A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 48
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Não há melhor maneira de dizer: A conclusão é inequívoca: você deve contar QC em I(0) e somente em I(0).
(Já era hora de retardarmos esta corrida para o bosque...) Sejamos terra-a-terra.
O problema é que você está dançando o TwiSt de forma descuidada. Você lança fórmulas, palavras, definições e conclusões de forma descuidada.
Quem "precisa"? Você pessoalmente? Ou "em geral, sempre" ou "para as séries cronológicas"?
Na ciência do TwiSt (no tempo de Carl, bem Pearson) não havia e não há uma única metodologia unificada para resolver problemas como há em outros métodos numéricos. TwiSt tem um conjunto de métodos, a maioria dos quais são aplicáveis de forma confiável a variáveis aleatórias que são normalmente distribuídas, de acordo com Carl (Gauss). Portanto, não importa apenas em qual fórmula empurrar os resultados da medição, importa também o QUE MAIS se relaciona logicamente com esses cálculos. Esse é o "problema" da teorização moderna.
A ciência TwiSt simplesmente testa hipóteses. E para não perder esta mesma hipótese no curso do raciocínio - é necessário que o INTEGRAL, repito a cadeia de cálculos INTEGRAL seja duplamente verificada quanto à consistência com o conjunto OBJETIVO (e hipótese).
Formular a hipótese, E o OBJETIVO. Qual é a sua hipótese? Que existe uma conexão entre as fileiras? Vamos supor. Qual é seu objetivo? Que decisão(ões) você pretende tomar quando o próximo bar chegar? O que a cadeia de contas deve lhe dizer? Que não havia conexão e apareceu? Ou que era pequeno e se tornou grande? Se você não verificar com a hipótese e com o objetivo, a cadeia de aritmética que você construiu pode conter uma falha, ou uma conclusão apressada, ou uma conclusão muito geral, e isso levará a um erro.
É isso mesmo. Bom para você. E como I(0) para séries de preços nos mercados financeiros não estão correlacionados ou têm correlação extremamente baixa, o CQ não deve ser contado de forma alguma.
...
Isso não é verdade. A correlação será significativa. Se você chegar ao fundo da fórmula de CQ, perceberá que a probabilidade de incrementos unidirecionais em um segmento onde ambos os processos vão na mesma direção será maior do que 50/50.
em um segmento, sim. Para qualquer incremento, posso encontrar um segmento onde a KK está próxima de +1. Ou posso encontrar um segmento onde a KK está próxima de -1. Ou posso encontrar um segmento que está próximo de 0.
É assim que as coisas são.
(Já era hora de retardarmos esta corrida para o bosque...) Sejamos terra-a-terra.
O problema é que você está dançando o TwiSt de forma descuidada. Você lança fórmulas, palavras, definições e conclusões de forma descuidada.
Quem "precisa"? Você pessoalmente? Ou "em geral, sempre" ou "para as séries cronológicas"?
Na ciência do TwiSt (no tempo de Carl, bem Pearson) não havia e não há uma única metodologia unificada para resolver problemas similares aos encontrados em outros métodos numéricos. TwiSt tem um conjunto de métodos, a maioria dos quais são aplicáveis de forma confiável a variáveis aleatórias que são normalmente distribuídas, de acordo com Carl (Gauss). Portanto, não importa apenas em qual fórmula empurrar os resultados da medição, importa também o QUE MAIS se relaciona logicamente com esses cálculos. Esse é o "problema" da teorização moderna.
A ciência TwiSt simplesmente testa hipóteses. E para não perder esta mesma hipótese no curso do raciocínio - é necessário que o INTEGRAL, repito a cadeia de cálculos INTEGRAL seja duplamente verificada quanto à consistência com o conjunto OBJETIVO (e hipótese).
Formular a hipótese, E o OBJETIVO. Qual é a sua hipótese? Que existe uma conexão entre as fileiras? Vamos supor. Qual é seu objetivo? Que decisão(ões) você pretende tomar quando o próximo bar chegar? O que a cadeia de contas deve lhe dizer? Que não havia conexão e apareceu? Ou que era pequeno e se tornou grande? Se você não verificar com a hipótese e com o objetivo, a cadeia de aritmética que você construiu pode conter uma falha, ou uma conclusão apressada, ou uma conclusão muito geral, e isso levará a um erro.
em um segmento, sim. Para qualquer incremento, posso encontrar um segmento onde a KK está próxima de +1. Ou posso encontrar um segmento onde a KK está próxima de -1. Ou posso encontrar um segmento que está próximo de 0.
É apenas uma questão de descobrir.
Seno e cosseno vão em UMA direção em alguns segmentos. Ou seja, sua correlação linear em um segmento curto será maior que zero:
(esta figura estava acima nesta linha)
.... E então eles vão em direções diferentes. Portanto, quando CONECTADO sobre o segmento longo , verifica-se que a correlação entre eles é zero e eles são considerados ortogonais. Este é o tipo de contradição que deriva do fato de que todos os recursos são finitos e o principal recurso é a extensão do segmento de medição, ou seja, o tempo.
(Está na hora de retardar esta entrada na floresta...) Vamos falar de forma simples.
O problema é que você está dançando o TwiSt de forma descuidada. Você está jogando de forma descuidada em torno de fórmulas, palavras, definições e conclusões.
Quem "precisa"? Você pessoalmente? Ou "em geral, sempre" ou "para as séries cronológicas"?
