Assessor para o mundo inteiro - página 97
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Não vejo porque a sebe pode valer mais do que um pequeno lote... apenas para descarregar o depósito, no caso de uma perda no dia 9... apenas no caso de...
Tem sido assim desde o início. Por isso, imito nos gráficos situações extremamente desfavoráveis para nós. E um drawdown de metade do depoimento! É melhor remover o saque e usar o capital de forma mais lucrativa.
Aqui, um belo lugar. Também aqui há uma divergência feliz, sem refis. Como você pode ver, isto raramente acontece - ou seja, sem refis. Não é por nada que as pessoas reclamam que o comércio não funciona
Agora fechei bem com os mesmos lotes e sem nenhuma recarga. É apenas uma longa espera.
E novamente, na rede de arrasto. A rede de arrasto normal funciona. Mudando 0,1-->0,2.
O mais importante é não perturbá-lo. Aprendi a reabastecer o plano e ele ainda não mostra lucro. Já se passou meio dia.
Não. Os recheios não ajudam em nada aqui. Se você fizer uma análise das taxas de abertura e fechamento, acontece que você tem que voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Não haverá quase nenhum saque cumulativo - isto é um fato e uma enorme vantagem. Aqui temos apenas 10% do depósito funcionando. Portanto, precisamos testá-lo - parece que podemos fazer mais - 5 vezes mais.
Dependendo de onde e de que sistema você está investindo :)
(E em geral - se você escolher os instrumentos certos antes de abrir negócios :) então muito raramente você pode ficar preso em um spread)
Depende do sistema que você estiver usando :)
Mas há mais uma coisa. Levamos e, após algum tempo, abrimos apenas mais duas transações, ou seja, quando iremos embora desde o início. Então, desde que um dos dois selos e uma das duas baías esteja no plus, nós os fecharemos. Como resultado - nos afastamos gradualmente do curso inicial seguindo a tendência, ampliando as taxas dos negócios restantes. Ou no total - vender mais comprar com lucro (dois negócios em quatro). E, de acordo com a bifurcação, abriremos novamente dois negócios. Ou seja, deveríamos ter quatro ofícios em vez de dois.
E aqueles que permanecerem fecharão se o preço cair em algum lugar entre os preços dos ofícios
É ainda mais correto fechar para não estragar o saque cumulativo.
Mais uma vez, temos que construir e analisar a dinâmica de propagação por um ano ou dois - fazer uma planilha - ver como e o que estava se movendo, em que faixas e lá você verá claramente quando (em que níveis) você tem que mudar uma perna, média para ambas, abrir, inverter ou o que quer que você faça quando a propagação se amplia...... - você não deve brincar - você deve fazer análise.
Você não pode explicar assim? Isto é..:
Como é a fórmula da taxa cruzada? Normalmente é assim:
Moeda 1/USD*USD/moeda 2 = moeda 1/moeda 2
Por exemplo, se a primeira moeda é o Euro e a segunda moeda é o iene japonês, a fórmula da taxa cruzada ficaria assim
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Suponhamos também que as taxas de câmbio dos pares de moedas tenham os seguintes valores:
EUR/USD - 1.2900;
USD/JPY - 106.05;
EUR/JPY - 136,70;
Se você substituir os valores acima dos pares de moedas na fórmula, você obtém o seguinte:
1,2900*106,05 = 136,80;
Aqui podemos ver claramente que a taxa do par de moedas EUR-Yen que temos é uma dúzia de pips mais alta do que a real.
Na primeira variante da arbitragem, apenas uma posição no par EUR-Yen foi aberta, e isso foi feito com base num lucro de dez pontos. Nesta variante, serão abertas três posições. O objetivo é simples: minimizar os riscos. Parece assim: posição longa no EUR-USD, posição longa no EUR-Yen, e posição curta no USD-Yen.
O que dá?
Que é possível entrar em uma posição lucrativa de qualquer forma. Mas para que isso aconteça, uma condição deve ser cumprida. Nomeadamente, a diferença entre o valor estimado e o valor real da taxa cruzada deve ser maior do que o spread dos três pares. No exemplo acima, a diferença é de 10 pips. E o spread é de 15. E se seguirmos esta estratégia, torna-se claro que não devemos nos abrir nesta situação, pois é muito arriscada.
Quanto à saída do mercado, ela deve ser feita no momento em que a diferença no valor cruzado for zero.
E agora vamos resumir como é a arbitragem no mercado monetário, se nos atermos a esta opção.
EUR/USD => vender;
USD/JPY => comprar;
EUR/JPY => vender;
EUR/USD => comprar;
USD/JPY => vender;
EUR/JPY => comprar;
A saída, como já mencionado, é quando a diferença é zero. Ou está perto de zero.
isso é uma besteira.
... e não o nosso método :) Estou falando de ajustar os protfelts e reinvestimento :)
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não vou explicar minha metodologia..... já discuti tudo isso antes.... - se eu lhe contar tudo, será uma cópia do meu método. pense em algo mais....