Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Моя формула абсолютно точна. Я описал именно тот процесс, который хотел описать - детерминированный тренд с некоторыми случайными флуктуациями.
А,понял,ну тогда можно ещё и так: ln P(t) = c + ln P(t-1) + e(t), где e(t)~I(0) ,с(const) - больше или меньше нуля.
Процесс вида x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,sigma^2). Первая разница данного процесса стационарный процесс. А теперь попробуй рассказать, как ты планируешь прогнозировать случайное блуждание, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из ВР первых разностей + экстраполированный участок, исходный ВР + экстраполированный участок для исходного ВР
Похоже что я не слишком одарённый, т.к. в этом бла-бла-бла я ничего не понял, кроме того, что ты взялся экстраполировать случайное блуждание. Это однозначно нобелевская премия на депозит и деньги всего мира в твоём кармане.
Продемонстрируешь на цифрах? Итак: процесс x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,1) Очевидно, что первая разница и есть e(i) - стационарный процесс. Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Похоже что я не слишком одарённый, т.к. в этом бла-бла-бла я ничего не понял, кроме того, что ты взялся экстраполировать случайное блуждание. Это однозначно нобелевская премия на депозит и деньги всего мира в твоём кармане.
Продемонстрируешь на цифрах? Итак: процесс x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,1) Очевидно, что первая разница и есть e(i) - стационарный процесс. Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Нобелевские премии за изобретение велосипедов не дают.
Случайное блуждание по схеме Бернулли: Предположим, что частица выходит из начала координат и через единицу времени смещается на единицу вверх с вероятностью p, либо на единицу вниз с вероятностью q = 1 - p
Через n единиц времени траектория частицы будет пролегать вдоль прямой n * (p - q) и для любого e > 0 и достаточно больших n точка с координатой y(n) c вероятностью 1 будет лежать в вертикальных интервалах (p - q - e) и (p - q + e). Это доказанный факт, который был выведен из усиленного закона больших чисел и закона повторного логарифма. Доказательство не привожу, т.к. его можно найти в соответствующих книгах по теорверу или в инете.
Соответственно, если мы экстраполируем ВР случайного блуждания по большому количеству n отсчетов, например, с помощью обычной линейной регрессии, то с большой вероятностью результат экстраполяции за пределами n отсчетов будет близок к прямой n * (p - q)
Так что timbo, Вы не просто особоодаренный в упрямстве товарищ, а упертый ишак, который не знает элементарных понятий в теории вероятностей, но тем не менее нахватавшись где-то терминов и не усвоив их определений, пытается впихнуть свои субъективные отсебятины.
Учите матчасть, timbo - она рульная.
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
Учите матчасть, timbo - она рульная.
Ты обещал экстрополяцию процесса обладающего стационарной первой разностью. Вот такой процесс: x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,1)
Вот первые 100 отсчётов: 0.840376; -0.04766; 0.052436; -0.49209; -0.18857; -0.7889; -0.29893; 0.44043; 2.152318; 1.958194; -0.18016; -1.01975; 0.334845; -0.73731; 0.223643; 0.347693; 1.78439; -0.17651; -0.37421; -1.58205; 1.325954; 2.151173; 3.530145; 2.471965; 2.003349; 1.73088; 2.829304; 2.551432; 3.252974; 1.201157; 0.847307; 0.023721; -1.55334; -1.04536; -0.76338; -0.7299; -2.06358; -0.93608; -0.5859; -0.88497; -0.86208; -1.12408; -2.87429; -3.15994; -3.99131; -4.97051; -6.12691; -6.66047; -8.66311; -7.69888; -7.17882; -7.19884; -7.23362; -8.03178; -7.01309; -7.14631; -7.86084; -6.50946; -6.73423; -7.32326; -7.61701; -8.46494; -9.58506; -7.05906; -5.40357; -5.09603; -6.35315; -7.21862; -7.39515; -6.60374; -7.93574; -10.2656; -11.7147; -11.3812; -10.9898; -10.5382; -10.6684; -10.4848; -10.9609; -10.0989; -11.4606; -11.0056; -11.8543; -12.1891; -11.6364; -10.5973; -11.7149; -10.4543; -9.79411; -9.86198; -10.0572; -10.2748; -10.5779; -10.5549; -10.5036; -9.67751; -8.15054; -7.68362; -7.89334; -7.26815
Вот тебе картинка, что должно получиться, я даже ответ приклеил, чтобы было с чем сравнить.
Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с). А про животноводство не надо.
Сразу предупрежу вот это вот экстраполяцией не является
Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с). А про животноводство не надо.
timbo, уже было сказано, что Вам необходимо учить матчасть. Поэтому надо timbo, надо (про животноводство).
Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том, что все вышесказанное уже давно еще до меня было доказано и обосновано, то можете самостоятельно попробовать опровергнуть.
Метод научной репродукции в том и заключается, что тот, кто не верит, то если так неймется, может самостоятельно перепроверить.
Так что засуньте свои цифирьки и картинки туда где у Вас находится геморрой, до тех пор пока не опубликуете факта опровержения.
timbo, уже было сказано, что Вам необходимо учить матчасть. Поэтому надо timbo, надо (про животноводство).
Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том, что все вышесказанное уже давно еще до меня было доказано и обосновано, то можете самостоятельно попробовать опровергнуть.