uma parte do depósito total na proporção de quanto essa estratégia ganha. Suponha que alguma estratégia comece a funcionar mal, então, de acordo com isso, deverá ter uma parte menor do depósito total e trabalhar com um lote menor. E vice versa, se alguma estratégia começa a trazer mais lucro, é-lhe atribuída uma parte maior do depósito total. Atualmente este problema está resolvido, mas não completamente, não de forma flexível e adaptável, como descrevi acima. Até agora tenho o seguinte: equalizo o tamanho máximo de drawdown de todas as estratégias às custas do tamanho inicial do lote durante os testes. Acontece que todas as estratégias funcionam com lotes iniciais diferentes. Mas certamente não é uma variante muito boa, seria melhor regular o tamanho do lote durante o processo de trabalho, dependendo do lucro da estratégia, como descrevi acima. Mas pretendo fazê-lo no futuro, ainda não tive tempo de fazê-lo, uma vez que comecei recentemente a fazer múltiplas estratégias.
Cada estratégia deve receber uma parte do depósito total na proporção de quanto ela ganha. Digamos que alguma estratégia começa a funcionar mal, portanto deve ter uma parte menor do depósito total e trabalhar com um lote menor. E vice versa, se alguma estratégia começa a trazer mais lucro, é-lhe atribuída uma parte maior do depósito total. Atualmente este problema está resolvido, mas não completamente, não de forma flexível e adaptável, como descrevi acima. Até agora tenho o seguinte: equalizo o tamanho máximo de drawdown de todas as estratégias às custas do tamanho inicial do lote durante os testes. Acontece que todas as estratégias funcionam com lotes iniciais diferentes. Mas certamente não é uma variante muito boa, seria melhor regular o tamanho do lote durante o processo de trabalho, dependendo do lucro da estratégia, como descrevi acima. Mas pretendo fazê-lo no futuro, ainda não tive tempo de fazê-lo, pois comecei recentemente a fazer multiestratégias.
Amarelo destacado: certamente não funciona dessa maneira :) Tente testá-lo e você vai entender. Isto é chamado comércio de ações, você se propõe a comercializar a tendência.
Verde destacado: É assim que funciona. Mas existem nuances, com um entendimento das quais é possível alcançar sinergias significativas:
-correlação de lucros e perdas de diferentes EAs (se um grupo mostra um saque simultâneo, você precisa minimizar a distribuição de dinheiro para tal grupo e vice-versa)
-diferentes tempos de execução de diferentes EAs (se um grupo de EAs funciona, por exemplo, apenas durante a sessão noturna, e outro grupo apenas durante a sessão diurna, então eles não se sobrepõem)
-Tempo diferente em uma transação e, conseqüentemente, tempo diferente de detenção de capital.
-Redições de maldade
-Limitações de liquidez e assim por diante :)
Amarelo destacado: isto, claro, não funciona :) Experimente e você vai ver. Isto é chamado comércio de ações, você se propõe a comercializar a tendência.
Verde destacado: é exatamente assim que funciona. Mas existem nuances, com um entendimento das quais é possível alcançar sinergias significativas:
-correlação de lucros e perdas de diferentes EAs (se um grupo mostra um saque simultâneo, você precisa minimizar a distribuição de dinheiro para tal grupo e vice-versa)
-diferentes tempos de execução de diferentes EAs (se um grupo de EAs funciona, por exemplo, apenas durante a sessão noturna, e outro grupo apenas durante a sessão diurna, então eles não se sobrepõem)
-Tempo diferente em uma transação e, conseqüentemente, tempo diferente de detenção de capital.
-Redições de maldade
-e assim por diante :)
Temos tarefas ligeiramente diferentes. Você parece pensar que minhas estratégias operam de forma independente e em paralelo. Mas não são. Meus sinais de diferentes estratégias funcionam sequencialmente. O sinal que veio primeiro fornece uma entrada. Todos os outros sinais estão bloqueados. Após o fechamento das ordens, todos os sinais são permitidos para funcionar. Novamente, aquele que veio primeiro bloqueia os outros e proporciona uma nova entrada no mercado. E assim por diante. Na verdade, comecei a usar o multi-sinal antes de tudo para aumentar a quantidade de negócios que sempre me faltou. Este sistema é bom porque a adição de uma nova estratégia não aumenta a carga de depósito e, portanto, o saque relativo não aumenta tão bem.