Na ciência de TwiSt (nos dias de Carl, bem Pearson) não havia e não há uma única metodologia unificada para resolver problemas semelhantes aos que temos em outros métodos numéricos. TwiSt tem um conjunto de métodos, a maioria dos quais são aplicáveis de forma confiável a variáveis aleatórias que são normalmente distribuídas, de acordo com Carl (Gauss). Portanto, não importa apenas em qual fórmula empurrar os resultados da medição, importa também o QUE MAIS se relaciona logicamente com esses cálculos. Esse é o "problema" da teorização moderna.
A ciência TwiSt simplesmente testa hipóteses. E para não perder esta mesma hipótese no curso do raciocínio - é necessário que o INTEGRAL, repito a cadeia de cálculos INTEGRAL seja revertida para o cumprimento do conjunto OBJETIVO (e hipótese).
Formular uma hipótese e também um objetivo. Qual é a sua hipótese? Que existe uma conexão entre as fileiras? Digamos. Qual é o objetivo? Que decisão(ões) você pretende tomar quando o próximo bar chegar? O que a cadeia de contas deve lhe dizer? Que não havia conexão e apareceu? Ou que era pequeno e se tornou grande? Se você não verificar com a hipótese e com o objetivo, a cadeia de aritmética que você constrói pode conter uma falha, ou uma conclusão precipitada, ou uma conclusão muito geral, e isso levará a um erro.
Portanto, se você tem algum conhecimento sobre métodos causais, por favor, fale mais alto, eu tenho um branco completo sobre o assunto.
A abordagem mais conhecida é o teste de causalidade da Granger. Você também pode ver a entropia de transferência
A propósito, você está se adiantando aqui, que a presença de correlação não significa causalidade - isso também é claro para mim. Mas temos que começar em algum lugar. Até agora eu utilizo a correlação cruzada - não conheço/entendo outros métodos. Portanto, se você tem conhecimento sobre métodos para estabelecer relações causais, por favor, fale mais alto, tenho uma lacuna completa neste assunto.
Não há problema. Sejamos claros sobre a motivação, ou melhor, sobre a diferença de motivações. Você, meu colega, como comerciante praticante, procura conexões em tabelas de séries de preços, (olhando-as ou não) calcula as correlações cruzadas e conclui a partir de novos movimentos de UMA moeda que a OUTRA moeda, que ainda não se moveu, mas que está RELACIONada com a primeira, também está em MOVIMENTO. E então você decide abrir uma posição - para ganhar dinheiro com o movimento de preços. Certo? Se assim for, essa é sua HIPOTESE num sentido probabilístico.
Bem, é uma coisa muito decente de se fazer hoje em dia.
É assim que funcionam os comerciantes dos grandes bancos e fundos de hedge funds.
(Encontrarei os links em um momento).
Mas é, por assim dizer, uma ABORDAGEM BULLY PRACTICAL. Você não estava na linha". PRGP"? Lá citei Carl (bem Pearson), que diz que não há problema em fazê-lo, mas nenhuma garantia de tal método (bem, mais precisamente, que é pessoalmente Carl e seu amigo Yul).
Mas, pessoalmente, presumo que a maioria dos matemáticos qualificados neste fórum NÃO estão particularmente interessados em casos especiais de tais correlações. Eles estão interessados em modelos comerciais estatísticos em geral, para todas as ocasiões.
Pelo menos eu pessoalmente tiro esta conclusão de mensagens como Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov e outros, desculpe antecipadamente se eu não indiquei claramente ninguém nesta "lista rápida".
Portanto, para interessá-los, para obter respostas a suas perguntas, estas questões devem ser formalizadas, e o problema é que para uma conversa substantiva a redação deve ser STRICT.
Não há problema. Sejamos claros sobre a motivação, ou melhor, sobre a diferença de motivações. Você, meu colega, como comerciante praticante, procura conexões em tabelas de séries de preços, (olhando-as ou não) calcula as correlações cruzadas e conclui de novos movimentos de UMA moeda que a OUTRA moeda, que ainda não se moveu, mas que está RELACIONada com a primeira, também está em MOVIMENTO. E então você decide abrir uma posição - para ganhar dinheiro com o movimento de preços. Certo?
Bem, é uma coisa muito decente de se fazer hoje em dia.
É assim que trabalham os comerciantes dos grandes bancos e fundos de hedge funds.
(Encontrarei os links em um momento).
Mas é, por assim dizer, uma MUITO PRÁTICA ABORDAGEM. Você não estava na linha". PRGP"? Lá citei Carl (bem Pearson), que diz que é POSSÍVEL fazê-lo, mas sem garantias de tal método (bem, mais precisamente, que é pessoalmente Carl e seu amigo Yul).
Mas, pessoalmente, acredito que a maioria dos matemáticos qualificados neste fórum NÃO estão particularmente interessados em casos especiais de tais correlações. Eles estão interessados em modelos comerciais estatísticos em geral, para todas as ocasiões.
Pelo menos eu pessoalmente tiro esta conclusão de mensagens como Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov e outros, desculpe antecipadamente se eu não indiquei claramente quem nesta "lista rápida".
Portanto, para interessá-los, para obter respostas a suas perguntas, estas questões devem ser formalizadas, e o problema é que para uma conversa substantiva a redação deve ser STRICT.
De modo geral, sim, isso é verdade. Mas com a única exceção de que eu preciso de métodos que me permitam determinar a conexão, em vez de usar a suposição de que existe tal conexão a priori. Por exemplo, li um artigo sobre análise de regressão na wikipedia:
OK, então antes de usar a mesma análise de regressão, temos que encontrar a relação. Mas como fazemos isso? Não podemos fazê-lo com análise de regressão porque é uma consequência da relação, não podemos fazê-lo com correlação porque o próprio QC não fala de relações causa-efeito, e não podemos fazê-lo com correlação cruzada? - parece ser melhor, mas é aí que termina meu conhecimento...