A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 55
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Você está enfatizando o ponto, mas enquanto isso, você mesmo o perdeu. Um exemplo simples, duas caminhadas estacionárias e aleatórias com MO zero:
É óbvio que ambos apontam na mesma direção, é também óbvio que não há relação entre estes processos. Tomando o CQ para as duas séries como está, obtemos um coeficiente de 0,86, ou seja, identificamos um forte relacionamento. Mas se está ausente de forma confiável, então o que temos? Agora pegamos as primeiras diferenças destes dois processos e calculamos o coeficiente para eles e ele é igual a 0,02, ou seja, ele mostrou o que deveria mostrar - não há conexão. Seu movimento em uma direção é uma simples coincidência.
Ao calcular o CQ em I(1), você está adequando os métodos estatísticos ao que lhe parece. E visualmente, as duas séries parecem ser semelhantes, quando na verdade não são.
Não chame de correlação o que é, e não dê propriedades de correlação que não tenha.
Rapazes, vocês já se manifestaram. Já chega, não é preciso me citar, muito menos me ensinar, eu não participo mais dos fios de correlação aqui.
Um exemplo muito bom, obrigado. Uma pedrinha na direção de amantes de falsas correlações que pensam que nunca a terão.
É uma boa pedrinha para colocar em sua cabeça. Quem inventou o conceito de falsa correlação? Há uma tendência - quando alguém não entende alguma coisa, ele inventa novas definições e conceitos. Você compõe suas próprias expectativas de correlação, depois começa a inventar novas definições quando as expectativas não são atendidas. Mais uma vez - em matemática, como acontece, não basta manipular fórmulas, ainda é preciso entender a essência.
Essa é uma boa pedrinha na cabeça. Quem inventou esta noção de "falsa correlação"? Há uma tendência - quando alguém não entende alguma coisa, ele inventa novas definições e conceitos. Você compõe suas próprias expectativas de correlação, depois começa a inventar novas definições quando as expectativas não são atendidas. Mais uma vez - em matemática, como acontece, não basta manipular fórmulas, ainda é preciso entender a essência.
Só para o bem da verdade, meus três centavos.
A falsa correlação é exatamente do livro didático, literalmente nas primeiras 10 páginas do livro didático de análise de correlação.
As próximas 10 páginas desse livro dizem que uma falsa correlação só pode ser distinguida de uma correlação verdadeira por um raciocínio significativo.
Peço desculpas se, como vocês devem estar em desacordo e de acordo com o quê.
A correlação não é utilizada em economia. Para evitar a correlação, a Granger recebeu um Nobel de cointegração há 30 anos. Muito menos erros na aplicação. É na cointegração que vários VARs, VECs são construídos, portfólios são formados, riscos são gerenciados, etc. Um campo inteiro. Qualquer pacote econométrico tem todas estas coisas.
Só para o bem da verdade, meus três centavos.
A falsa correlação é exatamente do livro didático, literalmente nas primeiras 10 páginas do livro didático de análise de correlação.
As próximas 10 páginas desse livro dizem que uma falsa correlação só pode ser distinguida de uma correlação verdadeira através de um raciocínio significativo.
Peço desculpas se, como vocês devem estar em desacordo e de acordo com o quê.
A correlação não é utilizada em economia. Para evitar a correlação, a Granger recebeu um Nobel de cointegração há 30 anos. Muito menos erros na aplicação. É na cointegração que vários VARs, VECs são construídos, portfólios são formados, riscos são gerenciados, etc. Um campo inteiro. Qualquer pacote econométrico tem todas estas coisas.
Não chame de correlação o que é, e não dê propriedades de correlação que não tenha.
Rapazes, tudo já está claro com vocês. Chega disso, não me cite, muito menos me dê lições, eu não participo mais de tópicos de correlação aqui.
Eu não sei o que você quer dizer. "A correlação não é o que é...", algumas "propriedades que não possui".
Você me diz clara e distintamente, existe uma correlação entre as duas séries que apresentei acima, ou não existe?
1. MO=0? MO das filas = 0? Ou os primes da série?
2. Ambas as séries são estacionárias? Você tem certeza disso?
3. O QC não estabelece e nunca estabeleceu a presença ou ausência de quaisquer relações funcionais. É simplesmente uma característica numérica. A presença ou ausência de relações é uma questão de interpretação de CQ por outros métodos.
No wikipedia diz, e passo a citar: "Estacionaridade de um processo aleatório significa que seus padrões de probabilidade são constantes ao longo do tempo, com dois tipos de estacionaridade geralmente considerados: estacionaridade no sentido estreito, onde as distribuições finito-dimensionais são invariantes com respeito às mudanças de tempo, e estacionaridade no sentido amplo, onde apenas as expectativas matemáticas não dependem do tempo". Não há uma única palavra sobre o fato de que o MO deve ser estritamente igual a zero, e que a estacionaridade é apenas uma propriedade de I(0).
No wikipedia diz, e passo a citar: "Estacionaridade de um processo aleatório significa que seus padrões de probabilidade são constantes ao longo do tempo, com dois tipos de estacionaridade geralmente considerados: estacionaridade no sentido estreito, quando as distribuições finito-dimensionais são invariantes em relação ao deslocamento no tempo, e estacionaridade no sentido amplo, quando apenas as expectativas matemáticas não dependem do tempo". Não há uma única palavra sobre o fato de que MO deve ser estritamente igual a zero, e que a estacionaridade é apenas uma propriedade de I(0).
Bem, isso mesmo - você tem o MO das filas crescendo (ou caindo - não consigo descobrir onde está o tempo neste sistema de coordenadas) ao longo do tempo. Dividindo a série em duas partes, o MO da segunda parte é claramente maior do que o da primeira. Estas não são séries estacionárias.
Se você quis dizer estacionariedade de séries das primeiras diferenças, você deveria ter postado gráficos das primeiras diferenças.
Eu não sei o que você quer dizer. "A correlação não é o que é...", algumas "propriedades que não possui".
Diga-me clara e concisamente, existe uma correlação entre as duas linhas que apresentei acima, ou não existe?
Existem todos os tipos de correlações. E que há uma correlação, você sabe disso.
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A falsa correlação é exatamente do livro didático, literalmente nas primeiras 10 páginas de um livro didático sobre análise de correlação.
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Nesses casos, você precisa do nome exato do livro didático, o autor. Talvez haja algo mais engraçado nisso.
Nesses casos, você precisa do nome exato do livro didático e do autor. Talvez haja algo mais engraçado nisso.