A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 57
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Isto deu um erro na relação de cobertura de 0,07%: deveria ser 1500,6429 ao invés de 1499,520. Como continuar a viver?! :(
A pureza da experiência. Mas não é essa a questão.
Você está no mercado desde que o saldo seja acima (abaixo) de zero. Com base no gráfico, isso não é um longo período de tempo. Você abriu na tendência, contra, de lado? Lucrar de onde?
Você não vai engordar?
Não. Esta é a única maneira de entender que não existe uma cointegração mítica no mercado e que os CCs são usados para construir TCs.
Aprender e aprender de novo - não há outra maneira.
Se o CQ for tirado de I(1), basicamente mostra se ambas as séries estão subindo ou descendo em média
Aqui está um gráfico de seno(x) e seno(x+pi), por exemplo
AC=-1, como você poderia esperar
adicionar uma tendência linear aos dois gráficos
KK = 0,61 e depende do declive desta tendência linear. E se aumentarmos o número de termos em ambas as séries por um fator de 2, deixando as mesmas fórmulas, o QR se torna 0,88.
Ou seja, para uma série cumulativa, a posição recíproca da regressão linear é fortemente influenciada
A fórmula mostra que o QR é afetado pela posição em relação à média. Grosso modo, este é o MA do último período da série com um período igual à duração da série. Se os membros da série estiverem no mesmo lado de suas médias, o CA aumenta, se estiverem em lados opostos, ele diminui.
E é claro que há todas as chances de que os 2 SBs cresçam em média na janela de cálculo, por exemplo, e então o LR estará ambos para cima e o QC terá um valor positivo dependendo de seus ângulos. Correlação falsa))
Embora, assumindo que a tendência tende a continuar nos quocientes, o CQ refletirá a posição mútua das tendências (LR) destas séries e poderá reter seus valores no futuro. Ou seja, o CQ para I(1) compara as tendências das 2 séries na janela de cálculo
Esta é a única maneira de entender que não existe uma cointegração mítica no mercado
Você entende a diferença entre o fato da própria cointegração e a estratégia? Você não precisa de uma estratégia para confirmar a presença da cointegração. Eu confirmei estatisticamente a existência de cointegração. Se você argumentar que não há cointegração - mostre-me onde os resíduos da regressão têm uma raiz unitária.
A estratégia, em sua forma mais simples, é calcular as Bandas de Bollinger a partir dos resíduos da regressão e comercializar em um retorno à média.
e usar CCs para construir TCs.
Depois de perder uma conta, choram nos fóruns que "a arbitragem estatística não funciona".
Isso não seria demais para você?
Então, quando você tentar criar um TS e entender o que é o quê e por que a propagação, etc., faça o seguinte - expanda o prazo analisado. Porque há pessoas inteligentes que não compreendem que os preços nos mercados financeiros podem ser cointegrados por um curto período de tempo. Além disso, o início e o fim deste intervalo não podem ser previstos. A não-estacionariedade, veja, se instala.
E então novamente - leia, leia, leia. E estude!
De qualquer forma, você tem tarefas suficientes por enquanto.
Então, quando você tentar criar um TS e entender o que é o quê e por que a propagação, etc., faça o seguinte - expanda o prazo analisado. Porque há pessoas inteligentes que não compreendem que os preços nos mercados financeiros podem ser cointegrados por um curto período de tempo. Além disso, o início e o fim deste intervalo não podem ser previstos. A instabilidade, veja, se instala.
E depois a coruja - leia, leia, leia.
De qualquer forma, você já teve tarefas suficientes por enquanto.
Eu não entendo.
Por que ler um especialista em estatística? Um mar de livros, artigos .....
Sobre a integração, ele escreve apenas disparates.
Um mar de livros, artigos .....
As que ele escreve sobre integração são apenas bobagens.
Afixe as que dizem respeito aos mercados financeiros.
Escreva o mesmo artigo, mas melhor. Não há problema em criticar..........
E, além disso, o início e o fim deste intervalo não podem ser previstos. A instabilidade, veja, se instala.
De onde vem isso? Da não-estacionariedade? Portanto, a cointegração para séries não estacionárias só faz sentido.
De onde vem isso? Da não-estacionariedade? Portanto, a cointegração para séries não estacionárias só faz sentido.
A estacionaridade de sua combinação linear é violada, ou seja, também o ponto de cointegração
A estacionaridade de sua combinação linear é quebrada, o que também é o ponto de cointegração
Como se conclui que estes momentos são imprevisíveis? Na verdade, que eles precisam ser previstos a fim de ganhar