A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 53

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tara: É disso que se trata.

Aí está, o snapping...

Eu não sou tudo sobre isso, eu lhe asseguro.

 

Desculpe, é claro - não é.

 

Eu não entendo isso de uma maneira grande.

O que todos esses processos aleatórios têm a ver com a figura Integer, que é y=a+bx para todo o sempre.

E para aplicar o conhecimento em processos aleatórios devemos subtrair a linha reta da representação digital da figura e olhar para o resultado. Se é puro zero, isso é uma coisa, se não é zero, isso é outra. Mas deve-se sempre fazer suavização (às vezes chamada de dissuasão). Não faz sentido discutir a aleatoriedade dos dados se houver um componente determinístico, e se julgar a figura a olho nu, então se houver um componente aleatório, ele pode ser negligenciado. E as pessoas do fórum estão tentando calcular algo sobre a aleatoriedade. É necessário realizar o alisamento e examinar o residual.

 
EconModel:

Não entendo isso em grande parte.

Não vale a pena discutir a aleatoriedade dos dados se eles tiverem um componente determinístico,

))))) Todas as variáveis aleatórias têm um componente determinístico, que é o que as distingue das quantidades incertas. É a estatística matemática e a econometria que separa o componente determinístico das variáveis aleatórias.

De modo geral - é possível e necessário calcular o CQ usando os dados de entrada (preços) do mercado Forex. O CQ pode e deve ser calculado em séries não estacionárias. O CQ para séries estacionárias e ergódicas não é de todo necessário - tudo é claro e compreensível para eles.

 

НЕ совсем знают как применить рецикл в практической тоговле на валютном рынке , рецикл нужен для нахождения в частности наиболее устойчивых (менее подверженных изменениям) динамических систем ,которые являються не чем иным как валютными портфелями

Portanto, para hoje e para os próximos 2-3 meses, tal carteira é uma compra simultânea de NZ, Libra, Aussie contra o iene, Euro, USD

 
Demi:

))))) Todas as variáveis aleatórias contêm um componente determinístico, que é o que as distingue das quantidades incertas.

Então, que componente determinístico você acha que está contido no ruído branco gaussiano?

De um modo geral - QC pode e deve ser calculado sobre os dados brutos (preços) do mercado forex.

Suponha que você tenha calculado o ACF do preço (não incrementos) de algum instrumento em D1 nos últimos 5 anos, e você veja que é positivo com um atraso de 10 dias. Você pode construir uma estratégia lucrativa com base nisso? :D

 
Integer:


Então a fila está estacionária... Portanto, não se pode usá-lo dessa forma, mas apenas as primeiras diferenças. Vamos imaginar outra fila, exatamente a mesma, e outra, apenas a linha está apontando para baixo.

Portanto, a correlação é perfeitamente calculada, quando ambas as séries são direcionadas em uma direção - obtemos 1, quando são direcionadas em direções diferentes - obtemos -1. Isto é, o resultado faz sentido, a correlação é calculada, e o valor corresponde à realidade.
Entretanto, as séries não são estacionárias, portanto não se pode fazer assim:) você tem que contar a correlação da primeira diferença. Portanto, temos as séries 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 - sobre tais dados não é possível calcular a correlação.

É isso aí! Cavalheiros

* * *

Pesquisei um pouco na internet na Granger e lá encontrei declarações de que o método Granger deveria ser aplicado apenas nas primeiras diferenças... Entretanto, em livros mais competentes não existe tal coisa, ao contrário, está escrito, que em dados estacionários é aplicado outro método. Mas com o que todos provam seu ponto de vista... Eu não sei, é óbvio para mim que não preciso de nenhuma primeira diferença.

* * *

Tudo está claro com os senhores economistas e afins. Portanto, eu me ausento e não participo de conversas sobre o tema da correlação, etc.

Além de manipular fórmulas e termos, você precisa entender a essência e o significado.

 
Integer:

Pesquisei um pouco na internet na Granger e lá encontrei declarações de que o método Granger deveria ser aplicado apenas nas primeiras diferenças... Entretanto, os livros didáticos mais competentes não contêm tal declaração, ao contrário, está escrito que um método diferente é aplicado sobre dados estacionários. Mas com o que aplomb todos provam sua retidão. Eu não sei, é óbvio para mim que não preciso de nenhuma primeira diferença.

Não se deve ler "discursos" e "livros didáticos competentes", mas a descrição do método no original.

http://webber.physik.uni-freiburg.de/~jeti/studenten_seminar/stud_sem_SS_09/grangercausality.pdf

Parte 5, parágrafo 1. Aproveite.

 
Integer:

É isso aí! Cavalheiros

Além de manipular fórmulas e termos, você tem que entender a essência e o significado.

Segurem-se. Agora os flapjacks vão voar ))))
 
anonymous:

Suponha que você tenha calculado o ACF do preço (não os incrementos) de algum instrumento em D1 durante os últimos 5 anos, e você veja que ele é positivo com um atraso de 10 dias. Você pode construir uma estratégia lucrativa com base nisso? :D

Não. Então?

Você não tem habilidades suficientes para colocar QC em qualquer outro lugar, exceto na ACF? E QC entre instrumentos? Não? Você não consegue pensar nisso?

E a análise intermarket? Não? Não? E quanto ao spread trading? Você está fora de questão?

Por que esses postes sem sentido?

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