Você está insinuando uma troca ou está apenas puxando os bigodes do Reshetov durante a noite?
Não, a pergunta é correta. Reshetov deu a probabilidade de desencadeamento de SL ou TP. Mas qual é a probabilidade de que nenhuma das duas seja acionada?
Mas, mesmo assim, estas reflexões não têm nada a ver com o mercado.
joo: Não, a pergunta é correta. Reshetov deu a probabilidade de desencadeamento de SL ou TP. Mas qual é a probabilidade de que nenhuma das duas seja acionada no layout?
Eu concordo, mas estamos falando de uma situação conhecida, por que estas suposições teóricas
alsu: Mas onde está a probabilidade de que nenhum deles acione dentro de um certo período de tempo? É zero? :)
Leia atentamente a declaração do problema. Ela considera apenas as probabilidades de dois eventos mutuamente exclusivos - um carrapato e um alce. Mais precisamente, é um evento, enquanto o segundo é mutuamente exclusivo em relação a um determinado evento. Todos os outros eventos, ou seja, o saltar de pips entre uma corrente e uma perda (já um evento confiável) não excluem o acionamento de uma corrente ou de uma perda. Portanto, não faz sentido considerá-los.
Mas, mesmo assim, estas reflexões não têm nada a ver com o mercado. nada de bom que seja.
Se você negocia no TS com MO não é igual a menos o spread, então não tem nada a ver com isso. Em todos os outros casos, a freqüência de perda e tomada tende à probabilidade obtida pelas fórmulas acima com o aumento do número de negócios.
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e onde está a probabilidade de que nenhum deles funcione em um determinado período de tempo? É zero? :)
Claramente, no limite, sim, mas estamos interessados em períodos de tempo infinitamente longos?
Você está se referindo a uma troca ou você está apenas puxando os bigodes do Reshetov no meio da noite?
Você está insinuando uma troca ou está apenas puxando os bigodes do Reshetov durante a noite?
Não, a pergunta é correta. Reshetov deu a probabilidade de desencadeamento de SL ou TP. Mas qual é a probabilidade de que nenhuma das duas seja acionada?
Mas, mesmo assim, estas reflexões não têm nada a ver com o mercado.
Não, a pergunta é correta. Reshetov deu a probabilidade de desencadeamento de SL ou TP. Mas qual é a probabilidade de que nenhuma das duas seja acionada no layout?
Eu concordo, mas estamos falando de uma situação conhecida, por que estas suposições teóricas
Mas onde está a probabilidade de que nenhum deles acione dentro de um certo período de tempo? É zero? :)
Leia atentamente a declaração do problema. Ela considera apenas as probabilidades de dois eventos mutuamente exclusivos - um carrapato e um alce. Mais precisamente, é um evento, enquanto o segundo é mutuamente exclusivo em relação a um determinado evento. Todos os outros eventos, ou seja, o saltar de pips entre uma corrente e uma perda (já um evento confiável) não excluem o acionamento de uma corrente ou de uma perda. Portanto, não faz sentido considerá-los.
Mas, mesmo assim, estas reflexões não têm nada a ver com o mercado. nada de bom que seja.
Cavalheiros Cientistas!
Há alguém que conheça bem a distribuição lognormal?
Estou começando a admirar Yuri por seu bom senso.
Acho que é isso mesmo. O que falta entender é como isto se resolve em graus. Mas acho que essa é a busca pela sofisticação.
E um problema que vem me atormentando há muito tempo.
O saldo é condicionalmente igual a 0. Podemos entrar com menos e mais ao acaso, sem nenhuma dispersão.
Quantas vezes devemos esperar ter estado de equilíbrio=0, com 100 iterações?
Cavalheiros Cientistas!
Há alguém que conheça bem a distribuição lognormal?
a distribuição mais desagradável. você pode pegar quase tudo. se você puder, procure por outro