O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 26
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Já faz um tempo desde que estou aqui. Tropeçou neste fio. É uma discussão interessante.
Primeira pergunta aos participantes: por que a primeira diferença de preço é estacionária? Alguém já calculou os momentos de tal processo?
A segunda e mais importante pergunta: por que algumas pessoas acreditam que o processo estacionário é previsível? O ruído branco também é estacionário, mas imprevisível. Para aqueles que não acreditam, eu posso provar cientificamente. Ou você também pode fazê-lo desta maneira. Imagine que o ruído branco fosse previsível. Então, o ruído nos receptores não seria um problema. Antes de receber um sinal, calibramos o receptor para ruído externo e interno e então, no momento de receber um sinal, começamos a subtrair o ruído extrapolado do sinal ruidoso para obter um sinal claro. Devemos escrever um pedido de patente juntos? :-)
Eu escrevi este indicador de cálculo ACF para as primeiras diferenças de preço. Estou anexando o código. Eu o administrei com preços EURUSD de hora em hora. O resultado é deprimente: a correlação entre a diferença atual e as diferenças anteriores é inferior a 0,01.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
A primeira diferença de preço não é estacionária. No entanto, podemos considerá-lo estacionário dentro da estrutura de algum modelo simplificado. Muitas pessoas sugerem que a primeira diferença de preço deve ser considerada distribuída normalmente, o que não é exatamente exato, mas pode ser aceitável novamente dentro da estrutura do modelo adotado. Sim, caudas grossas. Há documentos que propõem aumentos de preços de modelos como uma distribuição em t com graus de liberdade de 4 ou 5. Parece semelhante. Para conhecedores especiais, distribuições estáveis, mas já impraticáveis. Em qualquer caso, o primeiro e o terceiro momentos são zero, o segundo e o quarto algo.
Segunda e mais importante pergunta: por que alguns aqui pensam que um processo estacionário é previsível? O ruído branco também é estacionário, mas imprevisível. Para aqueles que não acreditam, eu posso prová-lo cientificamente.
A questão é o que você quer dizer com "previsível". No contexto do fórum, presumo que queiramos ter lucro. Se você me mostrar um processo comerciável que seja ruído branco, eu me tornarei rico muito rapidamente. A estratégia comercial, eu acho, é óbvia - comércio das bordas para o centro.
Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
Saudações! É bom ver.
Já faz muito tempo, alguns dos testes de estacionaridade estão em andamento
Não sei quem, é minha primeira vez aqui em muito tempo, mas é absolutamente verdade - a estacionaridade não faz com que o processo seja previsível.
Eu já descobri como ganhar dinheiro com um processo aleatório. :о) Se eu definir parâmetros da previsão para fazer o equilíbrio se tornar um processo estacionário (será um processo aleatório de qualquer forma), então eu posso ganhar algum dinheiro (conhecendo os parâmetros do processo inicial). Se você economiza dinheiro para um saque extremo e assim que obtém o maior lucro possível (RMS do saldo pode ser determinado) você simplesmente deixa o mercado e não aparece novamente).
Prazer em conhecê-lo aqui também. Ainda estou trabalhando para tentar criar uma "rede de pensamento" próxima ao cérebro usando emendas e tempo. Mas até agora, além do simples reconhecimento de objetos, nada funciona. Muitas pessoas duvidam que as redes de picos tenham qualquer vantagem sobre as redes neurais convencionais. Mas esse é um tópico para uma discussão à parte.
Se você me mostrar o processo comercial, que é o ruído branco, eu me tornarei rico muito rapidamente. A estratégia comercial, eu acho, é óbvia - comércio das bordas para o centro.
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
A escolha de um cronograma não deve afetar o espectro. Você simplesmente não pode analisar o espectro acima de uma certa freqüência.
Abaixo desta freqüência, os espectros são os mesmos. Você precisa destes detalhes de HF? Se a energia do que está sendo descartado é bastante significativa?
Assim, se extrapolarmos a BP de uma caminhada aleatória sobre um grande número de n amostras, por exemplo, usando uma regressão linear convencional, então com alta probabilidade o resultado da extrapolação além de n amostras estará próximo da linha reta n * (p - q)
em p=q, que modelará os incrementos de zero-mo, esta linha será o eixo das abcissas (y=0)
é claro, se p<>q a situação for diferente - a linha terá um ângulo não nulo em relação ao eixo de abcissas
a figura representa exatamente um caso assim (p<>q) - "a caminhada assimétrica".
as linhas de delimitação n(p-q-e) e n(p-q+e) - devido ao aumento da dispersão com o aumento do número de amostras (n)
A escolha de um cronograma não deve afetar o espectro. Você simplesmente não pode analisar o espectro acima de uma certa freqüência.
Na página 16 eu dei espectros para M1 e H1 para o mesmo intervalo de tempo - 480 horas. Os espectros são fundamentalmente diferentes. O tipo de espectro corresponde bem com a física do processo. Muitas tendências sobre M1 começaram e terminaram em 1 hora, o que corresponde a investidores com diferentes horizontes temporais. Esta é provavelmente a principal razão para a não-estacionariedade da BP. Sua declaração deve ser perfeitamente válida para as séries decompostas de Fourier estacionárias.
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Abaixo desta freqüência, os espectros são os mesmos. Você precisa destes detalhes de HF? Se a energia do que está sendo descartado é bastante significativa?
Existem métodos para se obter a média do SPM. Dito isto, se os picos existentes diferem pouco da média, é um apartamento. Nas tendências, o poder principal deve ser concentrado nos picos.
A primeira diferença de preço não é estacionária. No entanto, podemos considerá-lo estacionário dentro da estrutura de algum modelo simplificado.
No modelo Caixa, um dos parâmetros é precisamente a ordem da diferença. Este valor é determinado na identificação do modelo e varia de 0 a n. A caixa afirma que para a maioria dos modelos este parâmetro não é mais do que dois. Mas são impostas restrições sobre os coeficientes de diferença. A partir de Box, o coeficiente do modelo relacionado à tomada de diferenças é determinado pela experiência e não pela ciência e não é necessário atingir a estacionaridade da diferença resultante.