Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2082
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Por alguma razão eu não consegui encontrar nenhuma discussão sobre o uso de MO para negociação de notícias neste fórum. Eu não encontrei nada desse tipo aqui?
Não encontrei nenhum arquivo gratuito, excepto os anexos, também não encontrei nenhum pago. Eu próprio não a usei. Outro fascínio.
Arquivo a partir daqui.
Tudo o resto só se compara com os sites por si mesmo. E também não há pré-graduações.
Simplesmente, a otimização por vários critérios no espaço de parâmetros resulta em conjuntos (Pareto) em vez de pontos individuais.
Não é um longo caminho até Lobachevsky's)))) Podemos referir um equilíbrio entre potência e conforto do motor a uma tarefa de optimização? Tendo em conta o entendimento de hoje, considero-o como uma tarefa de optimização, como uma busca do melhor equilíbrio. Toda a ergonomia está no mesmo lugar.
Deixe-me mostrar-lhe um exemplo simples...
Temos um sistema de negociação em dois limpadores com períodos de 10 e 20, negociação por crossovers, clássico...
A bolsa é um filtro de baixa passagem, o período da bolsa é o parâmetro de controle
Neste caso, o parâmetro de controle é a constante 10 e 20
o desafio: em um determinado segmento de mercado, obter parâmetros de controle DYNAMIC (não uma constante) de cada cortador para torná-los ótimos em termos de lucros
este é o critério 1
critério #2 : os parâmetros dinâmicos recebidos devem ser semelhantes a uma função contínua, e não a uma dispersão caótica de pontos.
Como você vê a solução para um problema desses?
Não me lembro de te conhecer pessoalmente...
A questão aqui não é sobre otimização, mas sobre a escolha dos preditores. A questão para este problema é: "Que preditores devem ser escolhidos para a gestão ótima dos períodos de Mestrado?", que é uma questão um tanto filosófica, mas eu não tenho uma resposta para isso.
Sim
Você pode elaborar, para burros, como eu obtenho os períodos certos para os mashups com os coeficientes de Fourier?
Determinar o tamanho da janela para análise, por exemplo, 101 (para simetria). Você leva os dados meio período adiante e precisa de incrementos (50 barras para frente, de modo a obter a barra atual no meio da janela). Usando estas 101 barras você obtém a transformada de Fourier (espectro de frequência). Encontre a freqüência máxima em amplitude, pode haver várias freqüências - basta escolher a que você precisa. A frequência é de 1/período. Se, por exemplo, a amplitude máxima com período é 20, então as freqüências acima e abaixo desta freqüência devem ser removidas com o filtro. A partir das frequências de corte, você receberá os períodos de MA, 1/frequência.
Não me lembro de nos conhecermos pessoalmente...
Para este problema a pergunta é: "Que preditores devem ser selecionados para a gestão ótima dos períodos de mestrado?" - esta é uma pergunta um tanto filosófica, e eu não tenho uma resposta para ela.
Não há filosofia, preditores e outras heresias. Você deve encontrar uma função que irá gerenciar o indicador para maximizar o lucro! A tarefa é sobre maximização, a OPTIMIZAÇÃO CLÁSSICA!
Não há filosofia, preditores e outros disparates, precisamos de encontrar uma função que administre o indicador para maximizar o lucro!
Está bem.
a função controla o indicador.
quais são as variáveis de entrada e/ou constantes desta função de controle?
o que é alimentado com a entrada da função de controle?
É isso. Estou sem perguntas principais.
Por que usar feiticeiros quando você pode usar diretamente uma função de controle no comércio?
Está bem.
a função controla o indicador.
1) quais são as variáveis de entrada e/ou constantes desta função de controle?
2) o que é alimentado com a entrada da função de controle?
É isso. Estou sem perguntas principais.
1) o intervalo de períodos de acenar para passar
2) a função de controle é o período ideal para a máquina, o que pode ser alimentado com a entrada do período para a máquina ?
você é um perito como eu, almíscar.
Por que você usa um painel de instrumentos quando você pode usar diretamente a função de acionamento na negociação?
Determinar o tamanho da janela de análise, por exemplo, 101 (para simetria). Leve os dados meio período adiante, são necessários incrementos (50 barras adiante, para que a barra atual esteja no meio da janela). Usando estas 101 barras você obtém a transformada de Fourier (espectro de frequência). Encontre a freqüência máxima em amplitude, pode haver várias freqüências - basta escolher a que você precisa. A frequência é de 1/período. Se, por exemplo, a frequência máxima com período é 20, então o filtro deve ser ajustado para remover frequências acima e abaixo desta frequência. Se utilizar frequências de corte, obterá períodos de MA, 1/frequência.
Mais ou menos... Mas tudo isto descreve um volante de inércia ideal, e eu dei dois volantes de inércia por simplicidade de exemplo, pode haver qualquer conjunto de funções...
Imagine TS de 5 indicadores, devemos sintetizar pelo menos 5 funções de diferentes indicadores, talvez Fourier não ajude aqui...
E em geral não é claro se as frequências descrevem o controlo ideal...?
Então você é um especialista como eu, Ilon Mask.
depende do que se fuma
Eu vejo... Mas tudo isto descreve uma máscara ideal não desfasada, e eu dei duas máscaras para simplificar como exemplo, pode haver qualquer conjunto de funções...
Imagine TS de 5 indicadores, devemos sintetizar pelo menos 5 funções de diferentes indicadores, talvez Fourier não ajude aqui...
E em geral não é claro se as frequências descrevem um controlo ideal...?
Se uma freqüência tem a amplitude máxima, é mais fácil extraí-la do sinal e dará o maior benefício, imagine a soma dos pecados, um com uma amplitude de 10, o outro com uma amplitude de 100.
imho, o indicador ideal é um oscilador (filtro passa-banda) sintonizado com a frequência com amplitude máxima.