O que torna um gráfico instável ou por que óleo é óleo? - página 28
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Вы о цене или о приращениях?
Não há diferença. Em ambos, o primeiro torque é zero.
Em ambos os casos, o primeiro impulso é zero.
Para o caso do preço, por favor, elabore e dê um exemplo numérico.
Вы о цене или о приращениях?
>>Sim, sobre preço.
Primeiro e mais óbvio, constância da média + sem "rabos gordurosos" na distribuição. Neste caso, nada precisa ser previsto.
Isto não é possível.
p.s. Quando eles falam sobre rabos de distribuição (em nosso contexto) - eles geralmente significam distribuição de incrementos.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
- Расчитываются разницы всех цен
- Данные разбиваются на два равных участка
- На первом участке рассчитывается первый момент (средняя всех цен на этом участке)
- От всех цен обоих участков отнимаем первый момент рассчитанный в п.3. Понятно что данные на первом участке будут иметь нулевую среднею.
- Опять же на первом участке рассчитывается второй момент (дисперсия).
- Цены обоих участков делются на sqrt дисперсии расчитанной в п. 5. Понятно что данные на первом участке приобретут единичную дисперсию.
- Расчитываем первый и второй моменты цен на втором участке и строим их как индикатор. Если данные стационарны в широком смысле, то будем ожидать что эти моменты будут колебаться около 0 и 1 соответственно.
...Qual é este método, não consigo descobrir. Parece ser "estatisticamente irrazoável" () :o) Muitos métodos são baseados na divisão de uma série em um conjunto de segmentos e na investigação do comportamento dos parâmetros das distribuições dos segmentos em relação uns aos outros. Grosso modo, eles simplesmente investigam se existe uma tendência (por outros critérios) entre uma série de parâmetros. E a questão é que estes segmentos devem ser muito, é simplesmente impossível entender se existe ou não uma tendência entre duas amostras.
A propósito, tenho certeza de que se você pegar uma série estacionária gerada aleatoriamente, você pode obter sua não-estacionariedade em algumas circunstâncias.
Qual é o método, eu não consigo descobrir.
Wikipedia - "estacionariedade". Fim do terceiro parágrafo. Muito semelhante.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
Na sua opinião, o primeiro momento do preço é diferente de zero? Exemplos numéricos? Sim, é uma perda de seu depósito pelo mesmo preço, porque seu lucro esperado é igual a um bagel menos a comissão - você pode verificar se quiser.
Você acha que o primeiro momento do preço é diferente de zero?
OK. Veja a página wikipedia em "exemplos de momentos". Acontece que o primeiro momento é a média de toda a amostra. Vamos fazer uma experiência numérica. Vamos pegar as citações eurusd m15 para o período de 01.01.1999 - 16.11.2009 e calcular a média. Eu tenho 1.18.
Você pode explicar este resultado?
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Porque a relação de moedas (e não apenas elas) nunca entrará em território negativo. O que a escala de preços absoluta tem a ver com isso? Adicione / subtraia de / para 1,18 até mesmo um bilhão - o primeiro momento SB será zero. Seu lucro esperado é de 11800 pips? - Ótimo! Bem, é isso que estou dizendo - "é hora de você cortar".