Temos objetivos ligeiramente diferentes. Você parece pensar que minhas estratégias funcionam de forma independente e em paralelo. Mas eles não o fazem. Meus sinais de diferentes estratégias funcionam em série. O sinal que veio primeiro fornece a entrada, todos os outros sinais são bloqueados. Após o fechamento das ordens, todos os sinais são permitidos para funcionar. Novamente, aquele que veio primeiro bloqueia os outros e proporciona uma nova entrada no mercado. E assim por diante. Na verdade, comecei a usar o multi-sinal antes de tudo para aumentar a quantidade de negócios que sempre me faltou. Este sistema é bom porque a adição de uma nova estratégia não aumenta a carga de depósito e, portanto, o saque relativo não aumenta tão bem.
Bem, então é mais uma estratégia com variante de entrada/saída. Infelizmente, aqui não há sinergia.
Bem, então é mais como uma estratégia, com entrada/saída variável. Infelizmente, aqui não há sinergia.
Por que um? Todos os sinais são gerados por diferentes condições. Diferentes condições de fechamento, diferentes parâmetros.
Amarelo destacado: isto, claro, não funciona :) Experimente e você vai ver. Isto é chamado comércio de ações, você se propõe a comercializar a tendência.
Verde destacado: é exatamente assim que funciona. Mas existem nuances, com um entendimento das quais é possível alcançar sinergias significativas:
-correlação de lucros e perdas de diferentes EAs (se um grupo mostra um saque simultâneo, você precisa minimizar a distribuição de dinheiro para tal grupo e vice-versa)
-diferentes tempos de execução de diferentes EAs (se um grupo de EAs funciona, por exemplo, apenas durante a sessão noturna, e outro grupo apenas durante a sessão diurna, então eles não se sobrepõem)
-Tempo diferente em uma transação e, conseqüentemente, tempo diferente de detenção de capital.
-Redições de maldade
-e assim por diante :)
Bem, por que uma tendência? Eu tenho estratégias diferentes lá, há também estratégias de contra tendência. Você também deve ter em mente que o lote não mudará rapidamente (não com a mesma freqüência que as tendências). Você tem que acumular um certo lucro com esta estratégia, o que é suficiente para uma etapa mínima de lote. E como as metas na maioria das estratégias são pequenas e os negócios são bastante raros, então o crescimento do lote até o valor mínimo não acontecerá muito rapidamente: talvez uma vez por mês, talvez uma vez a cada 3 meses, ou ainda com menos freqüência, eu não calculei.
Por que um? Todos os sinais são gerados por diferentes condições. Diferentes condições de fechamento, diferentes parâmetros.
É óbvio!
Suponha que você tenha três estratégias diferentes A, B e C. Conhecemos os parâmetros de cada um deles a partir dos testes. Suponha que A mostre lucro médio anual de 30% com 10% de drawdown, B mostre 50% com 10% de drawdown, e C mostre 90% com 40% de drawdown.
Você leva todos ao mesmo sorteio e obtém a distribuição do capital (aproximadamente) A=45%, B=45%, C=10%.
Se você usar estas estratégias separadamente, então o lucro calculado deve ser 13,5+22,5+9=45% com um máximo de drawdown incompreensível.
E no seu caso, se todas as estratégias forem executadas simultaneamente em um sistema, o que será o lucro não está claro, o que será o drawdown máximo não está claro, porque os resultados das estratégias individuais são totalmente impossíveis de se confiar. Só podemos contar com os resultados dos testes do sistema total. Portanto, é um sistema :)
Tanto quanto sei, você tem martingale, portanto as especificidades da reserva permanente de uma grande parte do depósito tem um efeito sobre quaisquer idéias relacionadas à paralelização. Isso é compreensível.
Primeiramente, como escrevi no post acima, não há uma estratégia, mas muitas.
Em segundo lugar, dos indicadores utilizados - fractal sem parâmetros, e limpa com o período 5 sem nenhuma otimização (utilizado em uma única estratégia).
Alguns dos parâmetros que você listou estão lá, é claro, mas usando alguma tecnologia, que não descreverei aqui, as configurações de parâmetros podem ser feitas sem enumeração de valores...
Há claramente uma falta de uma rede neural
O trabalho será feito sobre o mais apropriado
E também, pode ser um banco, ou uma empresa de compensação alienada ou quem sabe quem mais. Mas o resultado final é o mesmo. Fornece liquidez, mantém a volatilidade, participa da negociação.
o quanto é bom nesta oferta
continuar estudando o mercado e obter uma estratégia que é sublinhada
por estranho que pareça, o preço pode ser controlado, basta ficar fora das cozinhas
Uma cozinha é, antes de tudo, uma cópia idiota de um cotier.
e você quer que o preço responda a cada espirro.
Realmente, neste caso:
- comprar e o preço desce;
- vender e o preço sobe.
este é o verdadeiro comércio, que ensina a negociar da maneira que quase ninguém sabe negociar.